سیگنال های استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochestic

اندیکاتور استوکاستیک توسط جرج لین ابداع و در دهه‌ی ۵۰ میلادی در بازارهای مالی دنیا مطرح شد. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

که خروجی آن عددی بین ۰ تا ۱۰۰ است. این اندیکاتور به ۳ ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش(بین ۰ تا ۲۰ درصد)، بیشینه‌ی خرید(بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد) و منطقه میانی(بین ۲۰ تا ۸۰ درصد) تقسیم می‌شود.

نحوه‌‌ی سیگنال یابی با ادیکاتور اندیکاتور استوکاستیک:

در این اندیکاتور یک خط میانگین متحرک ساده نیز وجود دارد که به آن خط سیگنال استوکاستیک می‌گویند و معمولا با رنگ قرمز در این اندیکاتور نمایش داده می‌شود. از تلاقی خط اصلی این اندیکاتور (که در شکل با رنگ آبی مشخص شده) با خط سیگنال آن، می‌توان سیگنال خرید یا فروش را دریافت کرد.

هرگاه این دو همدیگر را در ناحیه بیشینه فروش قطع کنند و خط اصلی استوکاستیک بالای خط سیگنال استوکاستیک قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان از آن به عنوان سیگنال خرید بهره برد.

و هرگاه خط اصلی استوکاستیک و خط سیگنال آن در ناحیه بیشینه خرید یکدیگر را قطع کنند و خط سیگنال بالای خط اصلی قرار بگیرد و به سمت خارج این ناحیه حرکت کنند، می‌توان به عنوان سیگنال فروش به آن نگاه کرد.

وقتی به بخش تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک وارد شوید، با ۳ متغیر Smooth , D , k مواجه خواهید شد که به معانی زیر می‌باشند:

K : دوره تناوب استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۱۴ تنظیم می‌باشد.

D : دوره تناوب میانگین متحرک که معمولا بر روی عدد ۳ است.

Smooth : دوره تناوب نویزگیری استوکاستیک که معمولا بر روی عدد ۳ قرار دارد.

نکته پایانی در مورد اندیکاتور استوکاستیک:

از این جایی که اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور نوسان نما می‌باشد بنابراین در بازارهای به اصطلاح رنج کاربرد موثرتری دارد. به همین خاطر زمانی که این اندیکاتور را در بازارهای ترند مورد استفاده قرار می‌دهید بهتر است همواره در کنار آن از یک اندیکاتور روندنما (همانند Moving average) نیز بهره بگیرید. برای مثال اگر روند صعودی باشد و اندیکاتور استوکاستیک سیگنال فروش را نشان می‌دهد، نباید به آن اعتنا کرد و در این حالت فقط باید به سیگنال خرید آن توجه داشت. همچنین اگر روند نزولی بود نباید از سیگنال های خرید استوکاستیک استفاده کرد و فقط باید به سیگنال های فروش آن دقت داشت.

٢- آموزش اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): سیگنال خرید و فروش

ایران بورس آنلاین آموزش اندیکاتور “استوکاستیک (Stochastic)” را در قالب سه مبحث آموزشی برای شما تدارک دیده است و در انتهای همین صفحه لینک های این سه مبحث آموزشی درج شده است (به پایین همین صفحه مراجعه کنید). شما در حال مطالعه مبحث شماره ۲ هستید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک – موقعیت خطوط K% و D% برای سیگنال یابی اهمیت دارند

طبق نمودار بالا، در اندیکاتور استوکاستیک زمانی که خط %K به زیر خط %D عبور می‌کند، می‌توان گفت سیگنال فروش صادر شده است و همین طور زمانی که %K به بالای %D عبور می‌کند، می‌تواند نشانگر سیگنال خرید باشد. از این رو محل تقاطع این دو خط سیگنال فروش یا خرید به شمار می‌رود. هم چنین استوکاستیک به شما این امکان را می‌دهد که زمان ورود بازار به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنید و نسبت به معامله فروش یا خرید اقدام کنید. یعنی زمانی که قیمت در نقطه اشباع خرید قرار دارد، اقدام به فروش و هنگامی‌که در نقطه اشباع فروش هست، اقدام به خرید نمایید. اما سیگنال های استوکاستیک نکته‌ای که باید در نظر گرفته شود این است که بعد از ورود بازار به منطقه اشباع خرید، باید منتظر تغییر حرکات صعودی به نزولی بمانید. همیشه به یاد داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال به تنهایی کاربردی ندارند و باید برای بالا بردن دقت کار آن‌ها از سایر تئوری‌های تکنیکال هم استفاده کنید.

به عنوان مثال روز ۱ ماه مه، اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید شده است. جفت ارز EURUSD در واکنش به نرخ رُند ۱٫۱۰۰۰ دلاری پین بار نزولی تشکیل داده است. ورود اندیکاتور به محدوده اشباع خرید و شکل گیری کندل بازگشتی نزولی، نشانه ای از شروع حرکات نزولی جدید می‌باشد. در ادامه خط %K به زیر خط %D عبور کرده و از محدوده اشباع خرید خارج شده است. در این راستا سیگنال بازگشتی EURUSD عمل کرده و بازار سقوط کرده است.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

بدین ترتیب، زمانی که اندیکاتور استوکاستیک وارد منطقه اشباع خرید یا فروش می‌شود، انتظار می‌رود که شاهد تغییر جهت بازار باشیم. هم چنین اگر سیگنال پرایس اکشن هم سو با اندیکاتور تشکیل شود، می‌توان گفت سیگنال فروش یا خرید قوی صادر شده است.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط سیگنال های استوکاستیک آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند.

در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک :

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.

برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت.

یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

نوسانگر تصادفی، اندایکاتوری است که توسط "جورج لانه" معرفی شد تا برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح به کار رود. تشخیصی که با مشخص کردن محل قیمت کنونی در آخرین محدودۀ قیمتی صورت می گیرد، چرا که قیمت هایی که در روند صعودی تثبیت شده بسته می شوند به بالاترین انتهای محدوده تمایل دارند و در روند نزولی به پایین ترین انتها.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

کاربرد

نوسانگر تصادفی امکان تشخیص محدوده های کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما باید با توجه به تحلیل روند به آن توجه شود:

• معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود.
• اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود.

خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد:

• اگر نوسانگر تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است.
• اگر نوسانگر تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است.

قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از سیگنال های استوکاستیک ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود:

• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است.
• اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا سیگنال های استوکاستیک قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است.

الگوهای همگرا/واگرا می توانند نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند:

• اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی.
• اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.

اندیکاتور استوکاستیک - اندیکاتور Stochastic

روش معاملاتی اندیکاتور Stochastic

سیستم Stochastic بر اساس مشاهده است که قیمت های بسته شدن در یک روند صعودی تمایل دارند که نزدیک انتهای فوقانی کانال قیمت باشند و در قیمت های بسته شدن در یک روند نزولی تمایل دارند که نزدیک به انتهای تحتانی کانال قیمت باشند.

در روش Stochastic از دو خط استفاده می شود که عبارتند از خط %K و خط %D. خط K سریع تر و خط D آهسته تر است. این خطوط در یک مقیاس عمودی از 0 تا 100 نوسان دارند. واگرایی بین خط D و قیمت بازار، علامت (سیگنال) مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هرگاه خط D از سطح 80 عبور کرد و بالاتر رفت و دو اوج ریزشی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال صعود هستند، یک واگرایی ریزشی رخ می دهد. هرگاه خط D از سطح 20 عبور کرد و پایین تر رفت و دو کف صعودی ایجاد شد در حالیکه قیمت ها در حال ریزش هستند، یک واگرایی صعودی رخ داده است. بنابراین، سیگنال های واقعی خرید و فروش ارتباط مستقیم دارند با زمانیکه خط K از خط D عبور می کند. یک سیگنال فروش زمانی ایجاد می شود که خط K از بالای سطح 80 پایین خط D را قطع کند. یک سیگنال خرید نیز زمانی ایجاد می شود که خط K از پایین سطح 20 بالای خط D را قطع کند.

فرمول اندیکاتور Stochastic

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو سیگنال های استوکاستیک حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

سیگنال های استوکاستیک

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری و تریلینگ استاپ Mod ATR Trailing Stop Loss برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور مقایسه تایم فریم های مختلف VR Sync Chart Lite برای بورس و فارکس متاتریدر پنج
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور تشخیص روند و نوسان گیری TrendFlex برای بورس و فارکس MT5

• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 31 views
سیگنال های استوکاستیک
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5 25 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 22 views
• اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 22 views
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 21 views
• خرید سیگنال های استوکاستیک اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 20 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 19 views
• فیلتر رایگان HF-152 نوسانگیری دو و سه روزه مخصوص پیداکردن سهم هایی آماده حرکت صعودی و در کف قیمتی 17 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 17 views
• دانلود اندیکاتور اسکالپ نوسان های معتبر Valid Swing High Low برای بورس و فارکس MT5 11 views

• 1485 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 417 مطلب کل مطالب سایت
• 1403 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود اندیکاتور نوسانگیری و تریلینگ استاپ Mod ATR Trailing Stop Loss برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور مقایسه تایم فریم های مختلف VR Sync Chart Lite برای بورس سیگنال های استوکاستیک و فارکس متاتریدر پنج
• دانلود اندیکاتور نوسان گیری و تشخیص روند اس اس ال SSL Indicator برای بورس و فارکس MT5
• دانلود اندیکاتور رنکو چارت Renko Chart مخصوص بورس و فارکس MT5

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.