اندیکاتور رایج برای معامله

اندیکاتور

اندیکاتور رایج برای معامله

رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس چیست ؟

شاید یکی از سخت ترین تصمیمات برای افرادی که وارد بازار های مالی بخصوص بازار فارکس می شوند انتخاب استراتژی معاملاتی است. برای کسب بهترین نتیجه در بازار های مالی شما باید استراتژی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با شخصیت و میزان ریسک پذیری تان داشته باشد. ما در این پست سعی می کنیم رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار جهانی تبادلات ارزی را به شما معرفی کنیم.

معامله گر روزانه

در استراتژی معامله گر روزانه کلیه سفارش ها تا پایان همان روز بسته می شوند. بسیاری نیز سفارش های باز خود را در همان سشن (محدوده زمانی) که اندیکاتور رایج برای معامله باز کرده اند می بندند. گروه دوم به هیچ وجه سفارش های باز خود را پس از پایان سشن معاملاتی باز نگه نمی دارند. در کل معامله گران روزانه برای تحلیل های تکنیکال خود از تایم فریم های 5 دقیقه و 30 دقیقه استفاده می کنند.

با توجه به اینکه معامله گران روزانه از حرکاتی که در همان روز بر روی چارت اتفاق می افتد بهره می برند، از اهرم به نسبت بالاتری نسبت به معامله گران بلند مدت استفاده می کنند.

اسکلپ تریدر ها

اسکلپ تریدر ها معامله گران کوتاه مدتی هستند که معمولاً مِتُد معاملاتی شان مبنی بر تحلیل تکنیکال است. از شاخصه های اصلی اسکلپ تریدر ها می توان به کسب سود های کوچک از معاملات خرید و فروش با ورود و خروج های سریع اشاره کرد.

معامله گران اسکلپ تریدر معمولاً سفارشات خود را بیش از چند دقیقه باز نگه نمی دارند. تایم فریم معمول در این سبک معاملاتی برای تحلیل و معامله گری تایم فریم 1 دقیقه است.

اسکلپر ها از نوسانات بازار سود می گیرند. این نوسانات اکثراً پس از انتشار اخبار و گزارش های مهم در بازار ایجاد می شوند. در این نوع معامله گری اسپرد معاملاتی کم بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل بیشتر جفت ارز های با خاصیت نقد شوندگی بالا هدف اسکلپر ها برای معامله گری قرار می گیرند.

سویینگ تریدینگ

در استراتژی سویینگ تریدینگ معامله گران با رصد بازار مومنتوم و روند بازار را که بسیاری نیز از اندیکاتور های تکنیکالی برای آن استفاده می کنند روند بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن سفارشات خود را باز کرده و مدیریت می کنند.

معمولاً زمان باز بودن سفارشات معاملاتی سویینگ تریدر ها از 1 روز تا پایان همان همفته معاملاتی یعنی 5 روز است.

تایم فریم رایج در این سبک معامله گری 1 ساعته و روزانه است که با استفاده از آن و الگوهای تکنیکالی مسیر پیش روی قیمت را پیش بینی می کنند. تفاوت اساسی سویینگ تریدر ها با معاملگرانی که فقط در جهت روند ترید می کنند این است که در این سبک معامله گری شما می توانید هم در جهت روند و هم در خلاف جهت آن معامله کنید.

معامله بر اساس خبر

بسیاری از افراد در بازار فارکس هستند که فقط بر اساس اخبار منتشر شده پیرامون جفت ارز مورد نظر خود اقدام به ترید کردن می کنند. این معامله گران معمولاً با تحلیل اخبار اقتصادی موجود برای همان روز اقدام به باز کردن سفارش های معاملاتی خود کرده و معمولاً تا پایان همان سشن پوزیشن های خود را می بندند.

معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله می کنند از نوسانات ایجاد شده پس از خبر برای سود خود استفاده می کنند لذا پوزیشن های معاملاتی آن ها نیز تا پایان تاثیر خبر در بازار باز می ماند.

روند سواری

در این استراتژی که یک استراتژی بلند مدت می باشد، معامله گران با استفاده از تحلیل های تکنیکال خود سعی می کنند روند حاکم بر بازار را تشخیص داده و پس از آن بهترین نقاط ورود به معامله در جهت همان روند را پیدا کنند.زمان باز ماندن سفارشات در این استراتژی در بعضی زمان ها حتی به ماه ها نیز می رسد تا روند حاکم بر بازار به پایان برسد.

این معامله گران از شگرد تریلینگ استاپ برای معاملات سود آور خود استفاده می کنند.

معمولاً تایم فریم های تحلیلی برای این استراتژی معاملاتی روزانه و هفتگی است که از آن برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار استفاده می کنند. این دسته از معامله گران بر خلاف معامله گران اسکلپر به اسپرد معاملاتی حساسیت کمتری دارند و می توانند در جفت ارزهایی که نقد شوندگی کمتری دارند نیز به راحتی ترید کنند.

استراتژی معاملاتی یکی از عناصر مهم سودآوری در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس است. اگر شما استراتژی برای معاملات خود نداشته باشید مثل این است که چارچوبی برای کار خود ندارید. پیروی از یک استراتژی مناسب با شخصیت شما باعث می شود که معاملات خو در چارچوب یک سری قوانین برای سودآوری بیشتر و ضرر کمتر انجام دهید.

معاملات الگوریتمی Algoritmic Trading؛ تجربه معامله بدون مرز

زمان برای هیچ‌کس منتظر نمی‌ماند و بازارهای مالی تفاوتی با هم ندارند، به‌ویژه وقتی صحبت از دنیای غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال می‌شود. به همین دلیل وجود یک استراتژی معاملاتی ایمن و قابل اعتماد ضرورت دارد. برخلاف بازار بورس، معاملات ارزهای دیجیتال هرگز متوقف نمی‌شوند و ردیابی نوسانات بازار، کاهش خطا، کنترل ریسک و انجام معاملات در ۲۴ ساعت شبانه‌روز، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال برای معامله‌گران عملاً غیرممکن است.

البته، مگر اینکه شما یک نیروی کمکی داشته باشید، در اینجا معاملات الگوریتمی (Algoritmic Trading) وارد بازار کریپتو می‌شوند. معامله الگوریتمی ارز دیجیتال یک برنامه کامپیوتری هستند که بر اساس دستورالعمل‌های از قبل تعیین شده، معاملات را در بازار کریپتو انجام می‌دهند. برای انجام ترید این برنامه‌ها نیازی به حضور تریدر ندارند و همچنین سرعت بالای پردازش کامپیوتر در مقایسه با انسان، سود بیشتری را برای کاربر دارد. اگر می‌خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و چه مزایایی دارد، تا انتهای این نوشتار با والکس همراه شوید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتم نیز گفته می‌شود، از یک برنامه کامپیوتری استفاده می‌کنند که از مجموعه‌ای دستورالعمل تعریف شده برای انجام معاملات ارز دیجیتال پیروی می‌کند. این نوع معاملات در تئوری می‌تواند سودهای نجومی را برای کاربر کسب کند. مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده برای این نوع معاملات بر اساس زمان، قیمت و مقدار و یک مدل ریاضی معین می‌شود. جدا از فرصت‌هایی که برای کسب سود معامله‌گران استفاده می‌کند، معاملات الگوریتمی به دلیل نبود هیجانات انسانی معاملات را سیستماتیک‌تر کنترل می‌کنند.

برای طراحی یک الگوریتم معاملاتی نیاز به تعریف یک سلسله شرایطی مانند زمان، قیمت و حجم برای انجام معاملات توسط یک برنامه کامپیوتری داریم. برای پیاده‌سازی این شرایط و مفهوم آن به زبان قابل فهم کامپیوتر، از کدنویسی و زبان‌های رایج برنامه‌نویسی استفاده می‌شود. مشخصه بارز معاملات الگوریتمی این است که انسان در انجام این معاملات هیچ نقشی ندارند و تمام مراحل ترید نظیر تحلیل بازار، تعیین نقطه ورود، حد ضرر و سود و تعیین مقدار سرمایه برای ورود به معامله توسط این الگوریتم انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران به‌صورت مستقیم در بازار حضور ندارند و با تعیین یک برنامه خوب برای ربات معامله‌ گر ارز دیجیتال می‌توانند کسب ثروت کنند.

نمونه ای از یک معامله الگوریتمی ارز اندیکاتور رایج برای معامله دیجیتال

برای درک بهتر معاملات الگوریتمی یک مثال ساده را با هم بررسی می‌کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. مطابق قوانین این اندیکاتور، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا بشکند، وقت خرید ارز دیجیتال است. در مقابل زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد، وقت فروش رمزارز است. چنانچه یک معامله‌گر بخواهد با استفاده از این اندیکاتور، معاملات خود را انجام دهد باید این دو شرط را به زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر پیاده‌سازی کند.

به همین ترتیب بر اساس شرایطی که برای برنامه تعین می‌کنید، اگر موقعیتی برای ورود به وجود آمد، برنامه به‌صورت خودکار معامله را شروع می‌کند. با کمک این برنامه دیگر نیازی به حضور تریدر در بازار نیست و این نوع معاملات کاملاً توسط کامپیوتر انجام می‌شود.

معرفی استراتژی‌ های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به یک فرصت شناسایی دارند تا از نظر میزان سودآوری و مؤثر بودن بررسی شوند. تمامی این استراتژی‌ها از طریق معامله با API صرافی‌های معتبر انجام می‌شوند. استراتژی‌های رایج مورد استفاده در معاملات کریپتو عبارت‌اند از:

استراتژی های پیروی از روند

یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، شناسایی روند و همراه شدن با روند بازار کریپتو است. شناسایی روند با کمک اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. در این روش به پیش‌بینی قیمت در آینده نیازی نیست و فقط با روند فعلی بازار همراه خواهد شد. استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ و ۵۰ روزه در این دسته قرار می‌گیرد.

فرصت های آربیتراژ

برخی مواقع ممکن است ارزش یک دارایی دیجیتالی که در دو صرافی معامله می‌شود در یک صرافی‌ بیشتر از دیگر صرافی باشد. در چنین شرایطی می‌توانید ارز دیجیتال را در صرافی که قیمت پایین‌تری دارد بخرید و با انتقال به صرافی دیگر، با قیمت بالاتری بفروشید. این الگوریتم می‌تواند اختلاف میان قیمت یک دارایی واحد در بازارهای مختلف را شناسایی کند و در صورت یافتن یک موقعیت مناسب، معامله را به‌سرعت انجام دهد. البته معاملات آربیتراژ توسط انسان نیز قابل انجام است، اما با استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت، دقت و تعداد معاملات بیشتری انجام می‌شود که در نهایت سود بالاتری را برای معامله‌گر خواهد داشت.

زمان باز تنظیم شاخص ها

در بازارهای مالی شاخص‌های زیادی وجود دارند که معدل و میانگین وضعیت یک گروه و یا بخش خاصی از بازار را نمایش می‌دهد. این شاخص‌ها معمولاً در بازه زمانی‌های مشخص و همچنین با توجه به تغییرات قیمتی دارایی‌های پشتوانه خود باز تنظیم می‌شوند. در مواقعی که تغییر قیمتی شدیدی در بازار اتفاق بیفتد، این شاخص تغییر می‌کند و با یک اختلاف زمانی تغییرات در آن اعمال می‌شوند. این زمان بهترین فرصت برای ورود معاملات الگوریتمی است. از تأخیر در محاسبه مجدد شاخص‌ها می‌توان برای کسب سود بهره برد.

استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی

در این روش با استفاده از مدل‌های ریاضی اثبات شده، اختلاف قیمت بین معاملات مشتقه یک دارایی با قیمت دارایی اصلی در بازار اسپات بررسی می‌شود. چنانچه بر اساس استراتژی شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت فراهم باشد سفارش خودکار فعال می‌شود. در این استراتژی گاهی مواقع سود معاملات زیر ۱ درصد است؛ اما به دلیل اینکه تعداد معاملات انجام شده بالاست، در نهایت مجموع سودهای حاصل از این الگوریتم عدد قابل‌توجهی خواهد بود.

بازگشت میانگین

این استراتژی بر اساس نظریه بازگشت به میانگین طراحی می‌شود. در این روش بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص، یک اتفاق مقطعی در بازار شمرده می‌شود که به‌صورت طبیعی در بازار رقم می‌خورد. شناسایی و تعریف یک بازه قیمتی و طراحی یک الگوریتم بر اساس آن، این امکان را فراهم می‌کند تا به‌صورت خودکار معاملات ارز دیجیتال انجام شوند. زمانی که قیمت ارز دیجیتال از این بازه قیمتی رد شود، شرایط برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فراهم می‌شود. در واقع نقطه خروج از این معامله، بازگشت قیمت به میانگین بازه تعین می‌شود.

مزایای استفاده از معامله الگوریتمی ارز دیجیتال

استفاده از این روش‌ها برای معاملات ارز دیجیتال مزایای زیادی را به همراه دارد.

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شوند.
• ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق انجام می‌شود.
• معاملات به‌درستی و با زمان‌بندی تعیین می‌شوند تا از تغییرات قیمتی جلوگیری شود.
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• بررسی خودکار در شرایط چندگانه بازار به‌صورت هم‌زمان
• کاهش میزان خطر خطاهای انسانی هنگام انجام معاملات

چگونه می‌توانیم یک معامله الگوریتمی ارز دیجیتال را اجرایی کنیم؟

اجرایی کردن یک معامله الگوریتمی با کمک برنامه‌های کامپیوتری، آخرین بخش از طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت سنجی الگوریتم “Backtesting” یکی از مؤلفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات است. بخش مهم بعدی، تعریف روش معامله به زبان کامپیوتر است. در حقیقت پیاده‌سازی آنچه در ذهن معامله‌گر وجود دارد به زبان قابل‌فهم رایانه نیازمند دانش فنی در حوزه‌های مختلف است.

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتر جهت کدنویسی و معرفی استراتژی معاملاتی به کامپیوتر
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی به‌منظور انجام معاملات
• دسترسی به اطلاعات درست و به‌روز بازار

معاملات الگوریتمی؛ راه کار موثر یا دردسر؟

در این مقاله از والکس به بررسی معاملات الگوریتمی و همچنین معرفی کاربرد آن پرداختیم. همان‌طور که سود حاصل استفاده از چنین روش‌هایی بالاست، ریسک انجام آن نیز بالا است. البته که کسب درآمد در ساعاتی که خواب هستید و یا مشغول تفریح هستید، بسیار جذاب است، اما این نکته را باید بدانید که استفاده از این روش علاوه بر دانش بالا، مسائل و مشکلات دیگری را به همراه دارد. قطعی اینترنت، تأخیر در انجام سفارشات توسط صرافی و از همه مهم‌تر اشکال در روند کار الگوریتم از جمله مشکلات استفاده از معاملات الگوریتمی است. اگر قصد استفاده از این روش سرمایه‌گذاری را دارید بهتر است تحقیق و بررسی بیشتری را روی آن انجام دهید.

آیا تابه‌حال توانسته‌ای از معاملات الگوریتمی سود کسب کنید؟ تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

معرفی بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend)

برخی از استراتژی‌ها در طول زمان امتحان خود را پس داده‌اند و همچنان نیز برای روندبازانی که به تحلیل اندیکاتورهای بازار علاقه دارند، ابزار محبوبی هستند. از این رو می‌کوشیم که در این مقاله بهترین شاخص‌ها یا بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم.

اطلاعات مربوط به بازار، در شاخص‌هایی به نام اندیکاتور ارائه می‌شود که مهم‌ترین ابزار کار تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. حتی برای تأیید تحلیل‌های فاندامنتال نیز می‌توان این اندیکاتورها را چک کرد. تعدادی از اندیکاتورها یا شاخص‌ها در میان تکنیکالیست‌ها محبوب‌ترند. این محبوبیت دلایلی دارد: ارائه اطلاعات مفید (صدور سیگنال خرید و فروش، تشخیص روند ، ارائه اطلاعات حجمی)، کاربری ساده، کاربرد چندگانه و دلایلی دیگر.

معامله‌گران می‌کوشند که روندها را بررسی و از آن سود استخراج کنند. روش معامله‌گری روندی (Trend trading) سعی می‌کند که با استفاده از تحلیلِ جهت حرکت قیمت یک دارایی، کسب سود کند. این کار به چند شیوه انجام می‌شود.

البته با هیچ کدام از اندیکاتور‌های تکنیکال، نمی‌توان به تنهایی پولدار شد. معامله‌گران علاوه بر تحلیل، باید در مورد مدیریت ‌ریسک و روانشناسی معاملات هم چیزهای زیادی بدانند.

میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند (Trend) است که با به‌روزرسانی مداوم میانگین قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌کند. میانگین متحرک در نمودار قیمت، به صورت خطی منفرد و صاف است که تغییرات ناشی از نوسان قیمت از آن حذف شده است.

میانگین، طی مدت زمان خاصی حساب می‌شود ــ 10 روز، 20 دقیقه، 30 هفته یا هر دوره زمانی خاصی که تریدر می‌خواهد. میانگین متحرک ساده با دوره‌های زمانی 50، 100 و 200 روزه در میان سرمایه‌گذاران و طرفداران روند بلندمدت رایج است.

چندین راه برای استفاده از میانگین ساده وجود دارد. اولین مورد این است که به زاویه‌ میانگین متحرک نگاه کنید. اگر برای مدت زیادی در جهت افقی حرکت کند، به این معنی است که قیمت، روند ندارد بلکه در حال نوسان است.

رنج تریدینگ (Trading range) زمانی رخ می‌دهد که یک دارایی مالی برای مدت زیادی مدام بین قیمت‌های بالا و پایین معامله شود.

اگر خط میانگین متحرک به سمت بالا زاویه داشته باشد، یعنی روندی صعودی در حال آغاز شدن است. با این حال میانگین متحرک ارزش آینده دارایی را پیش‌بینی نمی‌کند؛ بلکه کنش قیمت را به وسیله میانگین بازۀ زمانی آشکار می‌کند.

روش دیگر استفاده از نقاط تقاطع چند نمودار میانگین متحرک، است. با ترسیم میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه در نمودار، سیگنال خرید هنگامی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را رو به بالا قطع کند. سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که میانگین 50 روزه میانگین 200 روزه را از بالا به پایین قطع کند. البته تایم فریم همواره می‌تواند متناسب با نیاز و سلیقه شخصی‌تان تنظیم شود.

اما از آنجایی که نمودار قیمت از میانگین‌ متحرک ناپایدارتر است، این روش مستعد صدور سیگنال‌ ناقص بیشتری است.

میانگین متحرک همچنین می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت قیمت را تدارک ببیند. نمودار زیر میانگین متحرک 100 روزه‌ای را نشان می‌دهد که به عنوان یک سطح حمایت عمل می‌کند.

همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک (MACD)

«همگرایی و واگرایی میانگینِ متحرک» یا مکدی نوعی اندیکاتور نوسانگر است. اندیکاتور نوسانگر، اندیکاتوری مربوط به تحلیل تکنیکال است که با گذشت زمان حول و حوش خط مرکزی بالا و پایین می‌رود؛ مکدی نیز پیرامون صفر نوسان می‌کند. این اندیکاتور، هم از نوع اندیکاتورهای روندنما است و هم نوسانگر مومنتوم.

یکی از استراتژی‌های اساسی مکدی این است که به نمودار مکدی واقع در زیر نمودار قیمت نگاه کنید و ببینید که خطوط مکدی زیر سطح صفر هستند یا بالای صفر.

اگر خطوط مکدی در مدت‌زمان طولانی بالای صفر باشند، احتمالاً روند بازار صعودی است. در مقابل اگر خطوط مکدی پیوسته زیر صفر اندیکاتور رایج برای معامله باشد، احتمالاً جهت روند بازار نزولی است.

با استفاده از این استراتژی، سیگنال بالقوه خرید هنگامی صادر می‌شود که مکدی به بالای صفر حرکت کند و سیگنال بالقوه فروش نیز زمانی صادر می‌شود که مکدی سطح صفر را از بالا به پایین قطع کند.

تقاطع‌های خط سیگنال نیز می‌تواند سیگنال‌های اضافی خرید و فروش صادر کند. مکدی دارای دو خط است: خط سریع و خط کند (دو میانگین با دوره‌های زمانی متفاوت). سیگنال خرید هنگامی رخ می‌دهد که خطِ سریع خط دیگر را از پایین به بالا قطع کند و سیگنال فروش نیز وقتی صادر می‌شود که همین خط سریع (میانگین متحرک نمایی با دوره زمانی کوتاه‌تر) خطِ کند را از بالا به پایین قطع کند.

در واقع مکدی به دلیل برخورداری از اجزای سه گانه خود یکی از بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز اندیکاتور نوسانگر دیگری است با این تفاوت که دامنه نوسان آن بین صفر تا صد است؛ در نتیجه این شاخص، اطلاعات متفاوتی نسبت به مکدی تهیه می‌کند و همچنان از بهترین اندیکاتور‌های تشخیص روند به شمار می‌رود.

یکی از شیوه‌های تفسیر شاخص RSI به این صورت است که در زمانی که اندیکاتور در نمودار بالای 70 را نشان دهد، قیمت در وضعیت اشباع خرید و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود.

قیمت در یک روند صعودی قوی، پیوسته بالای سطح 70 واقع خواهد شد. برای روند نزولی نیز مدت زمان زیادی در سطح 30 و زیر آن باقی می‌ماند.

با اینکه سطوح اشباع خرید و فروش معمولاً دقیق هستند، اما ممکن است نتوانند برای معامله‌گران روندی (Trend trading)، به موقع سیگنال صادر کنند.

پیشنهاد جایگزین این است هنگامی که روند صعودی است، در نزدیکی وضعیت اشباع فروش اقدام به خرید کنید و هنگامی که روند نزولی است، در نزدیکی وضعیت اشباع خرید، بفروشید.

برای مثال فرض کنید که روند بلند‌مدت یک رمزارز صعودی است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که شاخص RSI به زیر 50 و مجدداً به بالای آن حرکت کند. این حالت به معنی پولبک (Pullback) قیمت است. در نتیجه تریدر زمانی خرید می‌کند که پولبک طبق شاخص RSI رخ دهد و تمام شود؛ سپس روند ادامه می‌یابد. سطوح 50 به این دلیل استفاده می‌شوند که RSI در روندهای صعودی نوعاً به زیر سطح 30 نمی‌رسد مگر آنکه حرکت بازگشتی بالقوه‌ای آغاز شده باشد. سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که روند نزولی باشد و شاخص RSI به بالای سطح 50 برود و مجدداً به زیر آن بازگردد.

اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

حجم معاملات به خودی خود اندیکاتوری مهم است و اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) نیز مقدار قابل توجهی از اطلاعات حجمی را در برگرفته و آن را در یک اندیکاتور تک‌خطی واحد جمع‌آوری می‌کند. این اندیکاتور فشار تجمعی خرید و فروش را با جمع کردن حجم معاملات در روزهای صعودی بازار و تفریق کردن حجم معاملات در روزهای نزولی، اندازه‌گیری می‌کند.

حجم معاملات در حالت ایده‌آل باید بتواند روندها را تأیید کند. افزایش قیمت باید با افزایش اندیکاتور OBV و کاهش آن با کاهش OBV همراه شود، به همین دلیل است که این شاخص از بهترین شاخص های تشخیص روند به شمار می‌رود.

شکل زیر سهام شرکت نت‌فلیکس را نشان می‌دهد که روند صعودی آن با افزایش اندیکاتور OBV همراه شده است. از آنجایی که OBV زیر خط روند نرفته است، لذا نشانه‌ خوبی است از اینکه قیمت احتمالاً به روند صعودی خود حتی پس از پولبک ادامه خواهد داد.

اگر OBV افزایش یابد و قیمت افزایش نیابد، احتمالاً به این معنی است که قیمت در آینده OBV را تعقیب کرده و صعود خواهد کرد. اگر قیمت صعود کند و OBV ثابت بماند یا نزول کند، ممکن است به این معنی باشد که قیمت در نزدیکی یک سقف قرار دارد. اگر قیمت سقوط کند ولی OBV ثابت بماند یا صعود کند، می‌تواند به معنی قرار گرفتن قیمت در کف باشد.

سخن پایانی

در این مقاله سعی بر این داشتیم که بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند را معرفی کنیم. اندیکاتورها علاوه بر صدور سیگنال‌های مربوط به معاملات روندی و هشدار دادن در مورد حرکات بازگشتی، می‌توانند اطلاعات و داده‌های قیمت را ساده‌سازی و هموار کنند. آنها در تمامی تایم فریم‌ها به کار می‌روند و معمولاً متغیرهایی در خود دارند اندیکاتور رایج برای معامله که متناسب با ترجیحات خاص هر تریدر تنظیم می‌شود.

معامله‌گران این امکان را دارند که استراتژی‌های دریافت شده از اندیکاتورها را ترکیب کنند؛ در نتیجه با این امکان، معیارهای ورود و خروج به وضوح تعیین می‌گردد. اگر اندیکاتور خاصی برایتان جذاب است، بهتر است که بیشتر در مورد آن تحقیق کنید. مهم‌تر آنکه قبل از استفاده از اندیکاتور خود در معاملات واقعی، بهتر است آن را امتحان کنید.

اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

تحلیل تکنیکال یکی از متداول‌ترین روش‌های تحلیل بازار، به خصوص برای سرمایه‌گذاران بورسی است. در این روش تحلیلی، از اندیکاتورهای مختلفی برای رسم نمودار حرکات سهام استفاده می‌شود. یکی از این اندیکاتورها، اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج است. این اندیکاتور با تمرکز بر حذف نوسانات قیمتی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا متوسط قیمت سهم مورد نظر را کشف کنند و همین ویژگی، اندیکاتور میانگین متحرک را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال تبدیل کرده است.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)، در دسته اندیکاتورهای دنباله‌رو و رونده قرار دارد که پس از رسم، حرکتی مشابه نمودار قیمت را نمایش می‌دهد. در نام این اندیکاتور از کلمه «میانگین» استفاده شده است. به بیان ساده ما زمان میانگین گرفتنِ مثلا 5 عدد، آن‌ها را با هم جمع و سپس بر تعدادشان (یعنی عدد 5) تقسیم می‌کنیم و عدد حاصل میانگین آن 5 عدد قبلی خواهد بود. برای مطالعه بیشتر در رابطه با اندیکاتورها اینجا کلیک کنید.

حال در اندیکاتور میانگین متحرک هم همین اتفاق می‌افتد. ابتدا باید یک بازه زمانی برای بررسی سهم مورد نظر انتخاب کنیم. سهم در این مدت (مثلا 30 روز) قیمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. این قیمت‌ها مشابه همان اعدادی هستند که با یکدیگر جمع می‌شوند و در نهایت مجموع آنها تقسیم بر تعدادشان یعنی 30 خواهد شد. البته در اندیکاتور میانگین متحرک، نتیجه در قالب یک نمودار خطی قیمت نمایش می‌یابد. در تصویر زیر ما سه دوره زمانی 50 روز، 100 روز و 200 را انتخاب کرده‌ایم. نتیجه با سه خط سبز، مشکی و قرمز قابل مشاهده است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. اندیکاتور میانگین متحرک ساده، همان نوعی است که در قبل به توضیح آن پرداختیم. در حقیقت اندیکاتور میانگین متحرک بر اساس میانگین گرفتن قیمت‌ها در بازه زمانی مشخص شکل گرفت و با توجه به ایراداتی که بر این روش وارد شد، کارشناسان بورسی حالت تکمیلی دیگری به این اندیکاتور افزودند و شکل اصلی اندیکاتور را «ساده» و حالت تکمیلی را «نمایی» نامیدند.

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA) یک مدل میانگین متحرک است که استفاده از روش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)، بسیار آسان است و به همین سبب طرفداران زیادی دارد. برای محاسبه میانگین قیمت ساده، شما می‌توانید بر اساس استراتژی معاملاتی، از قیمت‌های باز یا بسته، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت استفاده کنید. اما کارشناسان بورسی در نظر نگرفتنِ روند حرکت سهم را ایراد اصلی این روش می‌دانند. به عبارتی ما در محاسبه میانگین متحرک ساده، تفاوتی بین حرکت صعودی و نزولی قائل نمی‌شویم و تنها به قیمت‌ها توجه می‌کنیم.

برای مثال اگر قیمت سهمی در روز نخست 100 تومان و در روز پایانی 400 تومان باشد، میانگین این دو عدد می‌شود 250 تومان و حرکت سهم صعودی بوده است. حال برعکس این موضوع را در نظر بگیرید، یعنی قیمت در روز نخست 400 تومان و در روز پایانی 100 تومان است، نتیجه میانگین باز هم 250 تومان می‌شود ولی حرکت نزولی بوده است.

فرمول میانگین متحرک ساده:

تعداد روزها / (مجموع قیمت کل روزهای بازه زمانی) = فرمول محاسبه قیمت در اندیکاتور میانگین متحرک ساده

کارشناسان بورسی روند حرکت سهم را موضوعی مهم تلقی می‌کنند و معتقدند که برای تصمیم‌گیری درباره سهام، باید دلایل روند حرکتی نیز مدنظر قرار بگیرد. بنا بر این تفکر، اندیکاتور میانگین متحرک ساده مورد انتقاد قرار گرفت و شکل دومی از آن با در نظر گرفتن روند حرکت ترسیم شد که به آن میانگین متحرک نمایی می‌گوییم.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) نیز یک مدل میانگین متحرک نمایی است و روشی است که در آن برای قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری قائل می‌شویم. در این اندیکاتور ما با توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده‌ایم برای قیمت‌ها وزن در نظر می‌گیریم و هر قدر دوره زمانی کوتاه‌تر باشد، وزن قیمت روزهای اخیر بیشتر خواهد شد. فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شرح زیر است:

فرمول میانگین متحرک نمایی:

EMA قبلی + (ضریب فزاینده * (EMA قبلی – قیمت فعلی)) = میانگین متحرک نمایی فعلی (EMA)

همچنین برای محاسبه ضریب فزاینده باید تعداد روزها را با عدد 1 جمع و سپس بر عدد 2 تقسیم کنیم. برای درک بهتر از فرمول و مثال زیر استفده کنید:

2 / (1 + تعداد روزها) = ضریب فزاینده

محاسبه ضریب فزاینده برای 10 روز برابر است با: (11 = 1 + 10) و (5.5 = 2 / 11). پس در فرمول محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای 10 روز، به جای ضریب فزاینده از عدد 5.5 استفاده می‌کنیم.

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی در توجهی است که به موضوع «زمان» می‌شود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی با توجه به وزن بیشتری که برای روزهای اخیر قائل است، تغییرات قیمت (چه صعودی و چه نزولی) را برای سهامدار پررنگ می‌کند. اگرچه تعداد زیادی از تحلیل‌گران این موضوع را پوئنی مثبت تلقی می‌کنند اما ایراداتی هم به آن وارد است و مهم‌ترین ایراد، تصمیمات عجولانه سهامداران در زمان استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی است.

به عبارتی در روش SMA روند حرکت در نظر گرفته نمی‌شود و سهامدار نوسان قیمت را امری عادی می‌داند، بنابراین برای انجام معامله صبوری بیشتری به خرج می‌دهد. اما در روش EMA تغییر روند اهمیت دارد و فرد پس از مشاهده تغییر، در زمان کوتاهی باید برای انجام معامله تصمیم بگیرد.

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی

انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده یا میانگین متحرک نمایی تا حد زیادی به استراتژی سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد. درست است که اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در ادامه اندیکاتور میانگین متحرک ساده و برای تکمیل آن شکل گرفت، اما به هر حال نمی‌توان آن را در تمامی اوقات روش بهتر برشمارد.

به همین دلیل است که می‌گوییم بهترین راه برای انتخاب روش SMA یا EMA، توجه به استراتژی معاملاتی هر سهامدار است. برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهای پر چالش فعال هستند و معمولا استراتژی بلندمدت برای سهامداری اتخاذ نمی‌کنند، اندیکاتور میانگین متحرک نمایی گزینه دقیق‌تری محسوب می‌شود. این افراد نگهداری سهام را چندان مطلوب نمی‌دانند و چالش اصلی آنها «زمان ورود به سهم» و «زمان خروج از سهم» است و همانطور که در قبل ذکر شد اندیکاتور EMA روی موضوع «زمان» تمرکز زیادی دارد. بنابراین اندیکاتور میانگین متحرک نمایی برای سرمایه‌گذاران با استراتژی کوتاه‌مدت پیشنهاد خوبی است.

در طرف مقابل سهامدارانی هستند که با استراتژی بلندمدت وارد بازارهایی مانند بورس می‌شوند. برای این افراد فراز و فرود سهام امری عادی است. در استراتژی بلندمدت، ما می‌دانیم که زمان اصلاح بازار، قیمت احتمالا کاهش خواهد یافت و سهم به ارزش حقیقی خود می‌رسد و پس از مدتی مجددا روند جدیدی را آغاز می‌کند. پس سعی نمی‌کنیم سهم را در بالاترین حد خود و قبل از اصلاح بازار بفروشیم. بدیهی است که در این استراتژی استفاده از انتخاب اندیکاتور میانگین متحرک ساده گزینه خوبی خواهد بود.

در روش SMA ما وزنی برای زمان قائل نمی‌شویم، یعنی هر تغییر قیمت را می‌پذیریم و بر نتیجه‌ای که در بلندمدت بدست آمده است تمرکز می‌کنیم و معتقد هستیم که هر سهمی در آینده، مجددا خود را تکرار خواهد کرد. با توجه به این تصور، اندیکاتور میانگین متحرک ساده، گزینه خوبی برای سهامداران با استراتژی بلندمدت به حساب می‌آید.

مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور میانگین متحرک

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در تحلیل تکنیکال، تعیین روند نمودار و نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌های پنهان است. در مورد تعیین روند حرکت نمودار بدیهی است که اگر جهت حرکت خط رو به بالا باشد، قیمت سهم روند صعودی دارد و اگر جهت حرکت خط رو به پایین باشد، قیمت سهم روند نزولی را طی می‌کند.

یکی دیگر از کاربرد میانگین متحرک در تعیین روند نمودار، زمانی است که ما دو بازه زمانی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. مثلا در تصویر زیر نمودار بازه زمانی 30 روزه و 60 روزه برای یک سهم رسم شده‌اند.

در این تصویر خط میانگین متحرک 30 روزه بیشتر اوقات بالاتر از خط میانگین متحرک 60 روزه رسم شده است و در این مدت قیمت، روند صعودی طی کرده است. اما در انتهای بازه زمانی خط نمودار بلندمدت بالاتر از خط نمودار کوتاه‌مدت قرار می‌گیرد که به معنای کاهش قیمت سهم است. این دقیقا زمانی است که سهامدار با استراتژی کوتاه‌مدت برای ورود یا خروج از سهم تصمیم می‌گیرد و سهامدار با استراتژی بلندمدت با توجه به در نظر گرفتنِ اصلاح قیمت، مدت بیشتری در سهم باقی می‌ماند.

دگر کاربرد میانگین متحرک، نمایش حمایت‌ها و مقاوت‌ها روی نمودار است. معمولا سیگنال بازگشت روند سهم، از روی نمودار قیمت بدست می‌آید. اما متاسفانه گاهی در بخش‌هایی از نمودار قیمت، نشانه‌های بازگشت روند برای سهامداران ملموس نیست و در این زمان اندیکاتور میانگین متحرک نقش تکمیلی را ایفا می‌کند. به عبارتی اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال، نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار قیمت پنهان مانده‌اند را به تصویر می‌کشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)، با توجه به سادگی و پرکاربرد بودن، بسیار مورد توجه تحلیل‌گران تکنیکال است. اگرچه همه تحلیل‌گران تاکید بر بکارگیری چندین روش و تصمیم‌گیری بر مبنای مجموع نتایج حاصل از محاسبات را دارند، ولی به هر حال سرمایه‌گذاران بسیاری هستند که با بکارگیری چند اندیکاتور ساده، معاملات خود را مدیریت می‌کنند. با توجه به این موضوع سعی کردیم که در این مقاله اندیکاتور میانگین متحرک و انواع آن را برای شما شرح دهیم.

سوالات رایج میانگین متحرک

میانگین متحرک، یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) شناسایی می‌شود. برای کمک گرفتن از این میانگین، سرمایه‌گذار بازه زمانی مدنظر (مثلا 10 روز، یک ماه یا حتی چند ساعت) را انتخاب و با توجه به صعودی یا نزولی بودن نتیجه، آینده سهم را پیش‌بینی می‌کند. در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های بازه انتخابی با هم جمع و بر تعداد روز تقسیم می‌شود.

تعداد روزها/(p1+p2+p3)= میانگین متحرک ساده (SMA)

برا محاسبه میانگین متحرک نمایی، بعد از انتخاب بازه زمانی، SMA را بدست می‌آوریم. سپس ضریب هموارسازی را طبق فرمول (2/(بازه زمانی مورد نظر+1)) محاسبه و در فرمول زیر قرار می‌دهیم:

… و )(((تعداد روز + 1)/فاکتور هموارسازی)-1) * EMA دیروز( + (((تعداد روز +1) / فاکتور هموارسازی) * ارزش امروز سهم) = میانگین متحرک نمایی (EMA)

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد

اندیکاتور چیست و چه تفاوتی با اسیلاتور دارد : همه ما از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم حتی گاهی به اشتباه آن‌ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار برده‌ایم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی ها بشه و ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم.

اندیکاتور چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟

اندیکاتور ها (indicator) مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها, و از همه مهمتر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گرند.

اندیکاتور ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند :

• روندها(trend): شناخته شده ترین اعضای این خانواده ابرهای ایچیموکو انواع موینگ اورج ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتورها بر روی خود نمودار قیمتی است.
• اسیلاتور ها(oscillators): در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.
• حجم(volume): دسته ای از ندیکاتور ها که صرفا حجم و ارزش معاملات رو مورد آنالیز قرار می‌دهند همان اندیکاتور حجمی که عموم تحلیل گران در زیر نمودارهایشان قرار میدهند از این خانواده هستند.
• اندیکاتور بیل ویلیام(bill Williams): مجموعه ای از اندیکاتور های که جناب بیل ویلیامز خالق آنها بوده و به احترام تلاش های ایشون در یک خانواده قرار گرفته اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Alligators است البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،

در نتیجه اسیلاتورها یکی از 4 زیر مجموعه خانواده اندیکاتورها هستند، پس به یاد داشته باشید نه تنها دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتور ها محسوب می‌شوند.

اندیکاتور

اسیلاتور چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟

اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج, نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند .

برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم می‌‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتورها. در عموم اسیلاتورهای مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالی است که در سایر اندیکاتور ها مثل موینگ اورج ها ابر های ایچوموکو و … چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگرهای پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochastic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است اسیلاتورها مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتورها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می کنید روند دار است یا خنثی!

تفاوت سوم اسیلاتورها و اندیکاتورها در گرفتن واگرایی‌ها است ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتورها واگرایی بگیریم. اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگرای است .