لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.
اندیکاتور «پارابولیک سار» Parabolic SAR/ چگونه با استفاده از این اندیکاتور تحلیل کنیم ؟
اندیکاتور «پارابولیک سار» یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که باز هم توسط «ولز وایلدر» برای شناسایی پتانسیل‌های بالقوه چرخش روند قیمت توسعه داده شد.
اندیکاتور پارابولیک سار یک اندیکاتور روندی است و برای تعیین نقاط حد ضرر و نیز مشخص کردن نقاط ورود و خروج بازار به کار گرفته می‌شود.
پارابولیک سار بسته به جهت روند به صورت نقاطی در بالا و پایین قیمت مشخص می‌شود که این نقاط چرخش روند و حد سود و ضرر را تعیین می‌کنند.
نحوه استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار
بر اساس اصل پارابولیک سار زمانی که روند صعودی است و به سمت بالا در حال حرکت است نقطه زیر قیمت قرار می‌گیرد و برعکس زمانی که قیمت در حال نزول است نقاط پارابولیک سار در بالای قیمت قرار می‌گیرند.
اندیکاتور پارابولیک سار گاهی اوقات به نام «سیستم ایست و چرخش» خوانده می‌شود چرا که این اندیکاتور نقاط نسبی حد ضرر و نقاط بازگشت روند را مشخص می‌کند. زمانی که نقطه به یکباره تغییر مکان می‌دهد می‌توان نسبت به چرخش احتمالی روند آگاهی حاصل کرد. به عنوان مثال اگر نقاط بالای قیمت قرار گرفته باشند به یکباره تغییر مکان دهند و به زیر قیمت بروند می‌تواند نشانه چرخش روند از نزولی به صعودی و بالارفتن قیمت باشد.
نکته دیگری که در اندیکاتور مهم است این است که هر چه قیمت به سمت بالا حرکت کند نقطه‌ها نیز همراستا با قیمت بالاتر می‌روند.
«پارابولیک سار» یک اندیکاتور مکانیکی است و همیشه سیگنال‌های خرید و فروش متفاوتی را ارائه می‌کند و این بستگی به معامله‌گر دارد که تعیین کند کدام نقاط را برای ورود یا خروج اتخاذ کند و از کدام نقاط چشم‌پوشی کند.
نکته مهم دیگری که در مورد اندیکاتور پارابولیک سار وجود دارد این است که قطعا از اندیکاتورهای کمکی همراه با پارابولیک سار باید استفاده شود. مهمترین اندیکاتورهای کمکی عبارتند از استوکاستیک، مووینگ اوریج و ADX که درجه قطعیت سیگنال‌های ارائه شده توسط این اندیکاتور را افزایش می‌دهند.
به عنوان مثال اگر پارابولیک سار سیگنال فروش صادر کند این اهمیت دارد که قیمت زیر مووینگ اوریج بلندمدت قرار بگیرد. قرار گرفتن زیر مووینگ اوریج بلندمدت به معنی این است که فروشندگان کنترل روند را به دست گرفته‌اند و صدور سیگنال اولیه فروش توسط «سار» می‌تواند به معنای آغاز دور جدیدی از روند نزولی بازار باشد.
اگر نقاط «پاربولیک سار» از بالا به پایین تغییر جهت دهند و قیمت بالای مووینگ اوریج بلندمدت باشد می‌تواند به معنای آغاز دور جدید یک روند صعودی باشد و نیز می‌توان در این شرایط به بازار ورود کرد.
این اندیکاتور در زمانی که یک روند پرقدرت و منظم وجود دارد عملکرد بهتری دارد اما در بازار نامنظم سیگنال‌های زیادی صادر می‌کند که می‌تواند منجر به گیج شدن معامله‌گران و صدور سیگنال‌های کاذب شود.
نکته کلی در مورد این اندیکاتور این است که جابجایی نقاط از بالا به پایین می‌تواند به معنای نقاط ورود به بازار و برعکس از پایین به بالا به معنای خروج از بازار باشد. البته بسیار بسیار مهم است که این وضعیت توسط اندیکاتورهای دیگر نیز تایید شود.
برخی از معامله‌گران از نقطه‌چین‌ها به منزله حمایت و مقاومت بازار استفاده می‌کنند یعنی زمانی که نقطه‌چین‌ها زیر قیمت باشند معنای حمایت دارند و زمانی که بالای قیمت باشند معنای مقاومت. نفوذ نمودار به این نقطه‌چین‌ها که در واقع همان جابجایی مکان نقاط است می‌تواند به منزله شکست روند و تغییر جهت آن باشد.
با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!
لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.
یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.
The Average Directional Index ADX
Minus Directional Indicator -DI
Plus Directional Indicator +DI
ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.
ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.
در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.
تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX شد. بدان معنا که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.
با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.
به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.
همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.
ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.
.png)
نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.
در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.
شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.
تحلیل تکنیکال در بازار صعودی
این سال ها که برای بخشی از معاملاتم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنم و همواره سیستم معاملات خودم را به روزرسانی می کرده و می کنم. در این مقاله قصد دارم به یکی از مهم ترین اشکالاتم که امروز باعث موفقیت در تحلیل هایم شده را توضیح بدهم.
بررسی معاملات من نشان می داد که در روندهای صعودی سهام بسیاری از شرکت ها را با سود حدودا ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فروش رسانده ام ولی سهم مربوطه بعد از فروش، بازدهی بیشتر از ۴۰ درصد داشته است و سعی در کنترل این مشکل داشتم و کلید حل مشکل را تغییر سیستم معاملات در روند صعودی بازار دیدم.
به نظر شما، اندیکاتورهایی که در بازار ساید از آن استفاده می کنید با اندیکاتورهای بازار صعودی یا نزولی می تواند یکی باشد؟
آیا در سیستم معاملات شما، تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به روند بازار بی ارتباط است؟
با این تفاسیر به نظر شما:
کدام اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای بازارهای صعودی مناسب تر هستند؟
اندیکاتورهایی که به شناخت بازار صعودی کمک می کند شامل: میانگین متحرک (Moving Average)، اندیکاتور Advance-decline line، نمودار حجم، مناطق حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مومنتوم هستند. شاید امروز یکی یا چند اندیکاتوری که نام بردیم در سیستم معاملاتی شما قرار داشته باشد، اکنون وقت افزایش توجه به آن ها است.
در بازارهای صعودی یا اصطلاحا بازارهای گاوی (Bull market) قیمت ها عموما رو به بالا و روند قیمتی اکثر سهام شرکت ها رو به رشد می باشد و قیمت ها نیز عموما بالای خط میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارند و میانگین متحرک های کوتاه مدت باید به طور مداوم بالاتر از متوسط میانگین متحرک بلندمدت باقی بمانند. بیشتر شدن اسپرد یا فاصله ی بین میانگین های متحرک حاکی از روند قوی بازار می باشد.
با رشد قیمت ها در بازارهای گاوی، باعث ایجاد سقف های جدید و مناطق حمایتی و مقاومتی جدید می شود که برخی ضعیف و برخی قوی هستند. با ادامه ی بازار مثبت، قیمت ها به سطوح مقاومتی می رسد و یک نشانه ی بازار گاوی این است که مناطق حمایتی در مجموع ثابت هستند و محدوده های مقاومت تغییر می کنند و حرکت صعودی در زمان کمتری نسبت به حرکات نزولی شکل می گیرد.
به صورت کلی برای بررسی بازارهای گاوی، تحلیلگران باید به دقت اندیکاتور Advance-decline line را زیر نظر بگیرند و واگرایی های این اندیکاتور اهمیت بسیاری در جهت آینده ی بازار دارند.
اندیکاتور Advance-decline line:
این اندیکاتور به سرمایه گذاران در جهت تعیین جهت بازار کمک می کند و مشخص کننده جهت صعودی یا نزولی بازار است. شاخص های بسیاری وضعیت گروه های مختلف را بیان می کنند اما هیچ یک تصویری کامل از یک روز معاملاتی یا عملکرد بازار سهام در طی روز را نمایش نمی دهند. این اندیکاتور از محاسبه زیر به دست میاد:
ADline= تعداد سهامی که بالا می رود منهای تعداد سهامی که کاهش می یابد به اضافه ی ADline روز قبل
این خط برای تایید حرکت قیمت و شناسایی واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد و مهم جهت این خط می باشد و در واگرایی ها بسیار اهمیت دارد.
راه های عملی و کاربردی برای افزایش درآمد در ایران
اندیکاتور حجم نیز یکی از بهترین ابزارهای برای رصد حرکات قیمتی سهام شرکت ها است. حرکت قیمتی واقعی، همواره همراه با افزایش حجم معاملات است. برای بررسی حجم معاملات، اندیکاتور OBV می توان بسیار کمک کننده باشد و تحلیلگران باید به دقت آن را زیر نظر بگیرند. یکی از نکته های کلیدی در تحلیل بازار، استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص اصلاح قیمتی از برگشت کلی بازار می باشد. برگشت کلی بازار با حجم معاملات بالا همراه است اما اصلاح قیمتی با حجم معاملاتی پایین انجام می شود.
اندیکاتورهای مومونتوم نیز نظیر ADX (اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار- Average directional index) و اندیکاتور MACD (اندیکاتور میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی موسوم به اندیکاتور مک دی- Moving Average Convergence) میاشند که برای تشخیص روند صعودی و تایید بازارهای صعودی (گاوی) از آن استفاده می شود. در حالی که شاخص ها، مانند قیمت های بازار، در یک روند پایدار سمت و سوی افزایش قیمت دارند، زمانی که شما بازار را در تایم فریم بلندمدت بررسی می کنید باید شاهد روند صعودی در اندیکاتورهای مومنتوم شاهد باشید.
در دوره های بلندمدت، روند افزایشی اندیکاتورهایی مانند MACD طولانی تر است و بیشتر نوسانات رو به پایین دارد و اندیکاتور ADX یک شاخص بسیار خوب برای شناسایی زمانی که بازار واقعا در یک روند قرار گرفته می باشد. فراتر از اندیکاتورهای تکنیکال، بازارهای صعودی با اعتماد سرمایه گذاران مشخص می شوند و در یک بازار گاوی قدرتمند، سرمایه گذاران کمی به دنبال پوشش ریسک سرمایه گذاری یا حفظ سود (Take profit) هستند.
تحلیل تکنیکال در بازار صعودی
این سال ها که برای بخشی از معاملاتم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنم و همواره سیستم معاملات خودم را به روزرسانی می کرده و می کنم. در این مقاله قصد دارم به یکی از مهم ترین اشکالاتم که امروز باعث موفقیت در تحلیل هایم شده را توضیح بدهم.
بررسی معاملات من روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX نشان می داد که در روندهای صعودی سهام بسیاری از شرکت ها را با سود حدودا ۲۰ تا ۳۰ درصدی به فروش رسانده ام ولی سهم مربوطه بعد از فروش، بازدهی بیشتر از ۴۰ درصد داشته است و سعی در کنترل این مشکل داشتم و کلید حل مشکل را تغییر سیستم معاملات در روند صعودی بازار دیدم.
به نظر شما، اندیکاتورهایی که در بازار ساید از آن استفاده می کنید با اندیکاتورهای بازار صعودی یا نزولی می تواند یکی باشد؟
آیا در سیستم معاملات شما، تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش به روند بازار بی ارتباط است؟
با این تفاسیر به نظر شما:
کدام اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای بازارهای صعودی مناسب تر هستند؟
اندیکاتورهایی که به شناخت بازار صعودی کمک می کند شامل: میانگین متحرک (Moving Average)، اندیکاتور Advance-decline line، نمودار حجم، مناطق حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای مومنتوم هستند. شاید امروز یکی یا چند اندیکاتوری که نام بردیم در سیستم معاملاتی شما قرار داشته باشد، اکنون وقت افزایش توجه به آن ها است.
در بازارهای صعودی یا اصطلاحا بازارهای گاوی (Bull market) قیمت ها عموما رو به بالا و روند قیمتی اکثر سهام شرکت ها رو به رشد می باشد و قیمت ها نیز عموما بالای خط میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه قرار دارند و میانگین متحرک های کوتاه مدت باید به طور مداوم بالاتر از متوسط میانگین متحرک بلندمدت باقی بمانند. بیشتر شدن اسپرد یا فاصله ی بین میانگین های متحرک حاکی از روند قوی بازار می باشد.
با رشد قیمت ها در بازارهای گاوی، باعث ایجاد سقف های جدید و مناطق حمایتی و مقاومتی جدید می شود که برخی ضعیف و برخی قوی هستند. با ادامه ی بازار مثبت، قیمت ها به سطوح مقاومتی روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX می رسد و یک نشانه ی بازار گاوی این است که مناطق حمایتی در مجموع ثابت هستند و محدوده های مقاومت تغییر می کنند و حرکت صعودی در زمان کمتری نسبت به حرکات نزولی شکل می گیرد.
به صورت کلی برای بررسی بازارهای گاوی، تحلیلگران باید به دقت اندیکاتور Advance-decline line را زیر نظر بگیرند و واگرایی های این اندیکاتور اهمیت بسیاری در جهت آینده ی بازار دارند.
اندیکاتور Advance-decline line:
این اندیکاتور به سرمایه گذاران در جهت تعیین جهت بازار کمک می کند و مشخص کننده جهت صعودی یا نزولی بازار است. شاخص های بسیاری وضعیت گروه های مختلف را بیان می کنند اما هیچ یک تصویری کامل از یک روز معاملاتی یا عملکرد بازار سهام در طی روز را روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX نمایش نمی دهند. این اندیکاتور از محاسبه زیر به دست میاد:
ADline= تعداد سهامی که بالا می رود منهای تعداد سهامی که کاهش می یابد به اضافه ی ADline روز قبل
این خط برای تایید حرکت قیمت و شناسایی واگرایی مورد استفاده قرار می گیرد و مهم جهت این خط می باشد و در واگرایی ها بسیار اهمیت دارد.
راه های عملی و کاربردی برای افزایش درآمد در ایران
اندیکاتور حجم نیز یکی از بهترین ابزارهای برای رصد حرکات قیمتی سهام شرکت ها است. حرکت قیمتی واقعی، همواره همراه با افزایش حجم معاملات است. برای بررسی حجم معاملات، اندیکاتور OBV می توان بسیار کمک کننده باشد و تحلیلگران باید به دقت آن را زیر نظر بگیرند. یکی از نکته های کلیدی در تحلیل بازار، استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص اصلاح قیمتی از برگشت کلی بازار می باشد. برگشت کلی بازار با حجم معاملات بالا همراه است اما اصلاح قیمتی با حجم معاملاتی پایین انجام می شود.
اندیکاتورهای مومونتوم نیز نظیر ADX (اندیکاتور روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX شاخص میانگین جهت دار- Average directional index) و اندیکاتور MACD (اندیکاتور میانگین حرکتی همگرایی/واگرایی موسوم به اندیکاتور مک دی- Moving Average Convergence) میاشند که برای تشخیص روند صعودی و تایید بازارهای صعودی (گاوی) از آن استفاده می شود. در حالی که شاخص ها، مانند قیمت های بازار، در یک روند پایدار سمت و سوی افزایش قیمت دارند، زمانی که شما بازار را در تایم فریم بلندمدت بررسی می کنید باید شاهد روند صعودی در اندیکاتورهای مومنتوم شاهد باشید.
در دوره های بلندمدت، روند افزایشی اندیکاتورهایی مانند MACD طولانی تر است و بیشتر نوسانات رو به پایین دارد و اندیکاتور ADX یک شاخص بسیار خوب برای شناسایی زمانی که بازار واقعا در یک روند قرار گرفته می باشد. فراتر از اندیکاتورهای روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX تکنیکال، بازارهای صعودی با اعتماد سرمایه گذاران مشخص می شوند و در یک بازار گاوی قدرتمند، سرمایه گذاران کمی به دنبال پوشش ریسک سرمایه گذاری یا حفظ سود (Take profit) هستند.
با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!
لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.
یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.
The Average Directional Index ADX
Minus Directional Indicator -DI
Plus Directional Indicator +DI
ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.
ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.
در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.
تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.
با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.
به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.
همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم روند حرکت اندیکاتور کاربردی ADX نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.
ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.
نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.
در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.
شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.
دیدگاه شما