افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس

رشد حجم و ارزش معاملات اوراق بدهی در فرابورس ایران

ایرنا نوشت: نخستین هفته معاملاتی مردادماه در بازار فرابورس ایران با رشد متغیرهای حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات به پایان رسید ضمن آن که اوراق بدهی با اقبال سرمایه گذاران رو به رو بود.

در هفته منتهی به هشتم مردادماه، به موازات رشد 12 واحدی شاخص آیفکس (معادل 2 درصد)، ارزش بازار نیز افزایش 7 هزار و 507 میلیارد ریالی معادل 0.8 درصد را تجربه کرد تا در کنار رشد 98 و 64 درصدی حجم و ارزش معاملات در مقایسه با هفته ماقبل، روزهای سبزی برای بازار فرابورس رقم بخورد.

در همین حال بررسی عملکرد هفتگی بازارها نیز حاکی از آن است که بازار ابزارهای نوین مالی با ارزش معاملاتی بالغ بر 6474 میلیارد ریال، رشد 133 درصدی را تجربه کرده و پس از آن بازار دوم با ارزش داد و ستدی به میزان 1596 میلیارد ریال با افزایش 54 درصدی ارزش معاملات نسبت به هفته ماقبل روبه رو شده است.
همچنین در هفته یاد شده بازار پایه با معامله 4548 میلیون ورقه سهام به ارزش 393 میلیارد ریال، رشد 557 درصدی حجم معاملات را در کنار افت 29 درصدی ارزش معاملات به ثبت رسانده است.

کارنامه هفتگی بازار ابزارهای نوین مالی
هفته گذشته اوراق بدهی، صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق گواهی تسهیلات مسکن به عنوان سه ابزار معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی، همسو با روند رو به رشد متغیرهای بازار فرابورس با رشد حجم، ارزش و تعداد دفعات معامله نسبت به هفته قبل از آن روبه رو شدند.
در هفته معاملاتی منتهی به هشتم مردادماه بالغ بر پنج میلیون ورقه بدهی به ارزش 5034 میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی معامله شد که به ترتیب از افزایش 97 و 105 درصدی حجم و ارزش معاملات آن حکایت داشت و استقبال بیش از پیش سرمایه گذاران از معاملات اوراق بدهی را نشان می داد.
در همین حال صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز با حجم دادوستد 17 میلیون ورقه به ارزش 169 میلیارد ریال روبه رو شد که افزایش 11 و 27 درصدی حجم و ارزش ETFها را نشان می داد.

صنایع پیشرو معاملات بازار سهام
معاملات صنایع فرابورسی نیز در هفته نخست مرداد در حالی به پایان رسید که بیشترین ارزش معاملات خرد بازار سهام (اول، دوم و پایه) به ترتیب در اختیار سه گروه صنایع کاغذی، فلزات اساسی و پالایشی ها قرار گرفت.
گروه صنایع کاغذی با ارزش معاملاتی بالغ بر 406 میلیارد ریال سهم 21 درصدی از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص داد و در صدر افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس صنایع فرابورسی ایستاد.
پس از آن گروه فلزات اساسی با ارزش دادوستدی به میزان 299 میلیارد ریال سهم 15 درصدی را کسب کرد و در مرتبه دوم قرار گرفت و پالایشی ها نیز با سهم 13 درصدی جایگاه سوم را آن خود کردند.
در آخرین روز معاملاتی هفته قبل نیز به ترتیب بازار دوم، پایه و صکوک بیشترین ارزش بازار را با سهم 44، 30 و 12 درصدی از ارزش کل بازار فرابورس در اختیار گرفتند.
22539

افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس

در روز گذشته، 4 میلیون و 30 هزار سهم پالایش نفت تهران به ارزش 14 میلیارد و 720 میلیون ریال معامله شد و بیشترین حجم و ارزش معاملات روز گذشته را به نام خود ثبت کرد.
در جریان معاملات دیروز در بازارهای فرابورس، 66 میلیون ورقه بهادار در 13 هزار و 919 نوبت خرید و فروش شد.به گزارش فرابورس ، معاملات 18 مهرماه فرابورس ایران با داد و ستد 66 میلیون و 580 هزار ورقه بهادار به ارزش 295 میلیارد و 190 میلیون ریال به پایان رسید و شاخص کل فرابورس با رشد 6.7 واحدی نسبت به روز پایانی هفته قبل نشانگر عدد 679.77 واحد شد.این گزارش حاکیست، زرین معدن آسیا در کنار روی زنگان و پالایش نفت لاوان بیشترین افزایش قیمت را داشتند و در سوی دیگر بازار، سهام شرکت‌های قاسم ایران، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و کوثر مرکزی با بیشترین افت قیمت روبرو شدند.نماد شرکت‌های پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، ذوب آهن اصفهان، گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان، بانک دی، قند شیروان و پگاه فارس پربیننده‌ترین نماهای نخستین روز هفته در فرابورس بودند و اوراق تسهیلات مسکن ضمن کاهش قیمت در بازه 637 تا 690 هزار ریال دست به دست شد.علاوه بر این در بازار ابزاهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات ETF به صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد آفرین پارسیان با خرید و فروش یک میلیون و 490 هزار سهم اختصاص یافت و بیشترین حجم معاملات در بازار اوراق با درآمد ثابت متعلق به معامله 32 هزار و 500 افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس ورقه اجاره سه ماهه مپنا بود.گفتنی است، نماد معاملاتی شرکت داروسازی تولید دارو جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در روز دوشنبه مورخ 20 مهرماه در پایان معاملات روز گذشته متوقف شد.معاملات فرابورس ایران در هفته دوم مهرماه با افت حجم و ارزش نسبت به هفته اول پایان یافت و 481 میلیون برگه بهادار به ارزش 3 هزار و 853 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.به دنبال این وضعیت، حجم و ارزش معاملات بازار اول به ترتیب 92 و 29 درصد کاهش نشان داد و 52 میلیون ورقه بهادار به ارزش 152 میلیارد ریال در آن معامله شد؛ در بازار دوم هم 292 میلیون ورقه بهادار به ارزش 702 میلیارد ریال داد و ستد شد که در مقایسه با هفته قبل از آن با افزایش 72 درصدی حجم و 47 درصدی ارزش معاملات همراه بوده است.همچنین در بازار پایه، حجم معاملات 11 درصد افزایش و ارزش آن 51 درصد کاهش یافت و 123 میلیون ورقه بهادار به ارزش 109 میلیارد ریال معامله به ثبت رسید.علاوه بر این، حجم معاملات هفتگی در بازار ابزارهای نوین مالی 31 درصد رشد و ارزش معاملات 49 درصد افت کرد و 14 میلیون ورقه بهادار به ارزش 2 هزار و 891 میلیارد ریال در این بازار مورد معامله قرار گرفت.در پایان هفته معاملاتی منتهی به 15 مهرماه، ارزش بازار فرابورس ایران با اندکی افت، رقم 765 هزار و 349 میلیارد ریال را نشان داد و آیفکس نیز ضمن کاهش حدود 5 واحدی نسبت به چهارشنبه قبل از آن، روی عدد 673 واحد توقف کرد.

حجم معاملات و قیمت سهم چه ارتباطی با هم دارند؟

به طور کلی در تحلیل تکنیکال، پس از بررسی تغییرات شاخص کل، حجم معاملات از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین برای تحلیل یک سهم فعال در بازار بورس، پس از قیمت سهم، حجم معاملات انجام گرفته بر روی آن سهم، نکات مهمی را مطرح می‌کند.

بنابراین به منظور تحلیل دقیق تر و تشخیص ارتباط میان دو پارامتر قیمت سهم و حجم معاملات، ابتدا باید با این مفاهیم آشنا شویم و تاثیر حجم معاملات بر قیمت سهام را بررسی خواهیم کرد.

حجم معاملات چیست؟

در هر معامله‌ بازار بورس، به مقدار سهم در حال معامله (خرید یا فروش)، در یک بازه زمانی مشخص، حجم معاملات سهم مورد نظر گفته می‌شود.

در واقع حجم معاملات یک سهم، نشان‌دهنده‌ی میزان تمایل معامله‌گران نسبت به آن سهم است.

قیمت سهم چیست؟

در بازار بورس، سهم دارای دو نوع قیمت است:

1. قیمت پایانی: میانگین قیمت‌های معامله شده سهم در طول همان روز است.
2. قیمت آخرین معامله : قیمت سهم در آخرین معامله‌ای که در آن روز صورت گرفته است.

تغییرات در مقدار حجم معاملات، ابتدا بر روی قیمت آخرین معامله تاثیر دارد و در نهایت تاثیراتی بر قیمت پایانی نیز می‌گذارد.

رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهم چیست؟

قیمت سهم و حجم معاملات آن، دارای روابط و حالت های مختلفی هستند که با توجه به شرایط بازار متفاوت است. حالت های مختلف این ارتباط را بررسی می‌کنیم:

ورود پول هوشمند

به سرمایه‌ای حجیم که توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، در زمانی مناسب در بازار بورس ورود وخروج می‌نماید، پول هوشمند می‌گویند.

زمانی که سرمایه‌گذاران عمده و اصلی بازار، تصمیم به خرید یک سهم در قیمت پایین می‌گیرند، آن را در حجم‌های بالا خریداری می‌کنند، بنابراین ورود پول هوشمند صورت می‌گیرد. به همین دلیل، قیمت سهم روندی صعودی در پی‌ خواهد داشت. می‌توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم در حمایت (کف قیمتی)، قیمت سهم نیز افزایش می‌یابد.

در واقع هدف از ورود پول هوشمند، تاثیر‌گذاری بر روی قیمت های بازار است. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری عمده، زمانی که قیمت سهم در کف قرار دارد، تقاضایی برای خرید سهم وجود ندارد و صف فروش رخ داده، شروع به خرید سهم با حجم های بالا می‌کنند تا فشار فروش را به حداقل برسانند.

در واقع زمانی افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس که قدرت خریدارارن نسبت به قدرت فروشندگان بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد، نشان‌دهنده‌ی ورود پول هوشمند به نماد است.

خروج پول هوشمند

پس از گذشت مدت زمانی و رشد قیمت سهم خریداری شده، سرمایه گذاران عمده و اصلی که سهم را خریداری کرده بودند، تصمیم به فروش سهم می گیرند و سهم را در حجم های بالا می‌فروشند، بنابراین خروج پول هوشمند صورت می گیرد. به همین دلیل قیمت سهم روندی نزولی در پی خواهد داشت. می توان گفت با افزایش حجم معاملات سهم، قیمت سهم کاهش می‌یابد.

در واقع زمانی که قدرت فروشندگان نسبت به قدرت خریدارارن بیشتر باشد و نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده کوچکتر از عدد ۰.۵ باشد، نشان‌دهنده‌ی خروج پول هوشمند است .

سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اصلی که سهم را در کف قیمتی خریداری کرده بودند، با فروش سهم در حجم های بالا، به سود بسیاری دست می‌یابند.

علاوه بر سودآوری سهامدران اصلی، سهامداران خرد نیز اگر ورود پول هوشمند را به موقع تشخیص دهند یعنی با تابلوخوانی اصولی آشنا باشند، به سودآوری خوبی می‌رسند.

حجم مشکوک

زمانی که در حجم معاملات یک سهم، تغییری غیر عادی رخ دهد را اصطلاحا حجم مشکوک می‌گویند. اگر این تغییرات حجم به موقع اتفاق افتد که در واقع همان ورود و خروج پول هوشمند است.

اگر تغییرات حجم در زمانی نامناسب به طور مثال قبل از یک مقاومت بزرگ در سهم باشد، با کاهش قیمت روبه‌رو هستیم. در واقع، اگر قبل از یک مقاوت بزرگ در سهم، حجم معاملات افزایش یابد، به این منظور است که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کرده‌اند. به این ترتیب با این اتفاق، قیمت سهم افت خواهد کرد.

در مقابل، اگر افزایش حجم معاملات بعد از مقاوت سهم باشد، تاثیرات مثبتی را به دنبال دارد و نشان دهنده‌ی افزایش قیمت سهم است.

کاهش حجم معاملات

اگر نمودار قیمت دارای روندی نزولی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، این امر نشان‌دهنده‌ی این است که فشار فروش وجود ندارد و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده افزایش می‌یابد.

در مقابل اگر نمودار قیمت دارای روندی صعودی باشد و همزمان با کاهش حجم معاملات رو به رو شویم، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اقدام به فروش سهم خود کردند و به احتمال زیاد قیمت سهم در آینده کاهش می‌یابد.

نوسانات قیمت

با کاهش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در حمایت، می‌توان انتظار داشت که سهامداران اصلی اقدام به خرید سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

و همچنین با افزایش قیمت و قرا‌رگیری نمودار قیمت در مقاومت، می‌توان انتظار داشت که با رسیدن سهم به سودآوری، سهامداران اصلی اقدام به فروش سهم در حجم بالا می‌کنند و حجم معاملات افزایش می‌یابد.

جمع‌بندی

در این مقاله با رابطه حجم معاملات و قیمت سهم آشنا شدید. علاوه ‌‌‌بر‌این توانایی تشخیص به موقع افزایش یا کاهش حجم معاملات را به دست آوردید تا با خرید و فروش به افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس موقع سهم، به سودآوری برسید یا حتی از ضرر جلوگیری کنید.

بورس و فرابورس هفته گذشته را چگونه گذراندند؟

شاخص بورس اوراق بهادار تهران در هفته منتهی به ۲۳ تیر امسال نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۲۸۶ واحد کاهش یافت و به رقم ۷۳ هزار و ۷۶۳ واحد رسید.

به گزارش ایسنا، شاخص آزاد شناور نیز طی معاملات هفته گذشته ۵۴۸ واحد افت کرد و از رقم ۸۲ هزار و ۸۷۴ به ۸۲ هزار و ۳۲۶ رسید. همچنین نماگر بازار اول از کانال ۵۱ هزار و ۴۷۰ واحدی به تراز ۵۱ هزار و ۳۳۸ واحدی رسید که با این حساب ۱۳۲ واحد کاهش را در شاخص بازار اول شاهد هستیم.

نماگر بازار دوم نیز هزار و ۲۸ واحد کاهش از خود نشان داد و عدد ۱۶۲ هزار و ۹۴۱ واحدی را تجربه کرد.

بازار فرابورس نیز در هفته قبل، خرید و فروش ۸۹۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴ هزار و ۷۰۶ میلیارد ریال را شاهد بود و با افت ۲۶ درصدی حجم و ۳۹ درصدی ارزش معاملات در قیاس با هفته پیش از آن مواجه شد.

در این میان، حجم و ارزش معاملات هفتگی در بازار اول به ترتیب با ۴۰ و ۴۹ درصد کاهش همراه و ۹۷ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۶۸ میلیارد ریال داد و ستد شد؛ همین‌طور در بازار دوم ۳۷۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۸۸۹ میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که این وضعیت حاکی از افت ۲۹ درصدی حجم و ۲۵ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل از آن است.

در عین حال با وجود افت حجم معاملات بازار پایه، ارزش معاملات در این بازار ۵۴ درصد افزایش پیدا کرد و خرید و فروش ۳۴۴ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۶۰۴ میلیارد ریال در این بازار به ثبت رسید.

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۳ تیرماه، حجم و ارزش معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی کاهش یافت و ۱۶ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳ هزار و ۴۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آیفکس در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته عدد ۷۶۶.۹ را تجربه کرد و ارزش بازار نیز با افت ۱۱ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریالی رقم ۹۲۳ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال را نشان داد.

گروه فلزات اساسی در مدت یاد شده با در اختیار داشتن ۳۲ درصد از معاملات بازار سهام، در صدر صنایع پیشرو قرار گرفت؛ گروه بانک‌ها سهم ۱۰ درصدی از معاملات داشت و گروه محصولات کاغذی با معاملاتی به ارزش ۱۰۶ میلیارد ریال رده سوم را به خود اختصاص داد.

طی پنج روز معاملاتی این هفته، بالاترین حجم مبادلات روزانه در روز دوشنبه با داد و ستد ۲۳۵ میلیون اوراق بهادار، ثبت شد و بیشترین ارزش معاملات به میزان ۱۲۷۰ میلیارد ریال در روز یکشنبه رقم خورد. همچنین در مدت یاد شده، سهم بازار دوم از کل ارزش بازار فرابورس ۴۳ درصد و سهم بازار اول ۱۲ درصد بود.

افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس

ارزش فرابورس ایران حدود ۳۳ درصد افزایش یافت

ارزش فرابورس ایران حدود ۳۳ درصد افزایش یافت

• تاریخ انتشار : جمعه 2 مارس 2018 17:38
• تعداد نظرات کاربران 0 نظر

به گزارش روز جمعه ایرنا از فرابورس ایران، در هفته معاملاتی پیش به ترتیب در تاریخ هفتم و هشتم این ماه در گروه اوراق تامین مالی شاهد عرضه دو سری اسناد خزانه بودیم که در نماد اخزا ۶۱۳ با تاریخ سررسید ۱۶ دی‌ماه سال ۹۸ قیمت هر ورقه از این اسناد ۷۱۵ هزار ریال کشف قیمت شد. از سوی دیگر در جریان عرضه اخزا۶۱۵ نیز که این سری اوراق در بیستم آبان ماه سال ۹۸ سررسید می‌شود هر ورقه بیش از ۷۲۷ هزار ریال قیمت خورد.
نهم اسفند نیز به ترتیب دو بلوک ۳۱٫۵ و ۹۰٫۸ درصدی از سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت سرمایه‌گذاری کوه نور و سهام کنترلی شرکت سرمایه‌گذاری سبحان در بازارهای پایه ب و اول به فروش رسیدند.

** در بازارهای فرابورس چه گذشت؟
در جریان هفته‌ای که سپری شد در مجموع ۹ بازار فرابورس شاهد داد وستد یک‌هزار و ۳۷۹ میلیون ورقه به ارزش هشت هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال بودیم که این میزان نقل و انتقال سهام و اوراق بهادار طی ۱۸۲ هزار دفعه رقم خورد. در حالی که حجم و ارزش معاملات در مقایسه با هفته پیشین کاهش یافت، اما تعداد دفعات مبادلات با ۲۷ درصد رشد روبه‌رو شد.
رصد معاملات بازارهای فرابورس نشان می‌دهد بهترین عملکرد در رشد حجم و ارزش داد وستدها را بازار پایه به ثبت رسانده، به طوری که در این بازار حجم و ارزش معاملات به ترتیب رشد ۳۶ و ۲۱ درصدی را در مقایسه با هفته پیشین تجربه کرد. باقی بازارها اما با افت نسبی حجم و ارزش معاملات روبه‌رو شدند.
معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران هفته گذشته در گفت‌و‌گویی از اجرایی شدن فاز توقف خودکار نمادهای معاملاتی در بازار پایه ب از شنبه ۵ اسفندماه خبر داد.
به گفته «بهنام محسنی» اگر قیمت سهام یکی از شرکت‌های حاضر در بازار «پایه ب» طی پنج روز کاری بیش از ۴۰ درصد افزایش یا کاهش قیمت؛ یعنی نوسان مثبت یا منفی داشته باشد، نماد مذکور متوقف می‌شود و ناشر ملزم است اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر کند، در این صورت نماد متوقف شده در روز معاملاتی بعد بازگشایی می‌شود.
وی همچنین اشاره کرد در صورتی که قیمت سهام یکی از شرکت‌های حاضر در بازار «پایه ب» طی ۱۵ روز کاری بیش از ۶۰ درصد نوسان داشته باشد، نماد معاملاتی متوقف شده و ناشر ملزم است همایش اطلاع‌رسانی برگزار کند که پس از آن نماد معاملاتی حداکثر پس از دو روز کاری بعد بازگشایی می‌شود.

** معاملات اوراق تسه بر مدار رشد
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس که شاهد معامله ۶۶ میلیون ورقه به ارزش شش هزار و ۲۶۷ میلیارد ریال بود، رصد معاملات ابزارهای مالی در این بازار نشان می‌دهد، اوراق تسهیلات مسکن رشد ۳۵ و ۲۸ درصدی در حجم و ارزش معاملات را تجربه کرد و بهترین عملکرد هفتگی را در مقایسه با اوراق بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ثبت رساند.
این بازار شنبه هفته آینده میزبان عرضه سه سری اسناد خزانه در نمادهای اخزا۶۰۲۴، اخزا۶۰۳۴ و اخزا۶۱۳۴ خواهد بود که فروشنده آن قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و ناشر آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت است.
در هفته‌ای که سپری شد همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام به رقم یک‌هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال رسید که از این میزان گروه محصولات شیمیایی بیشترین سهم از ارزش کل معاملات را در اختیار گرفت.
ارزش معاملات در این گروه ۳۰۱ میلیارد ریال بود که ۱۶ درصد از ارزش کل معاملات را شامل می‌شد. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی و بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی با افت حجم و ارزش معاملات هفتگی فرابورس سهم ۱۲ و ۷ درصدی در جایگاه دوم و سوم صنایع فرابورسی با بیشترین سهم از ارزش کل معاملات بازار سهام قرار گرفتند.
در نهایت، در هفته قبل شاخص کل فرابورس با افت چهار دهم درصدی روبه‌رو شد تا بازدهی این نماگر از ابتدای امسال به حدود ۲۵ درصد برسد.
در حال حاضر آیفکس در ارتفاع ۱۰۹۲ واحدی قرار دارد.