نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon)

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

آموزش فارکس | بروکر فارکس | بازار فارکس | بورس فارکس

اندیکاتور AROON
اندیکاتورAroon توسط Tushar Chande در سال 1995 توسعه یافته است ،Aroon یک اندیکاتور فارکس است که تعیین می کند آیا یک جفت ارزی یا یک نمادروند دارد یا خیر و چقدر روند قوی است.

“آرون” در سانسکریت به معنی “نور زودرس سحر” است. چنده این نام را انتخاب کرد زیرا این اندیکاتور فارکسبرای نشان دادن آغاز روند جدید طراحی شده است.

اندیکاتور آرون تعداد دوره های زمانی که قیمت روز کم یا زیاد است را اندازه گیری می کند.

دو شاخص جداگانه وجود دارد: Aroon-Up و Aroon-Down

Aroon-Up 25 روزه تعداد روزهای بالاترین سطح 25 روزه را اندازه گیری می کند.

Aroon-Down 25 روزه تعداد روزهای کمترین میزان 25 روز را اندازه گیری می کند.

از این لحاظ ، اندیکاتور آرون با نوسانگرهای تکانه معمولی ، که بر قیمت نسبت به زمان تمرکز دارند ، کاملاً متفاوت می باشد.

آرون منحصر به فرد است زیرا بر زمان نسبت به قیمت تمرکز دارد.

چارتیستها می توانند از انیدکاتور Aroon برای ردیابی روندهای در حال ظهور ، شناسایی ادغام ها ، تعریف دوره های اصلاح و پیش بینی معکوس ها استفاده کنند.

سرفصل های آموزش اندیکاتور Aroon
عملکرد و محاسبه اندیکاتور Aroon
تفسیر و توضیح عملکرد اندیکاتور Aroon
تشخیص ایجاد روند جدید با اندیکاتور آرون
دوره ادغام و قطع یکدیگر توسط اندیکاتور Aroon
جمع بندی آموزش اندیکاتور Aroon
دانلود اندیکاتور Aroon

جمع بندی آموزش اندیکاتور Aroon
Aroon-Up و Aroon-Down به ترتیب شاخص های مکمل ای هستند که به ترتیب زمان سپری شده بین اوج و پایین ترین سطح روز x را اندازه گیری می کنند.

آنها با هم نشان داده می شوند بنابراین نمودارشناسان می توانندبه راحتی قویتر از این دو را شناسایی کرده و گرایش روند را تعیین کنند.

افزایش در آرون-آپ همراه با کاهش در آرون-داون نشان دهنده ظهور روند صعودی است.

برعکس ، افزایش Aroon-Down همراه با کاهش Aroon-Up نشانه شروع روند نزولی است.

وقتی هر دو به صورت موازی پایین می روند یا هر دو در سطح پایین باقی می مانند (زیر 30) ، یک تحکیم وجود دارد.

نمودارشناسانمی توانند از شاخص های آرون برای تعیین روند صعودی یا ضامن بودن اوراق بهادار استفاده کنند و سپس از سایر شاخص ها برای تولید سیگنال های مناسب استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، نمودارشناسان ممکن است هنگامی که 25 هفته آرون نشان می دهد روند بلند مدت افزایش یافته است ، از یک نوسانگر حرکت برای شناسایی سطوح فروش بیش از حد استفاده کنند.

این پست یک پیش معرفی بود برای اندیکاتور Aroon اگر تمایل به دانلود این اندیکاتور فارکس دارید میتوانید از نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) لینک زیر استفاده کنید.

آموزش فارکس و آشنایی با بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان تنها بخشی از خدمات ما است . خدماتی چون معرفی اندیکاتور های فارکس و اکسپرت های فارکس را فراموش نکنید

صفر تا صد بورس

یکی از پر کاربردترین الگوها ،الگوی دوجی است.هر کندل که نقاط Open و Close آن برهم منطبق باشد را کندل دوجی می نامند و وابسته به اینکه دم و شاخ آن به چه صورت است انواع مختلفی دارد.

معروف ترین الگوی کندل ژاپنی دوجی ،دوجی قد بلند یا Long-Legged Doji است.این الگو نشانه ی بازار رنج یا نوسانی است و خریداران و فروشندگان هیچ کدام بهم برتری ندارند.

الگوی دوجی قد بلند از شاخ و دم کشیده و بلند و تقریبا هم اندازه تشکیل شده .این کندل نشان می دهد که با وجود اخبار متناقض باز به نقطه ی آغاز خود برگشته و تمام اخبار بالا و پایین رفتن بازار را خنثی می کند.هر یک از الگو های کندلی حرکت بعدی بازر را تا حد امکان پیش بینی می کنند و دوجی بلند پیش بینی می کند که بازار برای چند کندل بعدی رنج یا نوسان می کند.دو انتهای دوجی بلند را ابتدا و انتهای بازار در نظر می گیرند.

الگوی دوجی سنگ قبر:این الگو در انتهای یک سقف قرار می گیرد و بیانگر آغاز روند نزولی است و اصابت به یک سطح مقاومت را نشان می دهد.

الگوی دوجی سنجاقک:این الگو اگر در کف ها ظاهر شود یک سیگنال صعودی شبیه به چکش خواهد بود و بیانگر بیشتر شدن قدرت خریداران نسبت به فروشندگان خواهد بود.

الگوی دوجی صلیب:این الگو در کنار چند کندل دیگر معنی پیدا می کند.

آموزش اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور آرون توسط فردی به نام توشر در سال ۱۹۹۵ به وجود آمده است. این اندیکاتور به نسبت اندیکاتور های دیگر جدیدتر می باشد. ویژگی اصلی آن این است که به طور کلی این را مشخص می کند که سهم روند دارد یا خیر ؟ و در صورتی که روند داشته باشد ، قدرت آن روند را تخمین می زند.

اندیکاتور آرون از دو قسمت که از یکدیگر جدا می باشند تشکیل شده است :

۱٫ آرون بالا

۲٫ آرون پایین

که دوره زمانی استانداردی که برای آرون بالا و آرون پایین تنظیم شده است ، معمولا ۲۵ روزه می باشد.

آرون بالا و پایین در خط مرکزی که مقدارش ۵۰ می باشد نوسان می کند و محدوده ای در آن قراردارد بین ۰ تا ۱۰۰ است . آرون بالا بر پایه بیشترین قیمت می باشد و آرون پایین هم بر مبنای کمترین قیمت ها تنظیم شده است. زمانی که یک روند صعودی در حال تشکیل شدن می باشد (بازار گاوی می باشد) آرون بالا ، بالای خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون پایین در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد. اما زمانی که روند سهم میل به نزولی شدن دارد (بازار خرسی در حال شکل گیری است ) ، آرون پایین بالاتر از خط ۵۰ قرار می گیرد و آرون بالا در زیر خط ۵۰ قرار می گیرد.

شکل زیر نماد وگردش است در نمودار روزانه که نزولی و صعودی شدن سهم را با استفاده از اندیکاتور آرون و موقعیت قرار گرفتن آن طبق خط ۵۰ به خوبی مشخص شده است.

درس ۴ : اندیکاتور آرون صعودی / نزولی

در این درس، به معرفی اندیکاتور آرون بالا/پایین، بررسی پارامترها، و تفسیر آن می‌پردازیم.

اندیکاتور آرون بالا/پایین

نوع اندیکاتور: مستقل (Standalone)

اندیکاتور آرون (Aroon) توسط فردی به نام توشار چاند ابداع شد. آرون یک واژه‌ی سانسکریت به معنی "‌اولین پرتوی سپیده‌دم‌"‌ یا تبدیل شب به روز است. اندیکاتور آرون به شما امکان می‌دهد تغییرات قیمت‌های اوراق بهادار را از ترند تا محدوده‌ی معاملاتی پیش‌بینی کنید. این اندیکاتور از دو خط استفاده می‌کند: آرون بالا و آرون پایین. آرون پایین مقیاسی است که نشان می‌دهد، ستون فعلی تا چه حد به ستون پایین‌ترین کف اخیر در چند ستون گذشته نزدیک شده است. آرون بالا مقیاسی است که نشان می‌دهد، ستون فعلی تا چه حد به ستون بالاترین سقف اخیر در چند ستون گذشته نزدیک شده است. به نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) علاوه، اسیلاتور آرون را می‌توان به این صورت تعریف کرد: اختلاف میان اندیکاتورهای آرون بالا و آرون پایین.

اندیکاتور آرون در محدوده‌ی ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و به همراه دو سطح اضافه‌ی ۳۰/۷۰ رسم می‌شود. دوره‌ی پیش‌فرض آن ۱۴ روزه است. کارکرد این اندیکاتور به این نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) ترتیب است که اگر اوراق بهادار در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید حرکت رو به بالا داشته باشد، آرون بالا = ۱۰۰؛ وقتی اوراق بهادار در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید حرکت رو به پایین داشته باشد، آرون پایین = ۱۰۰؛ وقتی در یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ هیچ حرکتی رو به بالا نباشد، آرون بالا = ۰؛ و در نتیجه، وقتی ظرف یک دوره‌ی ۱۴ روزه‌ی جدید هیچ حرکت رو به پایینی وجود نداشته باشد، آرون پایین = ۰ خواهد بود.

اندیکاتور آرون روش دیگری (علاوه بر اندیکاتور ADX) برای تشخیص این مسئله است که آیا بازار دارای روند یا ترند است یا خیر.

نمودار نمونه:

دوره (۲۵) – تعداد ستون‌ها، یا دوره، به کار رفته برای محاسبه‌ی این مسئله.

از لحاظ فنی، فرمول آرون بالا عبارت است از:

۱۰۰ × [(تعداد دوره‌ها) / [(تعداد دوره‌ها بعد از رسیدن به بالاترین سقف در آن زمان) – (تعداد دوره‌ها) ]]

برای مثال، یک دوره‌ی ۱۰ روزه‌ی آرون بالا را در روی یک نمودار روزانه در نظر بگیرید. اگر بالاترین قیمت در ۱۰ روز گذشته، ۶ روز پیش اتفاق افتاده باشد (یعنی ۴ روز بعد از شروع دوره‌ی زمانی)، آرون بالا برای امروز برابر است با ((10-6)/10) x 100 = 40.

نحوه‌ی محاسبه‌ی آرون پایین دقیقا برعکس است؛ یعنی به جای سقف‌های جدید، باید به دنبال کف‌های جدید بگردید. وقتی یک کف جدید مشخص شد، آرون پایین برابر است با ۱۰۰+. برای هر دوره‌ی متعاقب آن بدون وجود یک کف جدید، آرون به میزانی معادل ۱۰۰×(تعداد دوره‌ها/۱) به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول آرون پایین به این صورت است:

۱۰۰ × [(تعداد دوره‌ها) / [(تعداد دوره‌ها بعد از رسیدن به پایین‌ترین کف در آن زمان) – (تعداد دوره‌ها) ]]

همان مثال بالا را ادامه می‌دهیم؛ اگر پایین‌ترین قیمت در همان دوره‌ی ۱۰ روزه، یک روز قبل (دیروز، یعنی روز نهم) اتفاق افتاده باشد، آرون پایین برای امروز ۹۰ خواهد بود.

به گفته‌ی چاند، هنگامی که آرون بالا و آرون پایین در یک حالتِ نزدیک به هم به سمت پایین حرکت می‌کنند، نشان می‌دهد یک مرحله‌ی تثبیت پیش روی‌مان قرار دارد و هیچ روند قدرتمندی مشاهده نمی‌شود. وقتی آرون بالا به زیر ۵۰ فرو برود، نشان‌دهنده‌ی این حقیقت است که روند کنونی مومنتوم صعودی‌اش را از دست داده است. به همین ترتیب، وقتی آرون پایین به زیر ۵۰ فرو برود، روند نزولی کنونی مومنتوم خود را از دست داده است. ارقام بالای ۷۰ نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی در همان مسیری هستند که آرون بالا یا پایین در حال حرکت به آن سمت است.

اسیلاتور آرون، هنگامی که بالای صفر باشد، حاکی از آن است که یک روند صعودی در پیش است، و هنگامی که به زیر صفر برود، نشان از یک روند نزولی در آینده دارد. هر چه این اسیلاتور از خط صفر دورتر بشود، روند قوی‌تر خواهد بود.

از برخی جهات، آرون شبیه سیستم شاخص حرکت جهت‌دار (DMI) جي. والدر است (و اسیلاتور آرون نیز شبیه خط شاخص میانگین جهت‌دار است). با وجود این، ساختار آرون کاملا متفاوت است. واگرایی‌های میان این دو سیستم ممکن است حاوی اطلاعات بسیار مفیدی باشند.

۷ اندیکاتور تکنیکال برای ساخت یک جعبه ابزار معاملاتی

شاخص‌های(اندیکاتورها) تکنیکال توسط معامله‌گران(تریدرها) برای بدست آوردن درکی از سیستم عرضه و تقاضای سهام و روانشناسی بازار استفاده می‌شوند. این اندیکاتورها روی هم رفته بنیان تحلیل تکنیکال را شکل می‌دهند. معیارهایی مثل حجم معاملات، سرنخ‌هایی را در مورد اینکه حرکت قیمت چه روندی خواهد داشت، ارائه می‌دهند. به این ترتیب می‌توان از این اندیکاتور‌ها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد. در این لیست، با هفت اندیکاتور تکنیکال برای افزودن به جعبه ابزار معاملات خود آشنا خواهید شد. شما نیازی به استفاده از همه آنها نخواهید داشت، بهتر است فقط چند مورد که کمک می‌کنند تصمیم‌‌های معاملاتی بهتری بگیرید را انتخاب کنید.

نکات کلیدی

تریدرهای تکنیکال و چارتیست‌ها برای تولید سیگنال‌ها در مجموعه ابزارهای خود از طیف گسترده‌ای از اندیکاتورها، الگوها و نوسانگر‌ها(اسیلاتور) استفاده می‌کنند.

برخی از این موارد پیشینه‌ی قیمت را در نظر می‌گیرند، برخی دیگر ناظر به حجم معاملات‌اند و برخی دیگر شاخص‌های حرکتی هستند. غالباً، این شاخص‌ها به طور همزمان و یا در ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

در اینجا، هفت ابزار برتری که تحلیل‌گران تکنیکال بازار به کار می‌گیرند را بررسی می‌کنیم. اگر قصد انجام معامله بر اساس تحلیل تکنیکال دارید، باید با آنها آشنا شوید.

ابزارهای ترید

ابزارهای ترید برای تریدهای روزانه و تحلیل‌گران تکنیکال، متشکل از ابزارهای نمودارسازی است که سیگنال‌هایی را برای خرید یا فروش تولید می‌کنند یا نشان‌دهنده‌ی روندها یا الگوهای موجود در بازار هستند. به طور کلی، دو نوع اندیکاتور تکنیکال وجود دارد:

1. پوششی(overlays): اندیکاتورهای تکنیکالی که از مقیاسی یکسان نظیر قیمت‌ها استفاده می‌کنند و روی نمودار قیمت‌های هر سهم ترسیم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک (moving averages)، بولینگر باند (bolinger bands) یا فیبوناچی اشاره کرد.
2. اسیلاتورها: به جای اینکه (مثل اندیکارتورهای پوششی) روی نمودار قیمت قرار گیرند، اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که بین حداقل و حداکثرِ موضعی در نوسان هستند و بالاتر یا پایین‌تر از نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان‌گر تصادفی(استوکاستیک) ، مکدی (MACD) یا RSI (شاخص مقامت نسبی) اشاره کرد. در این مقاله عمدتا همین نوع دوم اندیکاتورهای تکنیکال، مدنظر ماست.

تریدرها هنگام تجزیه و تحلیل یک سهم یا اوراق بهادار، اغلب از چندین اندیکاتور تکنیکالِ مختلف به طور همزمان استفاده می‌کنند. با هزاران گزینه مختلف عینی، تریدرها باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهترین باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند. تریدرها همچنین ممکن است اندیکاتورهای تکنیکال را با اشکال ذهنی‌تر و شخصی‌تری از تحلیل تکنیکال مانند توجه به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا ایده‌هایی برای معامله ارائه دهند. اندیکاتورهای تکنیکال همچنین با توجه به ماهیت کمی‌ای که دارند می‌توانند در سیستم‌های ترید خودکار گنجانده شوند.

حجم تعادلی(On-Balance Volume)

اول از همه از اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در طول یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور(obv) مجموع کامل حجم بالا و حجم پایین معاملات است. حجم بالا، میزان حجم روزی است که که قیمت افزایش یافته است. حجم پایین، حجم روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجم هر روزه بر اساس افزایش یا کاهش قیمت به اندیکاتور افزوده یا کاسته می‌شود.

افزایش OBV نشان می‌دهد که خریداران تمایل دارند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. سقوط OBV یعنی حجم فروش بیش از حجم خرید است که نشان‌دهنده‌ی پایین آمدن قیمت است. به این ترتیب، مثل ابزاری برای تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند است.

تریدرهایی که از OBV استفاده می‌کنند مراقب انحراف نیز هستند. انحراف زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) جهات مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش و OBV در حال سقوط است، می‌تواند نشان دهد که روند مورد حمایتِ خریداران از قدرت کافی برخوردار نیست و به زودی معکوس می‌شود.

توضیح طرز استفاد از OBV برای معاملات

خط تراکم / توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از اندیکاتورهای متداول برای تعیین جریان سرمایه در داخل و خارج از یک سهام، خط تراکم/ توزیع (خط A/D ) است.

این اندیکاتور مشابه اندیکاتور حجم تعادلی (OBV) است، اما به جای اینکه صرفا قیمت بسته شدن سهمی در یک دوره زمانی در نظر گرفته شود، محدوده معاملات دوره و محل بسته شدن قیمت در نسبت با آن را هم در نظر می‌گیرد. اگر سهم نزدیک به بالاترین قیمت خود تمام شود، اندیکاتور حجم بیشتری نسبت به بسته شدن سهم در نزدیکی نقطه میانی محدوده خود، به آن تخصیص می‌دهد. گزارشات مختلف نشان از این دارد که OBV در برخی موارد بهتر عمل می‌کند و A/D در برخی دیگر.

اگر خط اندیکاتور توزیع روند صعودی داشته باشد، این امر میل به خرید را نشان می‌دهد، زیرا سهام در نیمه بالای محدوده در حال بسته شدن است. چنین چیزی به تصدیق روند صعودی کمک می‌کند. از طرف دیگر، اگر A/D در حال سقوط باشد، این بدان معناست که قیمت در قسمت پایین‌تر از محدوده روزانه خود در حال بسته شدن است و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می شود. اینگونه به تصدیق روند نزولی کمک می‌کند.

تریدرها همچنین با استفاده از خط A/D بر واگرایی نظارت می‌کنند. اگر A/D در حالی‌که قیمت در حال افزایش است شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند به مشکل خورده است و می‌تواند معکوس شود. به همین ترتیب، اگر قیمت روند نزولی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، این می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر باشد.

توضیح طرز استفاد از A/D برای معاملات

شاخص میانگین جهت‌دار(Average Directional Index)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) یک اندیکاتور روندی است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. وقتی ADX بالای 40 باشد، روند بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، دارای قدرت جهت‌گیری زیادی به سمت بالا یا پایین است.

زمانی که شاخص ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا بدون روند در نظر گرفته می‌شود.

ADX خط اصلی اندیکاتور است که معمولاً سیاه رنگ است. دو خط اضافی وجود دارد که می‌تواند به صورت اختیاری نشان داده شود. این خطوط «DI+» و «DI-» هستند و اغلب به ترتیب قرمز و سبز رنگ‌اند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت و همچنین روند حرکت را نشان دهند.

• ADX بالای 20 و «DI+» بالاتر از «DI-»: روند صعودی است.
• ADX بالای 20 و «DI-» بالاتر از «DI+»: روند نزولی است.
• ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا یک دوره رنج کشیدن(Range) است، که اغلب با «DI-»و «DI+» به سرعت به صورت ضربدری از یکدیگر عبور می‌کنند.

اندیکاتور آرون(Aroon)

اسیلاتور Aroon یک اندیکاتور تکنیکال است که برای سنجش امنیت روند رو به رشد و به ویژه اگر قیمت در دوره محاسبه به بالاترین یا پایین‌ترین حد خود برسد (به طور معمول 25) استفاده می‌شود.

از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین زمان شروع یک روند جدید نیز استفاده کرد. شاخص Aroon نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) شامل دو خط است: یک خط « Aroon-up»و یک خط « Aroon-down».

وقتی که خط « Aroon-up» از بالای «Aroon-down» عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر «Aroon-up» به 100 برسد و تقریباً نزدیک به همین سطح بماند، در حالیکه «Aroon-down» نزدیک به صفر باقی بماند، به معنای تایید مثبت روند صعودی است.

برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از بالای Aroon-up عبور کند و در نزدیکی 100 باقی بماند، نشان‌دهنده روند نزولی است.

توضیح طرز استفاد از Aroon برای معاملات

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) به تریدرها کمک می‌کند تا جهت روند نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور بعضی از سیگنال‌های خرید و فروش را هم ارائه می‌کند.

وقتی MACD بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی قرار دارد. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد روند نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است. زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

بررسی اینکه اندیکاتور در کدام سمت صفر (بالا یا پایین) است، به شما در تعیین اینکه کدام سیگنال را دنبال کنید، کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور بالای صفر است، برای خرید منتظر بمانید که MACD از خط سیگنال به سمت بالا عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال ممکن است سیگنالی برای ترید موقعیت short احتمالی فراهم کند.

در نمودار زیر خط نارنجی رنگ خط سیگنال است که می‌توانید عبور خط آبی رنگ از آن را بررسی کنید.

توضیح طرز استفاد از MACD برای معاملات

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور بین صفر و 100 حرکت می‌کند و افزایش اخیر قیمت‌ها را در مقابل کاهش‌‌های اخیر قیمت ترسیم می‌کند. بنابراین سطح RSI به اندازه‌گیری مومنتوم و قدرت روند کمک می‌کند.

ابتدایی‌ترین کاربرد RSI به صورت اندیکاتور بیش‌خرید و بیش‌فروش است. وقتی RSI بالای 70 حرکت می‌کند، دارایی بیش از حد ‌خریداری می‌شود و ممکن است کاهش یابد. وقتی RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، این فرض پرریسک است. بنابراین، بعضی از تریدرها صبر می‌کنند تا شاخص بالاتر از 70 قرار بگیرد و قبل از فروش سقوط کند، یا به زیر 30 برسد و قبل از خرید دوباره بالا برود.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی شاخص در جهتی متفاوت از جهت قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند قیمت فعلی در حال ضعیف شدن است و می‌تواند به زودی معکوس شود.

سومین کاربرد RSI، سطوح حمایت و مقاومت است. طی روند صعودی، سهام در اکثر مواقع بالاتر از سطح 30 است و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. وقتی سهام در روند نزولی قرار می‌گیرد، RSI معمولاً زیر 70 نگه داشته می‌شود و اغلب به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

توضیح طرز استفاد از RSI برای معاملات

اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی

اسیلاتور استوکاستیک اندیکاتوری است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. استوکاستیک بین صفر تا 100 برنامه‌ریزی شده است؛ ایده این است که وقتی روند صعودی افزایش یابد، قیمت باید به بالاترین سطح برسد. در روند نزولی، قیمت تمایل به پایین آمدن دارد. استوکاستیک بررسی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه.

استوکاستیک نسبتاً سریع بالا و پایین می‌رود؛ چون به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت به طور مداوم بالا برود و استوکاستیک را نزدیک به 100 نگه دارد یا اینکه قیمت به طور مداوم پایین بیاید و استوکاستیک نزدیک به صفر نگه داشته شود. بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان شاخص بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده می‌شود. مقادیر بالای 80 مناطق بیش‌خرید محسوب می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20 مناطق بیش‌فروش‌اند.

موقع استفاده از سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول روند صعودی، وقتی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، ممکن است سیگنال خرید باشد. اما ترقی‌های ناگهانی به بالاتر از 80 از اهمیت بالایی برخوردار نیستند؛ چون انتظار داریم که در طول روند صعودی، اندیکاتور به صورت قاعده‌مند به 80 و بالاتر برسد. در طی روند نزولی، بدنبال این باشید که شاخص به بالای 80 برسد و بعد پایین بیاید تا سیگنال احتمالی ترید short را بدهد. سطح 20 در روند نزولی چندان مهم نیست.

توضیح طرز استفاد از اسیلاتور استوکاستیک برای معاملات

حرف آخر

هدف هر تریدر کوتاه‌مدت تعیین جهت حرکت دارایی معین و تلاش برای سود بردن از آن است. صدها اندیکاتور فنی و اسیلاتور برای این منظور خاص تولید شده است. در این مقاله کوتاه تنها به معرفی تعداد معدودی پرداختیم که می توانید آزمایششان کنید. از اندیکاتورها برای توسعه استراتژی‌های جدید استفاده کنید و یا اینکه آنها را در استراتژی‌های فعلی خود بگنجانید. برای تعیین اینکه کدام یک را استفاده کنید، آنها را در یک حساب دمو امتحان کنید. آنهایی را نحوه تحلیل اندیکاتور آرون (Aroon) که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید و بقیه را کنار بگذارید.

آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

ولز وایلدر اندیکاتوری طراحی کرد که علاوه بر تشخیص قدرت روند، جهت آن را نیز تشخیص می‌داد. این اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX نامیده می‌شود. در این مقاله می‌کوشیم تا شما را با این اندیکاتور ساده و سودمند آشنا سازیم.

شاخص میانگین جهت‌دار(ADX) چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) یا به اختصار ADX یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از معامله‌گران برای تعیین میزان قدرت روند به کار می‌رود. روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و ADX به همراه دو اندیکاتور دیگر، یعنی اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) نمایش داده می‌شود. در نتیجه ADX معمولا از سه خط تشکیل می‌شود. این شاخص همچنین برای تشخیص موضع خرید و فروش استقراضی (Short and Long position) به کار می‌رود.

فرمول‌های شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از آنجا که اندیکاتور ADX متشکل از سه خط است به یک سری محاسبات نیاز دارد:

نحوه محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

1. DI + ، DI – و دامنه حقیقی (True Range) را برای هر دوره زمانی محاسبه کنید. معمولا دوره زمانی 14 (تایم فریم روزانه) استفاده می‌شود.
2. DI+ برابر است با تفاضل بیشترین قیمت (High) دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری (+DM = Current High – Previous).
3. DI – برابر است با تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبل (-DM = Previous Low – Current Low.).
4. هنگامی که تفاضل بیشترین قیمت دوره قبل از بیشترین قیمت دوره جاری بزرگتر از تفاضل کمترین قیمت دوره جاری از کمترین قیمت دوره قبلی است (Current High – Previous High > Previous Low – Current Low) از +DM استفاده کنید. و متقابلا اگر تفاضل کمترین قیمت‌ها در دوره جاری و دوره قبلی بزرگتر از تفاضل بیشترین قیمت‌ها در دو دوره است (Previous Low – Current Low > Current High – Previous High)، در این صورت DI – را به کار گیرید.
5. TR (دامنه حقیقی) از اختلاف بیشترین قیمت و کمترین قیمت در دوره جاری (Current High – Current Low)، اختلاف بیشترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current High – Previous Close) و یا اختلاف کمترین قیمت دوره جاری و آخرین قیمت دوره قبل (Current Low – Previous Close) بیشتر است.
6. میانگین 14 روزه +DM، DI – و TR را حساب کنید. فرمول TR در بخش بعدی آمده است. مقادیر +DM و DI– را برای محاسبه میانگین هموار شده آنان قرار دهید.
7. نخستین 14TR برابر است با مجموع مقدار TR در 14 دوره زمانی (روز) نخست.
8. مقدار 14TR بعدی نیز برابر است با اولین 14TR منهای میانگین 14 روزه 14TR قبلی به علاوه‌ی TR دوره جاری (Next 14TR value = First 14TR – (Prior 14TR/14) + Current TR)
9. سپس مقدار میانگین +DM را بر مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا +DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
10. مقدار میانگین –DM را به مقدار میانگین TR تقسیم کنید تا -DI به دست آید آنگاه در 100 ضرب کنید.
11. شاخص حرکت جهت‌دار (DX) برابر است با قدر مطلق +DI منهای -DI تقسیم بر مجموع +DI و –DI ضرب در 100.
12. برای رسیدن به ADX ، مقدار DX را برای حداقل 14 دوره محاسبه کنید سپس میانگین بگیرید تا به ADX برسید.
13. اولین ADX برابر است با مجموع 14 دوره از DX تقسیم بر 14 (First ADX = sum 14periods of DX / 14)
14. و در نهایت ADX برابر است با مجموع ADX دوره قبلی در 13 و DX کنونی تقسیم بر 14 (ADX = ((Prior ADX * 13) + Current DX) /14)

مفهوم شاخص میانگین جهت‌دار

ADX به همراه اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) اندیکاتورهای مومنتوم هستند. ADX به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا میزان قدرت روند را تعیین کنند در حالی که +DI و -DI در تشخیص جهت روند کاربرد دارد.

از تقاطع +DI و -DI برای ایجاد سیگنال استفاده می‌شود. برای مثال اگر خط +DI خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای 20 ، یا در بهترین حالت بیشتر از 25 باشد، در این حالت سیگنال خرید صادر می‌شود.

اگر -DI خط +DI را به بالا قطع کند و ADX بیشتر از 20 یا 25 باشد، در این حالت شرایط برای فروش استقراضی یا قرار گرفتن در موضع شورت مناسب است.

استفاده از تقاطع برای خروج از معاملات جاری نیز به کار می‌رود. اگر در موضع لانگ قرار دارید (خرید استقراضی) و -DI از پایین به بالا +DI را قطع می‌کند از موضع خود خارج شوید.

هنگامی که ADX کمتر از 20 است، اندیکاتور در حال صدور سیگنالی ست مبنی بر اینکه قیمت بدون روند است و شرایط برای ورود به معامله مساعد نیست.

اندیکاتور ADX

نمودار بالا نشان‌دهنده قیمت بیت‌کوین به همراه اجزا سه گانه اندیکاتور ADX است. ADX یه رنگ سیاه، +DI به رنگ سبز و –DI به رنگ قرمز نمایش داده شده است. در اواخر آگوست 2020 ADX از سطح 25 فراتر رفته و همان طور که مشاهده می‌کنید به موازات آن بیت‌کوین نیز با روند حرکت کرده است. از طرفی دیگر هنگامی که در اواسط آوریل +DI رو به بالا –DI را قطع کرده، حرکت قیمت صعودی شده است.

تفاوت میان شاخص میانگین جهت‌دار و اندیکاتور آرون (Aroon)

اندیکاتور ADX ترکیبی است از سه خط، در حالی که اندیکاتور آرون از 2 خط تشکیل شده است. هر دو اندیکاتور نمایانگر حرکات مثبت و منفی هستند که به تشخیص جهت روند کمک می‌کند. مقدار آرون همانند ADX، میزان قدرت روند را نشان می‌دهد. اما محاسبه این دو با هم متفاوت است، در نتیجه تقاطع هر کدام از اندیکاتورها در زمان‌های متفاوتی رخ می‌دهد.

اندیکاتور آرون (Aroon)

محدودیت‌های استفاده از شاخص میانگین جهت‌دار

در اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) تقاطع خطوط می‌تواند به دفعات رخ دهد. برخی اوقات رخ دادن بیش از حد تقاطع موجب سردرگمی و هدر رفتن دارایی در معاملاتی می‌شود که به سرعت مسیر خود را عوض می‌کنند. این‌ حالت، سیگنال ناقص (False Signal) نامیده می‌شود. بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مقدار شاخص ADX کمتر از 25 باشد. گفته شده که در برخی مواقع اندیکاتور ADX بیشتر از 25 می‌شود اما صرفا موقتی است و کمی بعد به همراه قیمت بازگشت می‌کند.

اندیکاتور ADX مثل هر اندیکاتور دیگری باید به همراه سایر اندیکاتورها و در کنار تحلیل قیمت استفاده شود تا از سیگنال‌های ناقص جلوگیری شده و ریسک معاملات کنترل گردد.

سخن پایانی

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) توسط ولز وایلدر برای ترید روزانه مربوط به کالاهای اساسی ساخته شده است اما می‌تواند در معاملات دیگری هم مانند معاملات رمزارزها یا بازارهای دیگر به کار رود.

این اندیکاتور از سه خط ADX، +DI و -DI تشکیل شده است. ADX قدرت روند و +DI و -DI نیز جهت روند را تعیین می‌کنند. هنگامی که +DI بالای -DI باشد، قیمت در حال صعود و هنگامی که -DI بالای +DI باشد نیز به معنای نزول قیمت است. از تقاطع +DI و -DI می‌توان صعودی بودن و یا نزولی بودن بازار را تشخیص داد. اگر ADX بیشتر از 25 باشد به معنی وجود روند است و اگر مقدار آن کمتر از 20 باشد نشان دهنده‌ی بدون روند بودن قیمت است.