محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

اندیکاتور RSI چیست

اندیکاتورهای اختصاصی تریدینگ ویو در چارت فراز فعال شد!

همانطور که میدانید پلتفرم قدرتمند تریدینگ ویو، دارای اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال حرفه ای بسیاریست ولیکن در نسخه ای که در اختیار سایرین قرار می دهد تعدادی از ابزارها و اندیکاتورهای آن موجود نیست و همانند نسخه اصلی آن کامل نیست.

در سایت فراز و سایر سایت های مشابه ای که از این پلتفرم بهره می برند، این اندیکاتورهای اختصاصی موجود نبوده است؛ اما هم اکنون برای اولین بار در بین تمامی چارت ها، در فراز توانسته ایم تعدادی از اندیکاتورهای محبوب و درخواستی کاربران عزیزمان را به چارت و لیست اندیکاتور هایمان اضافه کنیم و تلاش می کنیم تا بتوانیم هر محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی آنچه در تحلیل تکنیکال را نیاز دارید فراهم نماییم تا با آسودگی خاطر در بازارهای مالی فعالیت نمایید.

در گام اول تعداد 10 اندیکاتور محبوب و درخواستی را به چارت افزوده ایم و این نوید را می دهیم که در گام های بعد تعداد اندیکاتورهای بیشتری را اضافه نماییم و همچنین شما عزیزان نیز می توانید از طریق محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی پشتیبانی سایت، اندیکاتورهای درخواستی خود را به ما اطلاع دهید تا بررسی نماییم و در صورت امکان، به چارت اضافه نماییم.

لیست اندیکاتورهای اختصاصی اضافه شده:

• Support and Resistance Levels with Breaks

یکی از کاربردی ترین اندیکاتورها در زمینه رسم خودکار سطوح حمایت و مقاومت است و قادر است سطوح حمایت و مقاومت نماد انتخابی را محاسبه و همراه با نقاط شکست این خطوط بر روی نمودار ترسیم کند.

• SSL Hybrid

اندیکاتور SSL Hybrid از خانواده میانگین متحرک یا moving averages ها است. این اندیکاتور تصویر واضحی از روند فعلی ارائه می دهد و می تواند به معامله گر بگوید که آیا بازار در جهت روند، ساید یا خلاف جهت روند است. زمانی گفته می شود که یک بازار در حال رنج زدن یا ساید است که برای مدت زمان نسبتاً طولانی قیمت بالاتر یا پایین تر از SSL باقی بماند.

• HalfTrend

اندیکاتور Half Trend یکی از بهترین اندیکاتورها در جهت شناسایی روند است که جهت روند دقیق را در اختیار معامله گران قرار می دهد و می توانند به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند، آن را در هر بازه زمانی برای انجام معاملات روزانه استفاده نمایند. این شاخص برای درک بصری سیگنال های ورود و خروج و تأیید قدرت روند ساده است.

• TDI – Traders Dynamic Index

TDI یا “شاخص دینامیک معامله‌گران” یک اندیکاتور معاملاتی روند و ترکیبی از RSI (شاخص قدرت نسبی)، میانگین متحرک آن و باندهای نوسان (بر اساس باندهای بولینگر) است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی همه شرایط بازار و همچنین تولید سیگنال های ورود و خروج دقیق ایجاد شده است.

• ADX and DI

ADX مخفف عبارت Average Directional Movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور از نوع اندیکاتورهای روندی (Trend) است و از سه عنصر کلیدی شامل منحنی DI+(اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI- (اندیکاتور جهت دار منفی) و ADX (شاخص جهت دار میانگین) تشکیل شده است. این اندیکاتور حالت‌های متفاوت قدرت روند را مشخص می‌کند و زمانیکه از شکل گیری روند و یا قدرت روند آگاه نیستیم، بسیار کارآمد است.

• Squeeze Momentum Indicator

اندیکاتور Squeeze Momentum Indicator جزء اندیکاتورهای پیشرو محسوب میشود که جهت شناسایی سیگنال های ورود و خروج همراه با واگرایی تشخیص سرعت حرکت قیمت، مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این اندیکاتور می توان سرعت حرکت روند صعودی و یا نزولی قیمت را متوجه شد، همچنین می توانیم سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش را دریافت کنیم، اما گفتنی است که بیشترین کاربرد آن در شناسایی روند معاملاتی است.

• TUX EMA Scalper – Buy/Sell

یکی از بهترین شاخص ها برای اسکالپینگ ، اندیکاتور TonyUX EMA Scalper – Buy/Sell تریدینگ ویو است که یک استراتژی ساده اسکالپینگ است و برای تمام بازه های زمانی کار می کند. اگر نمودار قیمت پایین تر از EMA 20 قرار بگیرد سیگنال فروش و اگر نمودار قیمت بتواند EMA20 را به سمت بالا قطع کند و در بالای آن قرار بگیرد سیگنال خرید توسط این اندیکاتور صادر می شود.

• Fibonacci Bollinger Bands

این ابزار تحلیل تکنیکال، متشکل از باندهای بولینگر دارای فیبوناچی اصلاحی هستند تا به وضوح مناطق حمایت و مقاومت را نشان دهند. مبنای محاسبه آن میانگین متحرک وزنی حجم است.

• Matrix Series

این اندیکاتور ضمن شناسایی نواحی انباشت و توزیع، بازگشت بالقوه بازار را نمایش می دهد. با سایر نمادها سازگار بوده و برای تمامی تایم فریم نیز مناسب است. سطح های مشخص شده می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. نقاط آبی رنگ زمانی ظاهر می شوند که نوسانگر از سطح خرید بیش از +200 و سطح فروش بیش از -200 عبور نماید.

• RSI (updated)

اندیکاتور RSI یا همان شاخص مقاومت نسبی یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که تمامی معامله گران با آن آشنا هستند و در بازارهای مالی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. هم اکنون نسخه جدید این اندیکاتور در چارت فراز همانند سایت تریدینگ ویو آپدیت شده است و از بخش تنظیمات اندیکاتور می توانید نوع میانگین متحرک که برای محاسبه RSI اعمال می شود، تعیین نمایید. نوع MA می تواند (EMA, SMA,RMA, WMA, VWMA, Bollinger Bands) باشد.

برای دسترسی به اندیکاتورهای فوق کافیست، گزینه fx در بالای صفحه را بزنید و سپس از بخش اختصاصی فراز، اندیکاتور مد نظر را انتخاب نمایید.

به زودی آموزش های کاملی از نحوه استفاده و کاربرد اندیکاتورهای فوق منتشر خواهیم کرد…

اندیکاتورهای درخواستی خود را در زیر این وبلاگ یا در بخش پشتیبانی برای ما ارسال کنید.

آموزش اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

RSI یا شاخص قدرت نسبی ( Relative Strength Index ) یک شاخص فنی است که قدرت یا ضعف یک جفت ارز یا سهام را با مقایسه حرکت‌های صعودی آن در مقابل حرکت‌های نزولی آن در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور RSI توسط جی ولز وایلدر جونیور ایجاد شد و اولین بار در سال 1978 در کتاب خود با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” از آن نام برده است.

اندیکاتور RSI چیست ؟

RSI یک شاخص مومنتوم در نظر گرفته می شود که به این معنی است که برای تعیین سرعت و قدرت حرکت قیمت و اینکه آیا روند اصلی در حال تقویت یا تضعیف است استفاده می شود. علاوه بر کمک به معامله گران در شناسایی روند اصلی قیمت، RSI همچنین برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که همان اشباع خرید و اشباع فروش نام دارد استفاده می شود شما می توانید برای واگرایی و سیگنال نیز از آن استفاده کنید .

ناحیه های مهم RSI

اندیکاتور RSI در یک بازه 0 تا 100 در حال نوسان است .

• اگر 70 و بیشتر از آن باشد نشان دهنده خرید بیش از حد ویا اشباع خرید است در این وضعیت ممکن است قیمت به سرعت کاهش پیدا کند و یا با سرعت بسیار بالایی به حرکت صعودی خود ادامه دهد.
• اگر 30 و کم تر از آن باشد به ما نشان می دهد بسیاری از معامله گران تصمیم به فروش گرفته اند و در این وضعیت ممکن است قیمت با سرعت بیشتری به کاهش خود ادامه دهد و یا بسیار سریع قیمت به اصطلاح برگردد و افزایش پیدا کند.
• اگر قیمت بالای 50 بود نشان دهنده افزایش قیمت است .
• اگر قیمت پایین 50 بود نشان دهنده کاهش قیمت است.

اندیکاتور RSI چطور محاسبه می شود؟

دوره پیش فرض برای شاخص قدرت نسبی (RSI) 14 دوره است. معامله‌ گران از مقادیر متفاوتی استفاده می‌کنند که معمولاً از 2 دوره (برای نمودارهای هفتگی) تا 25 دوره (برای بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت) متغیر است.

چطور از اندیکاتور RSI تریدینگ ویو استفاده کنیم؟

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو باید ابتدا نمودار قیمتی یک ارز یا سهام را باز کنید سپس از بخش Indicators کلمه RSI را جستجو کنید مانند تصویر سپس آن را انتخاب کنید تا برای شما اضافه شود.

اندیکاتور RSI تریدینگ ویو

بعد از اضافه شدن اندیکاتور به نمودار قیمتی شما می توانید تنظبمات آن را تغییر دهید ولی همان تنظیمات پیش فرض پیشنهاد می شود .

اندیکاتور RSI چیست

در تصویر بالا که از انس جهانی طلا در تایم فریم 1 ساعته گرفته شده است مشاهده می کنید که قبل از شروع ریزش زیاد در انس اندیکاتور RSI به ما یک واگرایی منفی نشان می دهد و بعد از گذشت مدت زمانی قیمت شروع به کاهش کرده است.

واگرایی چیست؟ اگر قیمت صعودی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI کاهش باشند ما واگرایی منفی داریم و ممکن است در آینده قیمت کاهش پیدا کند و اگر قیمت نزولی باشد و اندیکاتور هایی مانند MACD و RSI صعودی باشند ما واگرایی مثبت داریم و ممکن است در آینده قیمت افزایش پیدا کند .

برای تایید یک روند جدید

شما با استفاده از اندیکاتور RSI می توانید یک تایید برای تغییر روند پیدا کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

برای پیشنهاد اینکه چه زمانی یک حرکت قیمت اخیر ممکن است به سطوح « اشباع خرید » و « اشباع فروش» برسد.

برای هشدار در مورد بازگشت احتمالی قیمت

به دلیل واگرایی بین قیمت واقعی و اندیکاتور RSI شما می توانید قبل از ورود به معامله شرایط قیمت را بررسی کنید که آیا قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد یا بزودی تغییر روند خواهد داد .

معرفی بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

معرفی بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

دانستن اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و آشنایی با بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال کمک زیادی به ارتقای مهارت شما در زمینه نمودارخوانی می‌کند. اگر از اندیکاتورهای تکنیکال اشتباه استفاده کنید، ممکن است تفسیر شما از قیمت غلط بوده و در نهایت اشتباه تصمیم بگیرید.

در این مطلب شما را با بهترین اندیکاتورهای تکنیکال آشنا می‌کنیم تا برای هر استراتژی تریدینگی به بهترین کارایی برسید.

با اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید روند فعلی نمودار قیمت را شناسایی کرده و مسیر احتمالی آن را پیش بینی کنید. می‌توانید با طراحی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال کارآمد، سود روزانه خودتان را افزایش دهید.

اما با وجود مفید بودن اندیکاتورهای تکنیکال، هر کدام از آنها نقطه ضعف‌های خاص خودشان را دارند. اگر برای نظارت بر بازار فقط از یک اندیکاتور استفاده کنید، ممکن است متوجه بعضی از الگوهای قیمت نشوید.

با استفاده از چند اندیکاتور تکنیکال در قالب یک استراتژی واحد، می‌توانید سطح ریسک را به حداقل رسانده و بازده احتمالی را افزایش دهید. در این مطلب نحوه ساختن یک استراتژی چند اندیکاتوری را به شما توضیح خواهیم داد.

استراتژی چند اندیکاتوری این خطر را دارد که دچار افزونگی شود چون خیلی از مواقع، تریدرها از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات یکسانی را نمایش می‌دهند. برای پیشگیری از گیر افتادن در این تله ، باید دقت داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال در کل به سه گروه تقسیم می‌شوند:

1. اندیکاتورهای دنبال کننده روند که با استفاده از آنها می‌توانید تشخیص دهید که آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. خیلی از این اندیکاتورها مثل بولینگر باند سعی دارند یک "کانال" واضح ایجاد کنند. چنین کانالی مشخص می‌کند که آیا قیمت نزدیک به بریک اوت است یا برگشتن به وضعیت عادی.
2. اندیکاتورهای مومنتوم مثل شاخص قدرت نسبی (RSI[1])، به تشخیص و قدرت روند فعلی قیمت کمک می‌کنند. وقتی یک دارایی مومنتوم پیدا می‌کند، باز کردن پوزیشن جدید ریسک کمتری خواهد داشت. همچنین، با نگاهی به اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توانید مومنتوم را هم ارزیابی کنید.
3. اندیکاتورهای حجم به تریدرها کمک می‌کنند تا رابطه بین قیمت و حجم را تشخیص دهند. تقریباً همیشه افزایش حجم معاملات باعث افزایش قیمت می‌شود. اما این رویدادها همیشه در یک زمان اتفاق نمی‌افتند به همین دلیل، اندیکاتورهای حجم برای پیش بینی پیشرفته مفید هستند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این اندیکاتورها همگی سعی دارند یک موضوع را مشخص کنند - تشخیص احتمال افزایش، کاهش یا ثابت ماندن قیمت - اما زاویه دید هر کدام از آنها متمایز و منحصربفرد است. بررسی بازار از زوایای مختلف به شما کمک می‌کند تا چشم اندازی دقیق تر، واقع گرایانه تر و کاربردی تر پیدا کنید.

در واقع، اگر با استفاده از یک استراتژی چند اندیکاتوری ترید کنید که از اندیکاتورهای RSI، MACD و استوکاستیک استفاده می‌کند، در واقع از سه اندیکاتور تکنیکال استفاده کرده اید که متعلق به یک گروه هستند.

همه اینها اندیکاتورهای مومنتومی هستند که سعی دارند یک نوع اطلاعات را به روش‌های مختلف نشان دهند. در شکل بالا مشاهده می‌کنید که اندیکاتورهای مختلف همزمان یکدیگر را دنبال می‌کنند که این خوب نیست چون در چنین حالتی ممکن است تصور کنید که سیگنال‌های ترید قوی هستند.

راه حل این مسئله کاملاً واضح است: از به کار بردن اندیکاتورهای تکنیکالی که همگی یک نوع اطلاعات را نشان می‌دهند خودداری کنید. استراتژی ایجاد شده بر اساس بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتورهایی را با هم ترکیب می‌کند که اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند.

بهترین ترکیب اندیکاتورهای مختلف

در ادامه به شما خواهیم گفت که بهترین استراتژی چند اندیکاتوری از چه اندیکاتورهایی تشکیل شده است.

اندیکاتور مومنتوم RSI

در این مطلب توضیحات کاملی درباره RSI ارایه نمی‌دهیم چون خود شما می‌توانید توضیحات را لازم با جستجو در اینترنت به دست آورید.

RSI یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور پیشرو است. بسیاری از تریدرها به دلیل راحتی استفاده از RSI به آن علاقه دارند.

ما از اندیکاتور RSI برای تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور حجم OBV

دومین اندیکاتور مورد استفاده در استراتژی ما، OBV است.

این اندیکاتور بر اساس این ایده ساخته شده که حجم و قیمت هر دو مهم هستند. به همین دلیل، OBV قیمت و حجم محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی را با هم ترکیب می‌کند تا حجم کل سرمایه‌ای که بازار وارد و از آن خارج می‌شود را مشخص کند.

اسکرین شات بالا نشان می‌دهد که اگر از دستورالعمل‌های بالا پیروی کنید، ستاپ نمودار شما به چه صورت خواهد بود.

ایده اصلی OBV (حجم تعادلی) این است که قیمت از حجم پیروی می‌کند.

ایچیموکو کلود یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار برای تشخیص روند است. ایچیموکو کلود چند خط مختلف روی یک نمودار رسم می‌کند که با استفاده از آنها می‌توانید نمونه‌های آینده پشتیبانی یا مقاومت قوی را تشخیص دهید.

در نمودار این اندیکاتور یک خط آبی (Kijun Sen)، یک خط قرمز (Tenkan Sen) یک خط سبز (Chikou Span) و یک باند قرمز/سبز (Senou Span) قرار دارد. برای رسیدن به اعداد و ارقام درس، باید همه این خطوط را در نظر داشت.

خط آبی (خط مبنا) میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 26 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند. به همین ترتیب، خط قرمز میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 9 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند.

خط سبز تأخیری، قیمت بسته شدن قیمت در 26 دوره اخیر را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید دید بهتری نسبت به روند حاکم پیدا کنید.

• اولین باند با میانگین گیری از خطوط قرمز و آبی با هم محاسبه می‌شود.
• دومین باند با میانگین گیری از بالاترین اوج و کمترین کف در 52 دوره معاملاتی اخیر محاسبه می‌شود.

آخرین مرحله این است که خط روند را در نظر گرفته و آن را به اندازه 26 دوره معاملاتی به جلو حرکت دهیم. پس از رسم همه این خطوط، دیدی وسیع تر نسبت به بازار به دست می‌آوریم. بعد از آن می‌توانید تشخیص دهید که آیا روند به اندازه‌ای قوی هست که باز شدن پوزیشن جدید توجیه پذیر باشد یا خیر.

بولینگر باند: اندیکاتور دنباله روی روند

بولینگر باند بهترین اندیکاتور دنباله روی روند است که نوسان هر بازاری را ارزیابی می‌کند.

خرید و فروش بر اساس باند بولینگر می‌تواند استراتژی بسیار کارآمدی باشد بخصوص اگر در ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده شود.

در نهایت، نمودار شما باید شبیه به تصویر بالا باشد.

استراتژی چند اندیکاتوری

برای این استراتژی باید از سه تا چهار اندیکاتور استفاده کنیم تا به نتایج خوبی برسیم. این اندیکاتورها شامل RSI، ایچیموکو کلود، بولینگر باند و OBV هستند و در ترکیب با هم روند، مومنتوم و حجم معاملات را در نظر می‌گیرند که همه تریدرها باید به آن توجه داشته باشند.

توجه: می‌توان از این استراتژی برای هر بازه زمانی استفاده کرد. پس حتماً آن را برای بازه زمانی دلخواه خودتان امتحان کنید.

مرحله اول: نمودار قیمت باید شکسته و بالای بولینگر باند وسطی بسته شود.

اولین تأییدی که به آن نیاز داریم این است که نمودار قیمت بریک اوت کرده و بالای باند بولینگر وسطی بسته شود. پس از برقراری این شرایط، می‌توانیم اندیکاتورهای دیگر را بررسی کنیم تا اطمینان بیشتری نسبت به سیگنال تریدمان پیدا کنیم.

مرحله دوم: اگر هنوز اندیکاتور RSI به بالای 50 نرسیده، صبر کنید تا به این سطح برسد.

در این مرحله ما به دنبال پیدا کردن یک توافق بین بولینگر باند و RSI هستیم تا بتوانیم بریک اوت را تأیید کنیم.

معمولاً RSI بالاتر از 50 مومنتوم مثبت تلقی می‌شود و RSI کمتر از 50 مومنتوم منفی در نظر گرفته می‌شود.

توجه: لزوماً همیشه وقتی RSI به بالاتر از سطح 50 می‌رسد، نمودار قیمت هم به بالاتر از بولینگر باند وسطی نمی‌رسد. گاهی اوقات باید برای نمایان شدن مومنتوم صعودی بیشتر صبر کنیم.

مرحله سوم: صبر کنید تا سطح اندیکاتور OBV افزایش پیدا کنید. وقتی حجم، قیمت را تأیید کرد خرید کنید.

در این مرحله ما به دنبال شواهدی هستیم که نشان دهند ترید مورد نظر ما واقعاً خوب است و قدرت خوبی دارد.

مشاهده می‌کنید که حجم واقعی بعداً نمایش داده می‌شود. به همین دلیل باید صبر داشته باشیم و سعی کنیم تا شرایط واقعی برای ترید کردن مهیا شود و بعد وارد پوزیشن long شویم.

نکته مهم بعدی، تنظیم محل حد توقف است.

مرحله چهارم: حد توقف حفاظتی خودتان را پایین باند بولینگر پایینی تنظیم کنید

تنظیم حد توقف هم به اندازه زمان ورود به بازار مهم است.

محل منطقی برای قرار دادن حد محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی توقف حفاظتی، پایین باند بولینگر پایینی است. خروج از این باند، ایده ترید ما را نامعتبر می‌کند و باید سعی کنیم ضررمان را به حداقل برسانیم.

آخرین نکته، تنظیم حد سود است.

مرحله پنجم: حد سود را در نقطه خروج قیمت از پایین بولینگر باند پایینی قرار دهید

استراتژی ما برای تشخیص منطقه خروج، فقط یک اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. اگر منتظر تأیید از چند اندیکاتور بمانیم، ممکن است بخشی از سودمان را از دست بدهیم.

از این رو، بهترین محل تنظیم حد سود، وقتی است که نمودار قیمت معکوس می‌شود. خروج از زیر بولینگر باند پایینی سیگنال خوبی برای معکوس شدگی است در نتیجه در همین نقطه سودمان را حفظ می‌کنیم.

توجه: مثال بالا مربوط به ترید خرید بود. برای فروش هم از همین قوانین استفاده کنید اما به صورت عکس. در شکل زیر یک مثال از ترید فروش واقعی را مشاهده می‌کنید.

ما این اندیکاتورها را به صورت گروهی انتخاب کردیم تا از شما در برابر نقاط ضعف هر یک از آنها حفاظت کنیم و همزمان نقاط قوت آنها را حفظ کنیم. اگر این اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش متناقض ایجاد کردند - اتفاقی که هر از گاهی رخ می‌دهد - تصمیم با شماست که آیا یک پوزیشن پرریسک تر باز می‌کنید یا خیر.

از طرفی وقتی هر یک از این اندیکاتورها سیگنال‌های ارسال شده از اندیکاتورهای دیگر را تأیید کردند، می‌توانید نسبت به ترید مورد نظر مطمئن تر باشید.

نتیجه گیری

باید سعی کنید درباره معنا و مفهوم هر یک از اندیکاتورهای ذکر شده در این مطلب تحقیق کنید. هیچ اندیکاتوری، شما را به صورت کامل به موفقیت نمی‌رساند. در بازار 6 تریلیون دلاری فارکس، هیچکس نمی‌تواند آینده را با اطمینان پیش بینی کند.

اما اگر از ترکیب بهترین محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، احتمال موفقیت شما نسبت به شکست بیشتر خواهد شد. دقت داشته باشید که همه اندیکاتورها بر اساس قیمت‌های قبل محاسبه می‌شوند پس فقط استراتژی چند اندیکاتوری می‌تواند به پیش بینی آینده کمک کند.

خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد؟ برای فهمیدن از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنید!

شاخص محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکت را توصیف می کند که اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در قیمت سهام یا دارایی دیگر اندازه گیری می کند . در اصل توسط تحلیلگر تکنیکال مشهور آمریکایی J. Welles Wilder Jr. ، كه این مفهوم را در كتاب اصلی خود در سال 1978 ، “ مفهوم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال ” ، معرفی كرد ، RSI به عنوان یك اسیلاتور نمایش داده می شود ، كه نمودار خطی است كه حرکت می کند و بین دو میزان خواندن آن می تواند از 0 تا 100 باشد .

روند اصلی سهام یا دارایی ابزار مهمی است که برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص استفاده می شود . کنسرت براون ، تریدر مشهور بازار ، به طور گسترده ای این ایده را تبلیغ کرده است که میزان فروش بیش از حد در RSI که در روند صعودی اتفاق می افتد ، احتمالاً بسیار بالاتر از 30 ٪ است و میزان خرید بیش از حد در RSI که در طی روند نزولی اتفاق می افتد ، بسیار کمتر از 70 ٪ است . .

تفسیر و استفاده سنتی از RSI حکم می کند که مقادیر 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک دارایی در حال خرید بیش از حد یا ارزش بیش از حد است و ممکن است برای یک روند معکوس روند یا عقب نشینی قیمت اصلاح شود . قرائت RSI از 30 یا پایین نشان دهنده وضعیت بیش از حد فروخته شده یا کم ارزش است .

نکات کلیدی

• در امور مالی ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نوعی شاخص حرکت است که سرعت تغییرات اخیر قیمت را بررسی می کند تا تعیین کند دارایی برای ریلینگ یا فروش مجدد رسیده است .
• RSI علاوه بر سایر شاخص های تکنیکال به عنوان وسیله ای برای شناسایی فرصت های ورود یا خروج از موقعیت ، توسط آمار شناسان بازار و تریدرها استفاده می شود .
• به طور کلی ، هنگامی که RSI از سطح مرجع 30 افقی پیشی بگیرد ، یک علامت صعودی است و هنگامی که به زیر سطح مرجع 70 محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی افقی می رسد ، یک علامت نزولی است .

خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

از نظر تجزیه و تحلیل بازار و سیگنال های معاملاتی ، هنگامی که RSI بالاتر از سطح مرجع 30 افقی حرکت می کند ، به عنوان یک شاخص صعودی در نظر گرفته می شود .

برعکس ، یک RSI که زیر سطح افقی 70 مرجع ریزش می کند ، به عنوان یک شاخص نزولی در نظر گرفته می شود . ا ز آنجا که برخی از دارایی ها نوسان بیشتری دارند و سریعتر از بقیه حرکت می کنند ، مقادیر 80 و 20 نیز بیش از حد خرید و بیش از حد فروخته شده مورد استفاده قرار می گیرند .محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

واگرایی قیمت / اسیلاتور

نوسانات شکست

محدوده های RSI

در طی روند صعودی ، RSI تمایل دارد که بیشتر از وضعیت ثابت روند نزولی ثابت باشد . ا ین منطقی است زیرا RSI در حال اندازه گیری سود در برابر ضرر است . در یک روند صعودی ، سودهای بیشتری کسب خواهد شد و RSI را در سطوح بالاتر نگه می دارد . در روند نزولی ، RSI تمایل دارد در سطوح پایین تر باقی بماند .

در طی روند صعودی ، RSI تمایل به بالاتر از 30 باقی می ماند و باید مرتباً به 70 برسد . در طی روند نزولی ، به ندرت مشاهده می شود كه RSI از 70 فراتر رود و اندیکاتور اغلب به 30 یا كمتر می رسد . این دستورالعمل ها می توانند به تعیین قدرت روند و معکوس کردن احتمالی نقطه ای کمک کنند . به عنوان مثال ، اگر RSI در طی یک روند صعودی قادر به رسیدن به 70 با تعدادی نوسان قیمت متوالی نباشد ، اما پس از آن به زیر 30 کاهش یابد ، روند ضعیف شده است و ممکن است پایین برود .

عکس این برای روند نزولی صادق است . اگر روند نزولی نتواند به 30 یا پایینتر برسد و سپس به بالای 70 برسد ، این روند نزولی تضعیف شده و می تواند به سمت بالا حرکت کند .

شکست های خط روند RSI

شاخص های حرکت : RSI در برابر MACD

مانند RSI ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می دهد . MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود . نتیجه این محاسبه خط MACD است .

سپس یک EMA نه روزه از MACD به نام “ خط سیگنال ” در بالای خط MACD رسم می شود ، که می تواند به عنوان محرک سیگنال های خرید و فروش عمل کند . معامله گران ممکن است هنگام عبور MACD از خط سیگنال خود ، خریداری کنند و در صورت عبور MACD از زیر خط سیگنال ، دارایی را بفروشند یا وارد موقعیت کوتاه شوند .

اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر

اندیکاتور ATR اندیکاتوری برای تعیین قیمت مناسب حد ضرر در معاملات.

برای بسیاری از معامله گران در بازار اتفاق افتاده است که هنگامی که در بازار، نمودارهای قیمتی رنج یا نوسانی و پرهیجان می‌شوند، در تعیین حد ضررهای خود دچار اشتباه شوند و دارایی خود را درست قبل از زمان شروع رشد قیمتی بفروشند.

بله این همان اشتباهی هست که بسیاری از فرصت‌هایی را که معامله گران به درستی پیدا کرده‌اند را از بین می‌برد. مسئله از دست رفتن فرصت کسب سود به همین نقطه ختم نمی‌شود. از طرفی در اکثر اوقات دیده شده است که معامله‌گران پس از رشد قیمت، نتوانسته‌اند عدد مناسبی را برای سیو سود انتخاب کنند و در نتیجه از مقدار زیاد رشد قیمت تنها درصد کمی سود نصیب آن‌ها می‌شود.

این موارد از جمله مواردی هستند که می‌توانند تحلیل‌های تکنیکالی موفق هر تکنیکالیستی را به خطر بیندازد. و به نوعی هر معامله‌ی حرفه‌ای دارای حد سود و حد ضرر را به خطر می‌اندازد.

اندیکاتور ATR ابزاری است که بسیاری از معامله‌گران برای رفع اشتباهات خود در تعیین محدوده مناسب جایگذاری حد سود و حد ضرر از آن استفاده می‌کنند.

شما نیز اگر قصد دارید اطلاعات بیشتری در خصوص اندیکاتور ATR کسب کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید، مقاله اندیکاتور ATR آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. اندیکاتور ATR چیست؟
2. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟
3. نحوه استفاده از اندیکاتور ATR چگونه است؟
4. چگونه به وسیله ATR حدضرر مناسب تعیین کنیم؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

1. کسانی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی در بازار هستند.
2. افرادی که بیشتر علم تکنیکال مبنای معاملات آن‌هاست.
3. افرادی که به حد ضررهای خود پایبند هستند و به آن‌ها اهمیت می‌دهند.
4. افرادی که به دنبال روشی برای تعیین حد سود و حد ضرر مناسب برای معاملاتشان هستند.

تاریخچه اندیکاتور ATR

قبل از اینکه بخش‌های مختلف اندیکاتور ATR را بررسی کنیم بهتر است بدانیم که اصلا این اندیکاتور توسط چه کسی و در چه سالی ایجاد شده است. اندیکاتور ATR در سال 1978 توسط Average True Range به وجود آمده است.

Average True Range این اندیکاتور را در کتاب ((مفاهیم جدید در سیستم‌های تحلیل تکنیکال)) بیان کرد. البته باید بدانید ولز وایدر شخصی است که، به او لقب مادر اندیکاتورها را نسبت داده‌اند. مادر اندیکاتورها به جز اندیکاتور ATR اندیکاتورهای دیگری مانند: Relative Strength Index یا RSI (شاخص قدرت نسبی)، Parabolic Sar یا PSAR (پارابولیک سار) و Average Directional Index یا ADX (میانگین جهت‌دار) را به وجود آورده است.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR چیست | آکادمی آینده

اکنون که می‌دانیم این اندیکاتور توسط چه کسی به وجود آمده است، بیایید بررسی کنیم اندیکاتور ATR چیست و چه کاری انجام می‌دهد.

در ابتدا گذری کوتاه بر اندیکاتورها خالی از لطف نیست. اندیکاتورها به طور کل به دو بخش اندیکاتورها یا روندگرنماها و اسیلاتورها یا نوسان‌گرنماها تقسیم می‌شوند. اندیکاتور ATR جزء دسته اسیلاتورها یا همان نوسان‌گرنماها می‌باشد.

درواقع کلمه ATR مخفف و کوتاه شده کلمه Average True Range به معنای برد واقعی میانگین است. در ابتدا اندیکاتور ATR فقط برای استفاده در بازار اوراق بهادار به وجود آمد؛ اما به طور کل از این اندیکاتور در تمام بازارها می‌توان استفاده نمود. این اندیکاتور همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد بیشتر برای بازارهای نوسانی یا هیجانی که نوسانات در آن‌ها زیاد می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. درواقع این اندیکاتور می‌تواند به ما نشان دهد که چه زمانی نوسانات بازار زیاد؟ و چه زمانی نوسانات بازار کم است؟

به کمک همین کم یا زیاد بودن نوسان یا فراریت می‌توان نقاط ورود و خروج به بازار را مشخص نمود. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه استفاده از اندیکاتور ATR صحبت خواهیم کرد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR چیست؟

برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی مانند تردینگ ویو یا مفیدتریدر یا هر پلتفرم تکنیکالی دیگر، کافیست ATR را در بخش اندیکاتورها جست‌وجو و انتخاب کنید تا برای شما نمایش داده شود. و این اندیکاتور را برای تایم فریم‌های مختلف می‌توانید اجرایی کنید. در حقیقت برای تحلیل یا اجرا و… نیازی به فرمول این اندیکاتور نخواهید داشت.

اما برای درک بهتر اندیکاتور ATR فرمول آن را با یک دیگر بررسی می‌کنیم.

فرمول اندیکاتور ATR

1. TR: محدوده واقعی
2. HIGH: قیمت بالای تایم فریم انتخابی توسط شما
3. LOW: قیمت پایین تایم فریم انتخابی توسط شما
4. Closeprev: قیمت بسته شدن در تایم فریم انتخابی شما

به نوعی تعریف فرمول ATR برابر است با: اختلاف بالاترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن با اختلاف پایین‌ترین قیمت کندل و قیمت بسته شدن.

و در نهایت TR را باید بر تعداد دوره تقسیم کنیم. که در این صورت فرمولی دیگر داریم که برابر است با:

1. TR: محدوده تشکیل شده
2. N: تعداد دوره‌ها (یا همان میانگین تعداد کندل‌های انتخابی)

انتخاب تعداد دوره مناسب در اندیکاتور ATR

دوره مناسب اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

در هر پلتفرمی که قصد داشته باشید اندیکاتور ATR را در آن به اجرا دربیاورید، امکاناتی برای ایجاد تغییراتی بر روی آن در اختیار شما قرار می‌دهد. در پلتفرم‌های مختلف این عدد یا دوره یا به اختصار تناوب به طور پیش‌فرض بر روی 14 قرار دارد. خود ولز وایدر برای بهره‌وری بهتر، عدد 7 یا 14 را پیشنهاد کرده است. اما به طور کلی هر چه عدد تناوب کمتر گرفته شود اندیکاتور سریع‌تری به دست خواهید آورد و در نتیجه، سیگنال‌های ورود و خروج بیشتری را را نیز دریافت خواهید کرد.

اما در هر صورت توجه داشته باشید بهتر است ابتدا از عدد 14 استفاده شود سپس اگر قصد دارید نوسانات بیشتری از ATR دریافت کنید؛ بهتر است از عدد 7 استفاده کنید. زیرا سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتورها زمانی اعتبار دارند که، اعداد به کار رفته در آن، همان اعدادی باشند که عموم معامله گران از آن استفاده می‌کنند.

چگونه از اندیکاتور ATR سیگنال دریافت کنیم

سیگنال های اندیکاتور ATR | آکادمی آینده

به طور کلی اندیکاتور ATR نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات زیاد هستند با مقدار بالاتری و نمودارهای قیمتی را که دارای نوسانات کمی هستند، با مقداری اندک نمایش می‌دهد. این اندیکاتور معیاری برای تuیین جهت حرکت قیمت نیست بلکه برای اندازه‌گیری نوسانات ایجاد شده به واسطه حرکت قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال‌ها و تحلیل‌هایی که هر معامله‌گر ممکن است از این اندیکاتور دریافت کند متفاوت است. اما به طور کل در نوع اول و معمول آن، می‌توان زمانی که اندیکاتور محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی در سطوح پایینی قرار دارد را فرصت خرید و زمانی که اندیکاتور در سطوح بالایی قرار دارد فرصت فروش درنظر گرفت. و اما نوسان گیران بازار بهتر است برای دریافت سیگنال‌های بیشتر از تایم فریم‌های پایین‌تر یا تناوب و دوره‌های کمتر استفاده کنند.

در نوع دوم می‌تواند در تأیید حد ضرر تأثیرگذار باشد. همان‌طور که گفته شد نمودار قیمتی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند ATR بالاتری را تجربه می‌کند و نمودار قیمتی که نوسانات کمتری را در خود دارد ATR پایین‌تری را دارا است. پس زمانی که ATR در حالت صعودی قرار دارد، معامله گران حد ضرر خود را در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند. همچنین زمانی که ATR در حالت نزولی قرار دارد حد ضرر خود را در قیمت‌های بالاتر در نظر می‌گیرند.

در نوع دیگری زمانی که سهم در اوج قیمتی قرار داشته باشد و اندیکاتور ATR در مقادیر بالا قرار داشته باشد؛ این مسئله می‌تواند نشان از پایان روند داشته باشد و بهتر است که سیو سود انجام پذیرد.

به هرحال این اندیکاتور نوعی اندیکاتور نظری است و محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی هر معامله‌گر می‌تواند سیگنال‌های متعددی از آن دریافت نماید. در ادامه به بحث نظری بودن این اندیکاتور خواهیم پرداخت.

نمونه تاثیرگذاری اندیکاتور ART در حد ضرر

به طور مثال فرض کنید رمز ارزی را در قیمت 400 دلار خریداری کرده‌اید و حدضرر ((STOP LOSS خود را 5 درصد پایین‌تر روی قیمت 380 قرار داده‌اید. قیمت به 375 می‌رسد و حد ضرر شما فعال می‌شود، در نهایت شما از معامله خارج می‌شوید. اما حقیقت این است که رمز ارز زمانی که به قیمت 375 رسید؛ مجددا شروع به رشد کرده و سود خوبی را نسیب خریداران خود می‌کند. در این شرایط به دلیل انتخاب حدضرر نادرست شما سود خوبی را از دست می‌دهید.

اما به کمک اندیکاتور ATR معامله گران قادر خواهند بود مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند. تا درصورت بالا بودن ATR حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر تعیین کنند.

اندیکاتور ATR مطلق به چه معنا است؟

گاهی مشاهده می‌شود که به طور مثال در بازار، نمودار RSI رمز ارزی یا سهامی از بازار اوراق بهادار را با رمز ارزی دیگر یا سهامی دیگر مقایسه می‌کنند. و اعلام می‌کنند که فلان رمز ارز RSI بالاتری نسبت به رمز ارز دیگر دارد، و نتایج یا تحلیل‌هایی را در همین راستا به دست می‌آورند.

اما در اندیکاتور ATR مقادیر به دست آمده را طبق فرمول به صورت مطلق اعلام می‌کند. پس درنتیجه این مقادیر، درصدی از قیمت‌های حال حاضر نمودار نیستند. به طور مثال رمز ارزی که قیمت آن بین 600 تا 700 دلار است، ATR بالاتری نسبت به رمز ارزی که قیمت آن بین 200 تا 300 دلار است، دارد. پس در نتیجه مقادیر به دست آمده در اندیکاتور ATR هر نمودار مختص خود آن می‌باشد. و نمی‌توان آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد.

محدودیت‌ های اندیکاتور ATR

کسانی که قصد آشنایی یا کار کردن با اندیکاتور ATR را دارند ممکن است با دو محدودیت یا چالش روبه‌رو باشند.

برداشت‌های متفاوت

مقادیر مشخصی برای ATR وجود ندارد و هر معامله‌گری ممکن است برداشت‌های متفاوتی از برگشت روند یا حرکت روند با ATR داشته باشد.

نوسانات زیاد

اندیکاتور ATR جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، بلکه نوسانات را مشخص می‌کند. به همین دلیل ممکن است مثلا اگر نمودار قیمت بر خلاف روند نوساناتی را انجام دهد ATR نیز افزایش یابد. و معامله‌گر گمان کند که ATR روند قبلی را تأیید می‌کند. در صورتی که این چنین نیست و احتمال اتفاق افتادن یا نیفتادن آن برابر است.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص اندیکاتور ATR سخن گفته شد. که در نمودارهای قیمت می‌توان از آن برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت استفاده کرد.

به واسطه این این اندیکاتور شما می‌توانید سیگنال‌های ورود و خروج و حد ضرر مناسبی را انتخاب کنید. همچنین برای دریافت سیگنال‌های بیشتر می‌توان تناوب یا تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهید. هر چند کماکان پیشنهاد می‌کنیم تناوب را در ATR به همان حالت پیش‌فرض گذاشته و استفاده کنید.

همچنین از مقایسه ATR دو نمودار قیمت صرف‌نظر کنید زیرا نموداری که قیمت بالاتری داشته باشد دارای ATR بالاتری است. همچنین پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت سیگنال، به تنهایی از اندیکاتور ATR استفاده نکنید و سایر آیتم‌های معاملاتی مانند رفتار شناسی را با آن ترکیب نمایید.