پلتفرم آسان بورس
در آسان بورس می‌توانید با توجه به دانش و تجربه خود الگوریتمتان را شخصی سازی کنید و انجام معاملات را به ربات بسپارید
استراتژی معاملاتی
پلن معاملاتی خود را طراحی کنید و سیگنال سهامهای مورد نظر را شناسایی کنید
بررسی و رصد بازار
با طراحی فیلتر بازار را رصد کنید و لیست سهامهای مناسب و دلخواه خود را بیابید
تنظیم هشدار
با قرار دادن هشدارها از اتفاقات دلخواه خود روی بازار و پرتفوی شخصی مطلع شوید
مدیریت سرمایه
قوانین مدیریت سرمایه و ریسک خود را قرار دهید تا بهترین بازدهی را داشته باشید
تست و مانیتورینگ
استراتژی‌تان را در گذشته سهام‌ها تست کنید و آن را بعد از فعال شدن در بازار مانیتور کنید
هوش مصنوعی
به کمک ابزارهای هوش مصنوعی پارامترهای دلخواه خود را مدل‌سازی و پیشبینی کنید
افتخارات کسب شده توسط آسان بورس
جوایز و تقدیرنامه‌هایی که آسان بورس از ابتدای سال 97 تاکنون به دست آورده است:
- منتخب 5 استارت‌آپ برتر فین استارز 2018
- مقام سوم در پانزدهمین دوره دیموند پیچ - مهر 97
- محصول برگزیده در ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعاتی برتر(فاب) - دی 97
- مقام دوم طرح استارت‌آپی در دهمین دوره جشنواره کارآفرینی دانشگاه شریف (VC CUP) - دی 97
- مقام نخست نمایشگاه ITE 2019 در بخش استارتاپ‌های فین‌‌تک
تهران، پایین‌تر از میدان توحید، خیابان اردبیل، پلاک 51
تلفن تماس : 66918648 021
شبکه‌های اجتماعی
لینک های مفید
×
به اطلاع می‌رساند به دلیل تغییرات زیرساختی در سرورهای آسان‌بورس، از ساعت 20 چهارشنبه 99/11/08 سایت به مدت 48 ساعت دچار اختلال خواهد بود . تیم فنی آسان بورس تمام تلاش خود را برای کاهش این زمان به حداقل ممکن به کار خواهد بست. بابت این اختلال صمیمانه از شما عذرخواهی کرده و از شکیبایی شما سپاسگزاریم.
پیدا و پنهان معاملات الگوریتمی در بورس
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است از آنجایی معاملات الگوریتمی می‌توانند سفارش‌های برنامه‌ریزی شده را با سرعت بالاتری نسبت به انسان انجام دهند، نقش مؤثری در نقدشوندگی بازار دارند، اما با این حال، اگر تشخیص داده شود که معاملات الگوریتمی موجب اختلال در بازار شده‌اند، می‌توان با اصلاح مقررات، جلوی این اختلال‌ها را گرفت.
به گزارش ایرناپلاس، مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، در اطلاعیه‌ای استفاده از معاملات الگوریتمی و تقسیم سفارش‌ها توسط همه مشتریان برخط در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ممنوع و به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد، برای حفظ شرایط تعادل عرضه و تقاضا در بازار بر ورود سفارش‌ها و معاملات، همه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی، به جز بازارگردانان دارای مجوز که با شناسه مشخص شده برای معاملات اقدام به ارسال سفارش می‌کنند، در خصوص امکان انجام معاملات الگوریتمی در همه نمادهای معاملاتی در بورس و فرابورس تا اطلاع ثانوی غیرفعال شود. همچنین تقسیم سفارش‌ها به هر روشی توسط مشتریان برخط اعم از حقیق و حقوقی در همه نمادهای معاملاتی در سمت فروش، ممنوع است.
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در گفت‌وگو با ایرناپلاس در رابطه با ابلاغیه جدید سازمان بورس درخصوص ممنوعیت به‌کارگیری از سامانه‌های معاملات الگوریتمی گفت: الگوریتم‌هایی که در بازار سرمایه به‌کار گرفته می‌شوند، از طریق افزایش حجم معاملات، کاهش دامنه مظنه و افزایش رقابت در بازار، سبب افزایش نقدشوندگی بازار می‌شوند. هرگونه محدودیتی بر این ابزارها، نه تنها سبب کاهش حجم معاملات، بلکه سبب خروج بخشی از نقدینگی هوشمند از بازار سهام خواهد شد.
توکلی ادامه داد: موضوع معاملات الگوریتمی مشابه موضوع سامانه معاملات آنلاین است. در اواخر سال‌های دهه ۱۳۸۰ نیز مشابه همین مخالفت‌ها با معاملات آنلاین وجود داشت. در آن زمان نیز عده‌ای آن را در تضاد با منافع خود می‌دیدند و از این رو با انجام معاملات آنلاین مخالف بودند. با این حال، تجربه ۱۰ سال اخیر در رابطه با سامانه معاملات آنلاین نشان داده که سامانه‌های معاملات آنلاین موجب توسعه بازار و افزایش مشارکت مردم در بورس شده‌اند.
اکنون نیز به نظر می‌رسد فوبیای فناوری و هراس استفاده از فناوری‌های نوین، موجب شده تا مخالفت‌هایی با «معاملات الگوریتمی» صورت گیرد. معاملات الگوریتمی که در دنیا سابقه‌ای بیش از ۲۰ سال دارد؛ طول عمری کمتر از پنج سال در بازار ایران.
هسته معاملات می‌تواند پذیرای الگوریتم‌ها باشد؟
وی درباره دلیل تأخیر ورود معاملات الگوریتمی به بورس ایران گفت: پذیرش معاملات الگوریتمی در سازمان بورس پس از گذراندن یک دوره طولانی انجام شد که دلیل آن، نگرانی‌هایی بابت مسائل زیرساختی و ظرفیت هسته معاملات از طرف سازمان بورس بود. از آنجایی که تعداد تراکنش‌ها با استفاده از معاملات الگوریتمی افزایش می‌یابد، این نگرانی وجود داشت که ظرفیت هسته معاملات در پاسخ به این تعداد بالا کافی نباشد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره تجارب جهانی در استفاده از معاملات الگوریتمی گفت: در بازارهای جهانی، علاوه بر معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد و افراد حقیقی نیز می‌توانند معاملات خود در بورس را با استفاده از الگوریتم‌ها انجام دهند، البته این امکان برای اشخاص حقیقی هنوز در ایران وجود ندارد زیرا ظرفیت پایین هسته معاملات اجازه نمی‌دهد تعداد زیادی از اشخاص حقیقی با استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس فعالیت کنند.
وی افزود: در حال حاضر افراد حقیقی، سفارش‌های خود را به صورت دستی وارد سامانه معاملات می‌کنند و شاید در طول روز حدود ۲۰ سفارش خرید یا فروش را ثبت کنند. اگر این افراد به الگوریتم‌ها دسترسی داشته باشند، می‌توانند در طول روز هزاران سفارش خرید یا فروش را در سامانه معاملات ثبت کنند.
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با یادآوری راهبرد اتخاذ شده در استفاده از این نوع معاملات افزود: به‌دلیل مخالفت‌هایی که در سال‌های پیش از سوی واحد فنی نهاد ناظر یعنی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران برای به‌کارگیری معاملات الگوریتمی وجود داشت، مقرر شد که در گام نخست، معاملات الگوریتمی برای بازارگردانی و فقط در اوراق با درآمد ثابت مورد استفاده قرار گیرد. سازمان بورس پس از مشاهده تجربه موفق استفاده از معاملات الگوریتمی در موضوع بازارگردانی اوراق با درآمد ثابت، استفاده از معاملات الگوریتمی را در بازارگردانی ETFها و سهام نیز مجاز دانست. علاوه بر آن شرکت‌های زیادی اقدام به طراحی الگوریتم‌های متنوعی با هدف انتفاع از نوسانات بازار و فرصت‌های آربیتراژی آن کردند که افزایش حجم معاملات یکی از نتایج به‌کارگیری این الگوریتم‌هاست.
افزایش نقدشوندگی، مزیت الگوریتم‌ها برای بورس
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تأکید بر نقش معاملات الگوریتمی در درجه نقدشوندگی بازار سهام گفت: مزیت معاملات الگوریتمی در این است که می‌توانند سفارش‌های برنامه‌ریزی شده با یک هدف مشخص را دنبال کند و مهم‌تر از آن، از آنجایی که یک ماشین این فعالیت را انجام می‌دهد، سرعت بالاتری در انجام معاملات پیدا می‌کند. به عنوان نمونه اگر بخواهیم سازوکار نقدشوندگی را که در حال حاضر یکی از نیازهای بازار ایران است بهبود بخشیم، لازم است سفارش‌های متعددی را با فاصله قیمتی بسیار کم از یکدیگر در سامانه معاملات ثبت کنیم تا فاصله مظنه‌های خریدوفروش، عدد بسیار کوچکی شود.
توکلی افزود: این در حالی است که افراد، بدون استفاده از الگوریتم‌ها نمی‌توانند چنین معاملاتی را با این سرعت انجام دهند و در نتیجه در غیاب معاملات الگوریتمی، نقدشوندگی بازار کاهش خواهد یافت.
نقش الگوریتم‌ها در اختلال بازار
این کارشناس بازار سرمایه درباره احتمال ایجاد اختلال و دستکاری در بازار توسط الگوریتم‌ها گفت: طراحی دستورالعمل‌های معاملات الگوریتمی به گونه‌ای انجام شده که نگرانی بابت دستکاری بازار وجود ندارد. زیرا معاملات الگوریتمی با استفاده از نشانه‌گذاری‌های نرم‌افزاری و الکترونیکی انجام شده برای نهادهای نظارتی مانند بورس تهران، فرابورس، شرکت فناوری بورس و همچنین سازمان بورس، از معاملات غیر الگوریتمی قابل تشخیص است.
وی افزود: این آمار و اطلاعات توسط تیم‌های فنی قابل بررسی است؛ بنابراین می‌توان تشخیص داد معاملات الگوریتمی موجب اختلال یا دستکاری در روند بازار شده است یا خیر.
علاوه بر این حتی اگر نتایج این بررسی‌ها نشان دهد معاملات الگوریتمی باعث اختلال در بازار شده، می‌توان با اصلاح مقررات، جلوی این اختلال‌ها را گرفت. این توانایی در شرکت‌های استارت‌آپی و جوانانی که این‌گونه الگوریتم‌ها را تهیه کرده‌اند وجود دارد که دغدغه‌های سازمان بورس را دریافت، و کدهای برنامه‌نویسی شده را اصلاح کنند. بنابراین دغدغه‌های مدیریتی و نظارتی نهادهای ناظر به این صورت پوشش داده خواهد شد.
توکلی در رابطه با شایعه‌هایی مبنی بر اینکه ایجاد صف‌های فروش در روزهای اخیر به دلیل معاملات الگوریتمی بوده، گفت: به الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند نظر می‌رسد افرادی که این شایعات را مطرح می‌کنند به دنبال خارج کردن فناوری از گردونه رقابت در بازار هستند؛ آن هم در حالی که کارشناسان و متخصصان واقعی، به‌جای مقابله با این فناوری، تلاش می‌کنند از آن بهره گرفته و به‌جای آنکه وقت خود را صرف ورود دستی سفارش‌ها به سامانه معاملاتی بورس کنند، از این ابزار برای افزایش حجم معاملات و افزایش نقدشوندگی بازار استفاده کنند. ممنوعیت انجام معاملات الگوریتمی می‌تواند آسیب‌هایی را برای بورس به همراه داشته باشد که کاهش حجم معاملات، یکی از آسیب‌های جدی به بازار سرمایه خواهد بود.
آثار حذف معاملات الگوریتمی از بورس
معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران درباره آثار حذف معاملات الگوریتمی از بورس گفت: اکنون اشخاص و شرکت‌های زیادی روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ایجاد ممنوعیت برای ادامه این‌گونه فعالیت‌ها، به نفع دیگر بازیگران بازار توسط سازمان بورس، نه تنها مانند ناداوری در فوتبال است و زمین بازی را به نفع یک طرف متمایل و ناراست می‌کند و با اصول عدالت در تضاد است، بلکه سبب کاهش سرمایه‌گذاری افراد در این حوزه نیز خواهد شد و بازار سرمایه کشور از مسیر توسعه و پیشرفت فاصله می‌گیرد.
وی ادامه داد: با ممنوعیت این ابزار و صدور دستور توقف استفاده از این فناوری در بازار سرمایه، در روزهای آتی شاهد کاهش حجم معاملات خواهیم بود. راه مبارزه با ذی‌نفعانی که بازار را دستکاری کرده و آن را بازیچه دست خود می‌کنند، صدور مجوزهای بیشتر برای توسعه فعالیت‌های شناسنامه‌دار و تحت نظارت است. توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه معاملات الگوریتمی از مصادیق بارز فعالیت‌های شناسنامه‌دار است.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد اینکه مدیران تغییرات تکنولوژیکی را بپذیرند و اجازه دهند فناوری‌های جدید به بهبود وضعیت بازار کمک کند.
انقلابی نو در معاملات/ مهیا شدن بستر و توسعه معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه
امروز افزایش سرعت معاملات، گستردگی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه و پیچیده شدن بازارهای مالی ، نیاز سرمایه گذاران و معامله گران را به تغییر نحوه معاملات خود از حالت سنتی به سمت روش های نوین افزایش داده است.
سرعت و پیچیدگی معاملات در بازارهای مالی نیاز به استفاده از ابزارهای هوشمند را افزایش داده و معاملات الگوریتمی یا خودکار به منظور استفاده بهتر سرمایه گذاران از فرصت های بازار راه اندازی شده است .
سید احمدعراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: امروز افزایش سرعت معاملات، گستردگی ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه و پیچیده شدن بازارهای مالی، نیاز سرمایه گذاران و معامله گران را به تغییر نحوه معاملات خود از حالت سنتی به سمت روش های نوین افزایش داده است.
معاون اجرایی سازمان بورس ادامه داد: در این راستا بهره گیری از معاملات الگوریتمی منجر به انجام بهتر و دقیق تر استراتژی های معاملاتی سرمایه گذاران می شود .
وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا مجوزهای لازم را برای فراهم شدن بستر معاملات الگوریتمی صادر و توسعه این معاملات را به عنوان یک راهبرد اساسی در بازار سرمایه در دستور کار قرار داده است و پیش نیازهای لازم را در این زمینه از جمله بستر فنی مناسب برای سامانه معاملات در حوزه های تکنولوژی و IT مهیا کرده است .
عراقچی با بیان اینکه در این راستا هر فرد یا شرکتی که توانایی ارایه خدمات مربوط به معاملات الگوریتمی را داشته باشد می تواند از آن بهره گیرد، گفت: سازمان بورس نیز نظارت لازم را برای اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و همچنین تعهداتی که این افراد باید در قبال سرمایه گذاران داشته باشند را خواهد داشت .
معاون اجرایی سازمان بورس خاطرنشان کرد: استفاده از این نوع معاملات می تواند به صندوق های بازارگردانی و بازارگردانان نیز در قبال انجام تعهداتی که به عهده دارند کمک کند.
به گفته عراقچی خوشبختانه عملکرد موفق شرکت های تامین سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری در استفاده از این روش موید این موضوع است.
وی ضمن اشاره به فراهم بودن پتانسیل و ظرفیت لازم برای توسعه معاملات الگوریتم دربازار سرمایه ایران تصریح کرد: یکی از الزامات دیگر در زمینه اجرای معاملات الگوریتمی، بحث دانش مالی و مدل سازی است که در این زمینه هم با توجه به پتانسیل و ظرفیت های علمی و تجربی نخبگان بازار سرمایه امکان طراحی الگو و ابزارهایی که بتوانند موفق عمل کنند وجود دارد.
معاون اجرایی سازمان بورس با تاکید به آینده خوب و مطلوب این ابزارهای نوین افزود: از آنجایی که استفاده از این ابزارهای مانند همه ابزارهای نوین تبعاتی را هم به همراه دارد جا دارد که این موارد از سوی استفاده کنندگان از این ابزارها مورد توجه قرار گیرد.
عراقچی در پایان با بیان اینکه برای استفاده از این ابزارها مجوز خاصی از سوی سازمان برای شرکت ها صادر نمی شود، خاطرنشان کرد: سازمان بورس در کنار مهیا کردن بسترهای لازم برای اجرایی شدن این معاملات اجازه عمومی صادر کرده و هر فرد یا شرکتی که توانایی و دانش کافی و البته تجربه لازم برای اجرای آن را داشته باشد می تواند از آن بهره بگیرد و سرمایه گذاران بایستی این موارد را مدنظر داشته باشند .
وی افزود: سازمان بورس نظارت لازم برای اجرای قوانین و مقررات، دستورالعمل ها و همچنین تعهداتی که این افراد باید در قبال سرمایه گذاران داشته باشند را خواهد داشت و با توجه به مجوز سازمان، متولیان صندوق های سرمایه گذاری و بازار گردانی مجاز به استفاده از معاملات الگوریتمی هستند و در حوزه بورس کالا هم امکان استفاده از این معاملات برای همه وجود دارد.
کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی (ویرایش دوم)
تکنولوژی معاملات الگوریتمی
راهکارهای جدید در بازار سرمایه
معاملات الگوريتمی، يكي از راهكارهاي بسيار عالي براي عملياتي كردن ايده‌ها، روش‌ها و راهبردهاي معاملاتي است.
وجود فرصت‌های آربيتراژی ميان بازارها و ابزارهاي مالي، همواره يكي از جذابیت‌های بازارهاي مالي بوده است و فعالان بازار سرمايه همواره تلاش کرده‌اند كه از اين فرصت‌های آربيتراژي، سود بدون ريسك كسب كنند.
كاربرد ديگری كه در بازار سرمايه ايران براي تكنولوژي معاملات الگوريتمی قابل تصور است، به‌کارگیری آن در عمليات بازارگردانی است.
به‌موجب دستورالعمل بازارگردانی اوراق بهادار، بازارگردان موظف است به‌طور دائمي مظنه‌هاي خریدوفروش ورقه بهادار را در قالب سفارش‌های انباشته در دامنه مظنه محدود وارد سامانه معاملاتی كند و به‌محض انجام معاملات و كم شدن حجم سفارش انباشته، سفارش‌های جديدي را وارد سامانه معاملات نمايد.
سرعت عمل بازارگردان در تشخيص جهت بازار و تعيين مظنه‌های خریدوفروش برگ برنده وي در كسب سود از محل بازارگردانی است.
به‌خصوص در مورد اوراق قابل معامله در بازار بدهي كه قيمت آن‌ها صرفاً تابع نرخ سود بدون ريسك و ساختار زماني نرخ سود است و قيمت آن‌ها كمتر تابع قیمت‌های جهاني فلزات و محصولات نفتي و پتروشيمي است، الگوریتم‌های ساده‌اي نيز می‌توانند عمليات بازارگرداني را به‌صورت ماشيني و به بهترين نحو انجام دهند.
الگوریتم‌های ارائه شده در اين كتاب با كمك نرم‌افزارهای معاملات الگوريتمی معرفي شده، می‌توانند به توسعه عمليات بازارگرداني و نهایتاً افزايش نقدشوندگي اين اوراق در بازار كمك شايانی بنمايند.
پیشرفت های اخیر در حوزه سامانه های الکترونیکی معاملات و تجهیز بازارهای بورس به سامانه ثبت الکترونیکی سفارش ها از یک سو و رقابت روزافزون فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر ، استفاده از تکنولوژی معاملات الگوریتمی و راهکارهای جدید انتخاب سهام مناسب ، را به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل کرده است.
شما هم متوجه شده اید که سرعت معاملات و نوسانات بازار بسیار بیشتر از قبل شده است و دیگر به راحتی نمی توان با تحلیل های دستی به منایج مطلوب رسید.
در کتاب تکنولوژی معاملات الگوریتمی به مطالب زیر پرداخته می شود:
- معرفی تکنولوژی معاملات الگوریتمی و مزایای استفاده از آن
- پیشینه تاریخی و نحوه ی رشد معاملات الگوریتمی در دنیا
- الگوریتم های پرکاربرد و اجرایی از معاملات الگوریتمی
- آشنایی با HFT (بیش از یک میلیارد معامله در ثانیه)
- معرفی ۸ ابزار هوشمند در بازار سرمایه ایران جهت رصد سریع بازار
- ساخت استراتژی معاملاتی هوشمند در ۹ گام
- انواع روش های مدیریت ریسک و سرمایه
- نحوه محاسبه حد ضرر با چندین روش استاندارد
- آموزش برنامه نویسی یک سیستم معاملات هوشمند
- آموزش فیلتر نویسی در سایت بورس تهران
- معرفی زیرساخت ارائه شده بازار گردانی الگوریتمی در بازار بورس تهران
فصل اول - معرفی معاملات الگوریتمی
فصل دوم - هر آنچه در مورد معاملات الگوریتمی باید بدانیم
فصل سوم- معرفی انواع معاملات الگوریتمی
فصل چهارم - معرفی نرم افزارها و ابزارهای هوشمند در معاملات الگوریتمی
فصل پنجم - استراتژی های معاملاتی
فصل ششم : مدیریت ریسک و سرمایه
فصل هفتم : برنامه نویسی سیستم های معاملاتی
فصل هشتم - آینده معاملات الگوریتمی
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیر هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا فرق اتو تریدینگ و الگو تریدینگ را می‌دانید؟ مزایا و معایب این نوع معاملات چیست؟ تا به‌حال نام معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه افتاد هنوز رایانه‌ها به شکل امروزی در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند و معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد. برای خرید و فروش یک سهم باید با ماشین یا اتوبوس به خیابان حافظ رفته و تازه قیمت روز سهم خود را روی تابلو می‌دیدید و فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردید. اما امروز به لطف دنیای مجازی و اینترنت، پشت لپ‌تاپ شخصی خود نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری می‌بینیم و معامله می‌کنیم.
معاملات الگوریتمی چیست؟
معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آن‌ها را شکار کنید.
خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی هستند. درواقع معاملات الگوریتمی یک ابزار معاملاتی کامل است که شما با استفاده از این ابزار می‌توانید معاملات دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهید تا خطای کار را کاهش و نتایج معاملات را بهبود بخشید.
الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و به‌صورت ترکیبی و پیچیده مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات، در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند حجم معاملات می‌شود.
معاملات الگوریتمی برای چه کسانی کاربرد دارد؟
هر شخصی می‌تواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند. از این ابزار در بازارهای بورس داخلی و خارجی نظیر بورس آمریکا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.
منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده می‌شود.
پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی
نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد.
مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها
این مطابقت دهنده‌ها فرمت اطلاعات بازار را به فرمتی که برای سیستم قابل درک باشد، تبدیل می‌کنند. همچنین دسترسی لازم به اطلاعات حساب و دیتاهای بازار فراهم می‌کنند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا همان API که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار داده، انجام می‌شود.
موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی
این موتور مغز متفکر معاملات الگوریتمی است. موتور پردازش‌گر در این مرحله الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده توسط استراتژی‌های معاملاتی و شروط تعیین شده ما را باهم و در آن واحد روی کل بازار اعمال می‌کند و هرگاه شرایط لازم در سهمی پیدا شد، برای معامله تصمیم‌گیری می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید که ما می‌خواهیم سهم‌هایی که در بازار RSI آن‌ها زیر 30 است را شناسایی کنیم. از بین صدها سهم بازار شاید برای انسان این کار بسیار زمان‌بر و دشوار باشد، اما برای یک موتور پردازش کننده بسیار راحت است.
ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها
در این مرحله سفارشاتی که با الگوریتم‌های ما مطابقت دارند به بازار ارسال می‌شود. تنها نکته‌ای که اینجا مهم است این است که بستری که الگوریتم ما روی آن کار می‌کند، برای بازاری که در آن معامله می‌کنیم، قابل درک باشد.
الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟
معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص شده چهار وظیفه کلی دارند:
- رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
- ثبت اردرها و پوزیشن‌گیری
- مدیریت پوزیشن
- مدیریت ریسک و سرمایه
هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته می‌شود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند.
طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی
الگوریتم معاملاتی یا الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می‌دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.
الگوریتم‌های اجرای معاملات
این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آن‌ها براساس داده‌های موجود اقدام به اردرگذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی باشد و الگوریتم تنها موظف به اجرای آن‌ها است.
به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه 100 میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر 100 میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.
الگوریتم‌های سیگنال‌دهی
الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است.
الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده
این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند.
بهینه‌سازی استراتژی می‌تواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آن‌ها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم.
الگوریتم‌های تریدینگ
الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز می‌کند.
این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند.
الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)
منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند.
این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند.
الگوریتم‌های پربسامد (HFT)
الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد.
به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است.
نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.
درحقیقت معاملات الگوریتمی هم مثل دراختیار داشتن اینترنت یا دانش شکافتن اتم است. خوب یا بد بودن آن بستگی به نوع دیدگاه و نحوه استفاده ما از این ابزار دارد. دقیقا همان‌طور که از شکافتن اتم در علوم پزشکی استفاده شد، اما با همان دانش بمب اتم هم تولید کرده‌اند.
اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها
الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای 90% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای اینکه بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند.
انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی
استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:
استراتژی‌های Trend Following
استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیشبینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد.
اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند.
استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)
به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت 1000 تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت 800 تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت 800 تومان خریده و تمام آن را به قیمت 1000 تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است.
در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیتکوین در بین صرافی‌های مختلف می‌تواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد.
استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی
در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های طلا، اوراق قرضه و. ) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آن‌ها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آن‌ها می‌کنند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد (LFT) یا پربسامد (HFT) تعریف شوند.
استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی
استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و. ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند.
به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ 1 دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید.
دوحالت وجود دارد:
اگر برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه 2 دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، 4 دلار برنده می‌شوید، الگوریتم‌های معاملاتی هوشمند درحالی که تنها 3 دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (4دلار). این‌بار اگر برنده باشید، 8 دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها 7 دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا یک‌بار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + 1 دلار برنده می‌شوید.
طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند.
استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از اینکه استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.
استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم
ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP)، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند.
الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.
مزایا و معایب معاملات الگوریتمی
به‌نظر شما استفاده از ابزار معاملات الگوریتمی در بازار بورس خوب است یا بد؟
دیدگاه شما