پیش‌بینی زمان‌بندی انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مقاله
هدف: به دلیل پیچیدگی بازار بورس اوراق بهادار تهران، مسئله زمان‌بندی انجام معاملات بسیارحائز اهمیت است. زمان‌بندی انجام معاملات، تحلیلگران و معامله‌گران را در راستای پیش‌بینی روند حرکت قیمت سهام یاری می‌نمایند. از این‌رو هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی زمان‌بندی انجام معاملات سهام شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1395 است. حجم نمونه با استفاده روش حذف نظام‌مند بالغ بر 17 شرکت فعال در بورس انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون گام‌به‌گام و شبکه عصبی فازی با تکیه بر شاخص‌های قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک همگراواگرا (MACD)، میانگین متحرک ساده (SMA)، نوسانگر تصادفی (SO)، میانگین متحرک‌‌نمایی (EMA) و خط‌سیگنال (SL) است. یافته‌ها: یافته‌های نتایج نشان داد که میانگین درصد صحت پیش‌بینی کلیه شبکه‌های ایجاد شده (55/ 96%) بیشتر از حالت تصادفی(50%) است. با اعمال مقررات معاملاتی مقادیر پیش‌بینی شده به سیگنال تبدیل شدند و پیشنهاد داده شد که سیگنال نهایی سیستم طراحی شده از مجموع سیگنال‌های ایجاد شده توسط 5 شاخص تکنیکال مذکور بدست آید. در مرحله بعد جهت سنجش بازده معاملات پیشنهادی، مدل ارائه شده با استفاده از استراتژی معاملاتی پیشنهادی پژوهش یک معامله فرضی شبیه‌سازی گردید. سپس بازده معاملات صورت گرفته بر اساس سیگنال مقایسه میزان دقت EMA و SMA نهایی سیستم پیشنهادی با بازده روش‌های تکنیکال و روش‌های خرید و نگهداری (در دوحالت پیش از کسر هزینه‌های معاملاتی و پس از کسر هزینه‌های معاملاتی) مقایسه شدند. نتیجه‌گیری: با توجه به بازدهی مثبت شاخص‌های SMA، EMA، SO و روش پیشنهادی می‌توان نتیجه گرفت که با استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکال در بازار سهام ایران‌روند قیمت سهام را پیش‌بینی نمود. از این میان، روش میانگین متحرک ساده از بالاترین اعتبار برای پیش‌بینی روند قیمت سهام برخوردار است. در نتیجه بازار بورس تهران پتانسیل بکارگیری شاخص‌های مختلف تحلیل تکنیکی را دارا است.
Objective: Due to the complexity of the stock market in Tehran, the timing of transactions is very important. The timing of trading transactions helps analysts and traders to predict the stock prices movement. Therefore, the purpose of this study is to predict the timing of stock trading of listed companies in TSE. Methods: The statistical population of the study consisted of all companies listed in TSE between 2013-2016. The sample is based on the systematic elimination method of 17 active companies in the TSE. Research method based on stepwise regression and fuzzy neural network based on indicators of relative strength, Moving Average Convergence-Divergence, simple moving average, Stochastic, EMA and Signal line. Results: The results showed that the average prediction accuracy of all networks created (96.55%) was more than random (50%). By applying the trading rules, the predicted values were converted to the signal It was suggested that the final signal of the designed system be obtained from the sum of the signals generated by the five technical indicators. Next, to evaluate the returns of the proposed transactions, the model AE using the trading strategy proposed study is a trading simulation assumptions were. Conclusion: The efficiency of transactions made on the basis of the final signal proposed system efficiency methods, technical and purchasing methods and stored (in two cases before the deduction of transaction costs and after deduction of transaction costs ). Due to the positive results of SMA, EMA, SO and the proposed method, we can conclude that using these technical analysis indices in the Iranian stock market can predict the stock price trend. Meanwhile, the simple moving average method has the highest credit for predicting stock price trends. As a result, the Tehran Stock Exchange has the potential to apply various technical analysis indicators.
اندیکاتور ALMA چیست و چگونه باید از آن استفاده کنیم؟
اندیکاتور ALMA اندیکاتور از خانواده میانگین‌های متحرک میباشد که در سال ۲۰۰۹ توسط “آرنود لوگو” و “دیمیتریوس لوکاس” توسعه داده شده است. از آن زمان به بعد این اندیکاتور به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست پیدا کرد. البته در فضای وب فارسی تا این لحظه هیچ راهنمایی برای این اندیکاتور ارائه نشده است. از این رو ما در طلاچارت سعی کردیم تا راهنمای کاملی برای افرادی که علاقمند به این اندیکاتور هستند منتشر کنیم. پس با طلاچارت همراه باشید….
آلما تقریبا به همان شکل میانگین‌های متحرک کار میکند. اما در مقایسه با میانگین‌های متحرک مرسوم از محاسبات کامل‌تری بهره‌مند است. آلما تاخیر کمتری دارد که آن را تبدیل به یک اندیکاتور پیشرو میکند. در حالی که میانگین‌های متحرک ساده (SMA) یا میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) اغلب اوقات دارای تاخیر هستند. آلما به این منظور طراحی شده است تا دو نقص مهم که در میانگین‌های متحرک سنتی وجود دارد را برطرف کند؛ یعنی واکنش دهی و نرمی در برابر حرکات قیمت.
اکثر افرادی که از میانگین‌های متحرک کلاسیک استفاده کرده‌اند میدانند که یک میانگین متحرک با دوره (Period) کوتاه مدت در برابر قیمت واکنش دهی بیشتری دارند اما ریسک این قضیه نیز وجود دارد که در حالات نوسانی بازار شروع به دادن سیگنال‌های اشتباه کنند. در سوی مقابل میانگین‌های متحرک بلند مدت‌تر سیگنال‌های اشتباه کمتری تولید میکنند اما واکنش دهی کمتری در مقابل حرکات قیمت دارند و سیگنال‌های دارای تاخیر صادر میکنند.
بنابراین معامله‌گران همیشه در انتخاب میانگین متحرک کوتاه مدت (با واکنش دهی سریع‌تر و سیگنال‌های احتمالی غلط بیشتر) و میانگین متحرک بلند مدت (با واکنش دهی دیرتر و سیگنال‌های غلط احتمالی کمتر) مردد هستند. تریدرها سال‌ها به دنبال پیدا کردن راه حلی برای برطرف کردن این مشکلات بودند و این دلیل بوجود آمدن استراتژی‌هایی است که مبتنی بر استفاده از دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های کوتاه و بلند مدت هستند. به عنوان مثال استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ روزه. یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه و … .
اندیکاتور ALMA چیست
اندیکاتور Alma یک میانگین متحرک را دو بار اعمال میکند. یک بار از سمت چپ به راست و یک بار از راست به چپ تا از طریق این فرآیند تاخیر قیمت و تغییر فاز را به شکل چشمگیری از بین ببرد.
در تصویر بالا مقایسه‌ای بین میانگین متحرک نمایی به رنگ زرد (EMA) و میانگین متحرک ALMA به رنگ مشکی را مشاهده میکنید. دوره هر دو میانگین متحرک روی ۵۰ تنظیم شده و بر اساس کلوز کندل‌ها محاسبه شده‌اند. مشاهده میکنید که چگونه ALMA هم واکنش دهی سریع‌تری دارد و هم در مقابل حرکات قیمت انعطاف پذیرتر است. در اکثر حالات تصویر بالا میبینید که قیمت ابتدا به ALMA واکنش داده و سپس به میانگین متحرک نمایی.
تنظیمات اندیکاتور ALMA
در مقایسه با میانگین‌های متحرک متداول، ALMA دارای تنظیمات اضافه‌تری است. در ادامه این تنظیمات را بررسی خواهیم کرد.
Window Size: این گزینه اساس اندیکاتور ALMA میباشد و در واقع همان دوره زمانی است. این گزینه را روی هر عددی که بخواهید میتوانید تنظیم کنید. گرچه بهتر است از اعدادی که اکثر افراد از آن استفاده میکنند شما نیز استفاده کنید. مانند ۲۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۳۰ و ۲۰ و غیره. البته تایم فریم مورد استفاده شما نیز در انتخاب این اعداد می‌توانند تاثیرگذار باشند.
Offset: این گزینه میزان واکنش دهی و انعطاف پذیری ALMA را تعریف میکند و می‌تواند عددی بین ۰ تا ۱ باشد. اگر این گزینه را روی ۰.۹۹ تنظیم کنید باعث میشود تا ALMA به شدت به حرکات قیمت واکنش نشان دهد در حالی که ۰.۰۱ میزان حساسیت به حرکات قیمت را به شدت کاهش می‌دهد.
Sigma: سیگما پارامتری است که برای فیلتر کردن به کار میرود. تنظیم این عدد روی ۶ باعث بزرگتر شدن فیلتر و اعداد کمتر باعث متمرکز شدن بیشتر فیلتر میشوند. بر اساس گفته‌های آقای لوگو عدد ۶ باعث بهترین بازدهی در این اندیکاتور خواهد شد.
حالا که درکی نسبی از این اندیکاتور بدست آوردیم به سراغ روش‌ها و استراتژی‌های استفاده از آن خواهیم رفت. شما میتوانید این روش‌ها را به تنهایی به کار ببرید یا با استراتژی فعلی‌تان ترکیب کنید.
۱- معامله در جهت روند
ساده‌ترین روشی که می‌توان از ALMA استفاده کرد این است که آن را در جهت روند به کار ببرید. در واقع زمانی که قیمت بالای آلما باشد تمایلات صعودی داشته و زمانی که زیر آن باشد تمایلات نزولی خواهند بود. بهترین فرصت برای ورود به معامله زمانی است که قیمت به سمت آلما پولبک کنید. به تصویر زیر دقت کنید.
۲- استفاده ترکیبی از دو ALAM با دوره‌های متفاوت
یکی دیگر از روش‌های ساده این است که دو آلما را با دوره‌های متفاوت (مثلا ۵۰ و ۱۰) را روی نمودار بیاندازیم. هر زمان که آلمای کوچکتر (در اینجا ۱۰) آلمای بزرگتر (در اینجا ۵۰) را رو به بالا یا پایین قطع کرد وارد پوزیشن خرید یا فروش شویم.
۳- استفاده از آلما به عنوان تایید واگرایی
واگرایی‌ها یکی از نشانه‌های مهم محو شدن قدرت روند هستند اما نکته‌ای که همیشه به آن اشاره شده ولی اکثر تحلیلگران به آن توجهی ندارند این است که هیچوقت به صرف دیدن یک واگرایی نباید خلاف روند غالب وارد معامله شد. چرا که ممکن است واگرایی نامعتبر شده و به دام بیفتیم. به همین دلیل روش‌های مختلفی برای تایید واگرایی‌ها وجود دارند. مانند شکست سقف و کف‌ها و یا خطوط روند. در اینجا می‌توانیم از آلما به عنوان ابزاری برای تایید یک واگرایی استفاده کنیم.
در واقع زمانی که واگرایی مشاهده شد، قیمت باید آلما را در جهت واگرایی بشکند و زیر آن قرار بگیرد تا واگرایی مدنظر تایید شود. در ادامه مثال‌هایی را از روش تایید واگرایی به وسیله آلما آورده‌ایم.
نمودار زیر جفت ارز پوند/دلار را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد که بعد از رخ دادن واگرایی قیمت موفق به شکست و تثبیت زیر آلما شده است. سپس یک پولبک به آلما انجام شده و ریزش قیمت از سر گرفته شده است.
۴- ترکیب آلما و پرایس اکشن
یکی از مهمترین مفاهیم تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن مفهوم تبدیل سطوح یا همان COP میباشد. در مطلبی به طور کامل و جامع در مورد تبدیل سطوح صحبت کرده‌ایم که میتوانید آن را از این لینک مطالعه نمایید. شما میتوانید از ترکیب پولبک به آلما و COP برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
در تصویر زیر نمودار ۴ ساعته پوند/دلار را مشاهده میکنید. اگر به ناحیه آبی رنگ دقت کنید میبینید که در فواصل زمانی مختلف برخوردهای بسیار خوبی به این سطح انجام شده و قیمت برگشت‌های خوبی را تجربه کرده است. در مکانی که با دایره زرد رنگ مشخص کرده‌ایم، آلمای صعودی و ناحیه تبدیل سطح که حالا خاصیت حمایتی پیدا کرده است دقیقا با یکدیگر همتراز شده‌اند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد.
. ما در این مطلب سعی کردیم روش‌های متنوعی که برای استفاده از اندیکاتور ALMA وجود دارند را بررسی کنیم. قطعا روش‌های دیگری نیز برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد که با ترکیب آن با ابزارهای مختلف میتوانید آنها را پیدا کنید.
تجزیه و تحلیل قیمت 9/23: SPX، DXY، BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، DOGE، DOT
قدرت دلار آمریکا همچنان بر دارایی‌های ریسک تأثیر منفی می‌گذارد، اما این امر مقاومت از این نشد که بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های منتخب چند صعود قوی در این هفته برگزار کنند.
شاخص S&P 500 در این هفته حدود 5 درصد کاهش یافته است در حالی که نزدک کامپوزیت بیش از 5.5 درصد کاهش یافته است. سرمایه گذاران نگران هستند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث رکود اقتصادی شود. منحنی بازدهی بین اوراق دو ساله و 10 ساله خزانه داری، که توسط تحلیلگران برای پیش بینی رکود به دقت زیر نظر گرفته می شود. وارونه بیشترین میزان از سال 2000
در میان همه هنجارها، دیدن این بیت کوین دلگرم کننده است (بیت کوین) عملکرد بهتری نسبت به هر دو شاخص اصلی داشته و در هفته کمتر از 4 درصد کاهش داشته است. آیا این می تواند نشانه ای از نزدیک شدن به پایین بیت کوین باشد؟
داده های روی زنجیره نشان می دهد که مقدار عرضه بیت کوین توسط دارندگان بلندمدت نگهداری می شود زیان به حدود 30 درصد رسید که 2 تا 5 درصد کمتر از سطحی است که همزمان با پایین آمدن بیت کوین در مارس 2020 و دسامبر 2018 بود. این معیار نشان می دهد که بیت کوین می تواند فضای بیشتری برای ریزش داشته باشد قبل از اینکه به کف برسد.
بیایید نمودارهای شاخص S&P 500، شاخص دلار آمریکا (DXY) و ارزهای دیجیتال اصلی را مطالعه کنیم تا مشخص کنیم که آیا روند ادامه خواهد داشت یا احتمال برگشت وجود دارد.
شاخص S&P 500 (SPX) در 16 سپتامبر به زیر سطح حمایت 3900 رسید و فروشنده ها با موفقیت از سطح در آزمون‌های مجدد در 17 و 21 سپتامبر دفاع کردند. اولین نشانه ای باشید که خریداران در حال بازگشت هستند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (3920) مزیتی را برای فروشنده ها نشان می‌دهد، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده فروش بیش از حد نشان می‌دهد که ممکن است شاخص تلاش کند از ناحیه حمایت قوی بین 3715 و 3636 برگشت کند.
بازگشت ضعیف از این منطقه نشان دهنده عدم خرید تهاجمی توسط خریداران خواهد بود. این می تواند احتمال نزول به زیر پایین ترین نرخ ماه ژوئن در 3636 را افزایش دهد. اگر این حمایت ریزش کند، شاخص ممکن است به سمت 3325 ریزش کند.
در مقابل، یک بازگشت قوی از ناحیه حمایت می تواند منجر به برگشت 3900 شود. شکست بیش از این مقاومت می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه در کوتاه مدت باشد.
شاخص دلار آمریکا (DXY) در چند ماه گذشته در یک روند صعودی قوی بوده است. هر شیب به شدت خریداری می شود و این شاخص به افزایش ارتفاعات جدید ادامه می دهد. تلاش‌های فروشنده ها برای تحمیل تغییر روند زمانی که قیمت از میانگین متحرک ساده 50 روزه (108 دلار) در 13 سپتامبر برگشت، شکست خورد.
پس از چند روز ماندن در یک محدوده محدود، شاخص در 21 سپتامبر به بالاترین حد خود در 52 هفته گذشته رسید. این روند صعودی را از سر گرفت و شاخص می تواند در مرحله بعدی صعود خود را به 115 برساند.
افزایش شدید چند روز گذشته، RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داده است که نشان می دهد تثبیت یا اصلاح جزئی در چند روز آینده امکان پذیر است.
متحرک نمایی 20 روزه (109) پشتوانه مهمی است که باید در جهت نزولی به آن توجه کرد، زیرا شکستگی زیر آن می تواند قیمت را به SMA 50 روزه برساند. فروشنده ها باید قیمت را به زیر 107 ببرند تا نشان دهند تغییر روند احتمالی در کوتاه‌مدت است.
BTC/USDT
خریداران بیت کوین را به زیر 18626 دلار می خرند، اما شکست در بالا بردن قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19841 دلار) نشان می دهد که فروشندگان تمایلی به کنار گذاشتن برتری خود ندارند. این امکان تست مجدد پایین ترین قیمت مهم ژوئن در 17622 دلار را افزایش می دهد.
شکستن و تثبیت شدن به زیر 17622 دلار می تواند وحشت ایجاد کند و ارز BTC/USDT ممکن است به حمایت اصلی بعدی در 14500 دلار ریزش کند.
در حالی که میانگین های متحرک نزولی نشان دهنده برتری فروشندگان است، واگرایی مثبت در RSI نشان می دهد که فشار فروش می تواند کاهش پیدا کند. اگر خریدار ها حرکت کند و قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کند، این دیدگاه می تواند تقویت شود.
این می تواند قیمت را به سمت منطقه مقاومت پیش رو بین SMA 50 روزه (21200) و 22799 دلار سوق دهد. چنین حرکتی نشان می دهد که این ارز ممکن است برای مدت طولانی تری به شکل گیری کف خود در محدوده بزرگ بین 17622 تا 25211 دلار ادامه دهد.
ETH/USDT
اتر (ETH) طی چند روز گذشته در یک الگوی کانال نزولی معامله شده است. در یک کانال، معامله گران معمولاً نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند.
فروشندگان سعی کردند قیمت را در 21 سپتامبر به زیر کانال کاهش دهند، اما خریداران با موفقیت از این سطح دفاع کردند. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1467 دلار) برسانند، جایی که ممکن است با مقاومت شدید فروشندگان مواجه شوند.
اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش پیدا کند، نشان می دهد که این احساسات منفی باقی می ماند و معامله گران در هر صعود جزئی میفروشند. فروشنده ها دوباره سعی میکنند قیمت را به زیر کانال ببرند و حمایت روانی را در 1000 دلار به چالش ببرند.
برعکس، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، ارز می تواند به خط مقاومت کانال برسد. وقفه و تثبیت شدن بالای کانال می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد.
BNB/USDT
سکه بایننس (BNB) در چند روز گذشته بین متحرک نمایی 20 روزه (276 دلار) و 258 دلار در نوسان بوده است. این نشان می دهد که خریداران از حمایت فوری 258 دلار دفاع می کنند، اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.
بعید است که این معامله در محدوده محدود برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، ارز BNB/USDT می تواند تا خط مقاومت کانال نزولی افزایش پیدا کند. خریداران باید بر این مقاومت غلبه کنند تا نشان دهند که فاز اصلاحی ممکن است به پایان رسیده باشد. این ارز پس از آن می تواند تا 338 دلار افزایش پیدا کند.
اگر قیمت از سطح فعلی یا خط مقاومت کانال کاهش پیدا کند، فروشنده ها دوباره سعی میکنند این ارز ارز را به زیر ۲۵۸ دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، ارز می تواند به خط حمایت کاهش پیدا کند.
XRP/USDT
XRP در 20 سپتامبر از مقاومت بالای 0.41 دلار عبور کرد. فروشندگان در 21 سپتامبر سعی کردند گاوهای تهاجمی را به دام بیاندازند اما خریداران برنامه های دیگری داشتند. آنها شیب را با قدرت خریدند و قیمت را بالاتر از مقاومت پیش رو در 22 سپتامبر قرار دادند.
الگوی هدف شکست از محدوده 0.30 دلار به 0.41 دلار 0.52 دلار بود و در 23 سپتامبر نیز به همین میزان رسید. فتیله بلند در کندل 23 سپتامبر رزرو سود را در سطوح بالاتر نشان می دهد.
معمولا، پس از شکست از یک محدوده، قیمت تمایل دارد تا سطح شکسته شده را دوباره آزمایش کند. در این صورت، قیمت می تواند به 0.41 دلار کاهش پیدا کند. اگر خریداران این سطح را به حمایت برگردانند، XRP/USDT تلاش میکند تا حرکت صعودی را دوباره شروع کند. اگر قیمت به بالای 0.56 دلار برسد، توقف بعدی می تواند 0.66 دلار باشد. از سوی دیگر، شکست زیر 0.41 دلار می تواند نشان دهد که شکست اخیر یک تله خرس بوده است.
ADA/USDT
کاردانو (ADA) از خط روند صعودی در 22 سپتامبر برگشت، که نشان می دهد خریداران با قدرت از این سطح دفاع می کنند. قیمت در 23 سپتامبر به خط روند نزولی رسید، اما فتیله بلند روی کندل نشان می دهد که فروشندگان در سطوح بالاتر آماده ی هستند.
متحرک نمایی 20 روزه (0.46 دلار) شروع به کاهش کرده است و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده یک برتری جزئی برای فروشندگان است. اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر خط روند صعودی ریزش کند، ارز ADA/USDT می تواند تا 0.40 دلار کاهش پیدا کند. این یک سطح مهم برای دفاع خریداران است زیرا شکستن زیر آن می تواند روند نزولی را دوباره شروع کند.
اگر خریداران بخواهند دست برتر را به دست آورند، باید قیمت را بالاتر از خط روند نزولی حفظ کنند. سپس ارز می‌تواند تا 0.60 دلار افزایش پیدا کند، جایی که فروشنده ها ممکن است دوباره مقاومت سختی داشته باشند.
SOL/USDT
سولانا (SOL) بین متحرک نمایی 20 روزه (33 دلار) و پشتیبانی فوری 30 دلار فشرده شده است. این نشان دهنده وضعیت تعادل بین خریداران و فروشندگان است.
بعید است که این عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد. فروشندگان سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به زیر 30 دلار کنترل را در دست بگیرند. اگر این اتفاق بیفتد، ارز SOL/USDT می تواند به حمایت قوی در 26 دلار ریزش کند. انتظار می رود خریداران به شدت از این سطح دفاع کنند زیرا اگر این حمایت شکست بخورد، ارز SOL/USDT می تواند شاهد فروش وحشتناک باشد و به 20 دلار کاهش پیدا کند.
برای بی اعتبار کردن این دیدگاه منفی در کوتاه مدت، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک و مقاومت پیش رو را در 39 دلار حرکت دهند. اگر آنها موفق شوند، این ارز می تواند تا 48 دلار افزایش پیدا کند.
DOGE/USDT
خریداران در 21 سپتامبر نزول را زیر سطح حمایت فوری اقدام به خرید کرده اند، اما در تلاش برای حفظ Dogecoin هستند (DOGE) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.06 دلار) در 23 سپتامبر. این نشان می دهد که فروشندگان به فروش خود در صعود ادامه می دهند.
فروشنده ها تلاش خواهند کرد تا برتری خود را با ریزش قیمت به زیر سطح حمایت فوری نزدیک به 0.06 دلار افزایش دهند. اگر آنها این کار را انجام دهند، ارز DOGE/USDT می تواند کاهش خود را تا پایین ترین سطح ژوئن در 0.05 دلار افزایش دهد. این یک سطح محوری است زیرا شکست زیر آن می تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی را نشان دهد.
برعکس، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، این ارز می تواند تا SMA 50 روزه (0.07 دلار) افزایش پیدا کند. اگر خریداران این مقاومت را سوراخ کنند، ارز می تواند به سمت 0.09 دلار افزایش پیدا کند.
DOT/USDT
خریداران با موفقیت از حمایت بحرانی 6 دلار در سپتامبر دفاع کردند. 21 و 22 اما حرکت کم عمق نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر خشک می شود. پولکادوت طولانی تر (نقطه) زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (6.87) معامله می شود، احتمال شکست زیر 6 دلار بیشتر می شود.
اگر فروشندگان ریزش کنند و قیمت را به زیر 6 دلار حفظ کنند، شتاب فروش می تواند افزایش پیدا کند و ارز DOT/USDT می تواند روند نزولی خود را دوباره شروع کند. حمایت اصلی بعدی در سمت نزولی، 4 دلار است.
از طرف دیگر، اگر قیمت از 6 دلار برگشت یا پس از شکستن به زیر سطح حمایت به شدت افزایش یافت، نشان می‌دهد که خریداران به خرید در سطوح پایین‌تر ادامه میدهند. خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک حرکت دهند تا مسیر را برای افزایش احتمالی تا 10 دلار باز کنند، که احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت عمل می کند.
نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است. هنگام تصمیم گیری مقایسه میزان دقت EMA و SMA باید تحقیقات خود را انجام دهید.
داده های بازار توسط HitBTC تبادل.
این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
خرید اکانت تریدینگ ویو
مووینگ اوریج چیست و چطور با آن درصد ریسک را کاهش دهیم
مووینگ اوریج چیست و چگونه سیگنال در جهت استراتژی بگیریم
مووینگ اوریج چیست؟ و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد ؟
آیا مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها محسوب میشود ؟
چگونه از این اندیکاتور ها سیگنال بگیریم ؟
این سوالات بیش از 2 هزار نفر از کاربران سایت بوده که در این مقاله آموزشی به تمامی آنها پاسخ خواهیم داد ، بنابراین تا انتهای مقاله را با دقت مطالعه کنید چرا که قرار است تکنیک بسیار خوبی را در بازارهای مالی یاد بگیرید که در دید و تحلیل شما از بازار تاثیر گذار خواهد بود.
قبل از اینکه وارد موضوع مووینگ اوریج ها (moving average) شویم لازم میدانم در ابتدا کمی در مورد کلیت اندیکاتور ها صحبت کنیم.
تقسیم بندی اندیکاتور ها در کل به سه نوع میباشد
1-نوسانگر نماها (Oscillator)
این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت قرار گفته ، معمولا در محدوده های 0 تا 100 نوسان میکنندو بصورت هیستوگرام و نوسانگرنمایان میشوند مانند macd، RSI، استوکاستیک و ….
2-روند نماها یا تعقیب کننده های قیمت (Trend)
اندیکاتورهایی که در این دسته قرار میگیرند بروی چارت به نمایش درمی آیند مانند مووینگ اوریجها، ایچیموکو، بولینگر باند ، پارابولیک و …
3-حجمی (Trend)
این نوع دسته از اندیکاتور ها حجمی هستند و نیز در زیر گراف قیمت نمایان میشوند در بعضی مواقع آنچنان دقیق نیستند ولی حجم معاملات را در چارت به ما نشان میدهند مانند: OBV ، MFI و ….
مووینک اوریج ها moving average جزو ابزار و اندیکاتورهایی هستند که قیمت را تعقیب میکنند و به دلیل اینکه در اکثر اندیکاتور ها فرمولی که بکار گرفته شده به نوعی و با تقدم خاصی از فرمول moving average ها استفاده شده به مووینگ اوریج ها مادر اندیکاتور ها را نیز گفته میشود. ساختار و فرمول مویینگ اورج ها از پیچیده ترین آنها گرفته تا ساده ترین آنها در حالت کلی بر یک مبنا میباشد و آن میانگین و معدل گیری از قیمت نمودار است به این طور که اگر یک مووینگ اوریج را بروی چارت خود فعال کنیم یک نموداری را مشاهده خواهیم کرد که هم قدم با قیمت پیش میرود و تا حد قابل توجهی نوسان ها را فیلتر میکند
میانگین متحرک چیست؟
معدل یا میانگین گیری از بازار در محدوده زمانی خاص است که میانگین متحرک اکثرا به عنوان یک indicator تکنیکال برای یکسان کردن داده های بازار برای تشخیص دادن روند مورد استفاده قرار میگیرد.
در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است SUM(CLOSE, N)/N که SUM به مقایسه میزان دقت EMA و SMA معنای مجموع و N به معنای دفعات دوره و Close قیمت انتهایی قیمت در آن دوره میباشد. برای درک بهتر به جدول زیر نگاه کنید.
هنگامی که ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار میدهیم به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت خودمان داریم و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار میدهیم به این مفهوم است که ما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه روی چارت فعال کرده ایم. بنابراین در کل مووینگ اوریجی که در چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن نسبتی مستقیم نیز دارد.
نام های مخفف انواع مووینگ اورج ها
شماره نام کامل نام مخفف
1 Simple Moving Average SMA
2 Exponential Moving Average EMA
3 Smoothed Moving Average SMMA
4 Linear Weighted Moving Average LWMA or WMA
EMA نسبت به مووینگ اورج WMA از لحاظ لحاظ کردن دوره در فرمول خود حساس تر عمل میکند
مووینگ اوریج ها چه کاربردهایی دارند
ایجاد سطحی بعنوان حمایت یا مقاومت
هر بازاری چه سهام و چه جفت ارزها در بازارهای الیمپ ترید ، آلپاری و… یک پریود زمانی خاصی دارد که به ایجاد واکنش قیمتی در گذشته منجر میشود یعنی اگر شما سهمی را با مووینگ اورج 40 تنظیم کرده باشید و با قیمت آن چارت هماهنگ باشد همانندشکل زیر مانند یک سطح مقاومتی به نمایش در می آید . البته باید تایم های زیادی را امتحان کنید تا متوجه بشید دقیقا چارت شما به چه تنظیماتی حساسیت دارد
گرفتن سیگنال خرید یا فروش از طریق قطع کردن خطوط مووینگ اورج ها
برای اینکار احتیاج به فعال کردن دو مووینگ اورج دارید که دوره زمان یکی بالاتر و دوره زمانی یکی پایین تر باشد بطور مثال یکی 50 دیگری 25 . شما هر زمان مشاهده کردید موینگ اورج 25 ، خط مووینگ اورج 50 را به شما بالا قطع کرد سیگنال خرید گرفته و دقیقا بلعکس در زمان هایی که مویینگ 25 به طرف پایین موویینگ 50 را قطع کرد شما سیگنال فروش خواهید گرفت که باید توجه داشته باشید این سیگنال گرفتن در بازارهای روند کاربرد دارد و در بازارهای رنج سیگنال هایش اعتبار بسیار پایینی دارند.
قانون فشردگی در مووینگ اورج ها
برای این روش هم شما حداقل به 8 تا 10 مووینگ اورج احتیاج دارید در بازده زمانی های مختلف .
این قانون به این صورت هست که هر زمان هر 10 مووینگ روی هم قرار گرفتند و یا به اصطلاح مثل فنر فشرده شدند باید انتظار این را داشته باشیم که یک روند بسیار قدرتمند (نزولی یا صعودی) در آینده ایجاد خواهد شد و طبق شکلی که مشاهده میکنید پس از آزاد شدن فشردگی مویینگ ها از هم دور میشوند. در این مقاله آموزشی سعی کردیم مهمترین کاربردهای مویینگ اوریج ها را برای شما توضیح دهیم ، قطعا اگر قصد مطالعه حرفه ای در مورد این مبحث را دارید میتوانید به مقاله اندیکاتور مووینگ اوریج دلتا اف ایکس مراجعه کنید . امیدواریم ازمطلب آموزشی فوق استفاده لازم را برده باشید.
مووینگ اوریج چیست؟
یکی از روش‌های مرسوم برای مشاهده روند تغییرات قیمت استفاده از میانگین متحرک است. این ابزار بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که دو نوع از آنها نسبتا به سایرین کاربرد بیشتری در تحلیل تکنیکال دارند:
۱. میانگین متحرک ساده (SMA)
۲. میانگین متحرک نمایی (EMA)
در این مقاله به بررسی هر یک می‌پردازیم.
میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
در میانگین متحرک ساده، قیمت‌های چند دوره قبل با هم جمع شده و به تعداد تقسیم میشود. لازم به ذکر است تعداد دوره‌ای که در محاسبات مورد استفاده قرار میگیرد، توسط شما قابل تغییر است. هر چه از عدد یک فاصله داشته باشد روند کلی تغییرات را در سهم نشان می‌دهد.
مثلا تصور کنید قیمت یک سهم در پنج روز متوالی به ترتیب برابر ۱۰۱، ۱.۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و ۱۰۵ باشد. اگر در تنظیمات این ابزار، تعداد دوره را برابر ۵ تنظیم کنید، میزان SMA برابر خواهد بود با:
۱۰۳ = ۵ / (۱۰۵ + ۱۰۴ + ۱۰۳ + ۱۰۲ + ۱۰۱)
روش رسم میانگین متحرک ساده در ایزی چارت:
برای این کار پس از ورود به بخش ایزی چارت سامانه، مطابق تصویر زیر را عمل کنید:
با کلیک روی «میانگین متحرک» اندیکاتور به نمودار اضافه میشود.
برای تغییر تنظیمات اندیکاتور «میانگین متحرک» روی منحنی آن کلیک راست کرده و سپس «فرمت» را برگزینید.
با انجام این کار، صفحه زیر نمایان می‌گردد.
در صفحه «فرمت» دو بخش «ورودی‌ها» و «نحوه نمایش» وجود دارد. همانطور که در تصویر مشاهده می‌فرمایید، ۳ قسمت در بخش «ورودی‌ها» وجود دارد:
- Length: این عدد نشان می‌دهد که قیمت چه تعداد دوره قبل، در محاسبه SMA در نظر گرفته میشود.
- Source: نوع قیمتی که در محاسبات استفاده میشود را از این بخش میتوانید تغییر دهید.
- Offset: این بخش را با مثال توضیح میدهیم. فرض کنید عدد Offset برابر ۲ باشد. در چنین حالتی، قیمت ۲ دوره قبل از هر نقطه، در محاسبه SMA آن نقطه لحاظ نمی‌گردد.
در «نحوه نمایش» امکان تغییر رنگ، ضخامت منحنی، شکل منحنی و … وجود دارد.
میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار و یا سهم را در بررسی سهم در اولویت قرار دهیم و این تغییرات را برابر با قیمت سهم در ادوار گذشته با دقت بیشتری مورد بررسی کنیم. برای همان مثالی که در بخش قبل، SMA حساب کردیم، در این بخش EMA را محاسبه میکنید. با استفاده از فرمول محاسبه «میانگین متحرک نمایی»، وزن هر یک از قیمت‌ها را محاسبه می‌کنیم.
وزن قیمت ۱۰۵ ۰.۳۸
وزن قیمت ۱۰۴ ۰.۲۶
وزن قیمت ۱۰۳ ۰.۱۷
وزن قیمت ۱۰۲ ۰.۱۱
وزن قیمت ۱۰۱ ۰.۰۸
بنابر جدول فوق، میان EMA برابر میشود با:
۱۰۳.۸ = ۰.۰۸ × ۱۰۱ + ۰.۱۱ × ۱۰۲ + ۰.۱۷ × ۱۰۳ + ۰.۲۶ × ۱۰۴ + ۰.۳۸ × ۱۰۵
همانطور که مشاهده میکنید، در روش EMA وزن قیمت دوره‌های نزدیک‌تر، بیشتر از دوره‌های دور است.
کاربرد SMA و EMA
۱. جهت روند فعلی را مشخص میکند.
تشخیص روند به از روی نمودار قیمت گاها ممکن است دشوار باشد. با SMA و EMA می‌توان روند قیمت یک نماد را به سرعت تشخیص داد. مثلا در بخش راست نمودار قیمت تصویر، در کوتاه مدت روند صعودی است در حالی که در بلندمدت روند نزولی دارد.
۲. می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد.
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. البته لازم به ذکر است که این مورد همواره برقرار نبوده و ممکن است قیمت هیچ واکنشی نسبت به SMA یا EMA نداشته باشد.
۳. می‌توان آینده قیمت سهم با میانگین متحرک تحلیل کرد.
معمولا برای استفاده از میانگین متحرک به سه نمودار میانگین قیمتی نیاز داریم. منحنی ۱۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات سهم در کوتاه مدت است. منحنی ۴۵ روزه که نشان‌دهنده تغییرات میان مدت سهم بوده و منحنی ۹۰ روزه که تغییرات بلند مدت سهم را نمایش می‌دهد. پس از رسم هر یک از موارد ذکر شده هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت منحنی میان‌مدت و بلندمدت را به سمت پایین قطع کند به معنای خروج از سهم و فروش آن‌هاست. همچنین هنگامی که منحنی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت و یا میان‌مدت را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید برای سهم در نظر گرفته میشود. دقت داشته باشید این معیار نشان‌دهنده این است که تغییرات کوتاه‌مدت در قیمت سهم به چه میزان از تغییرات میان‌مدت و یا بلندمدت آن انحراف دارد.
این معیار با توجه به سهمی که مورد بررسی قرار داده‌اید ممکن است با دیگر سهام متفاوت باشد. علاوه بر این، ممکن است دلایل دیگری برای برهم زدن فاصله کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جز تغییرات تکنیکال وجود داشته باشد. بهتر است از این معیار به عنوان تکمیل کننده سایر معیارهای تکنیکال استفاده کنید.
سوالات متداول
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک بر اساس دوره زمانی تعریف شده، میانگینی از قیمت‌های گذشته نماد را محاسبه کرده و منحنی آن را نمایش می‌دهد.
میانگین متحرک به صورت کلی به چند دسته تقسیم میشود؟
دو دسته، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA).
تفاوت میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده در چیست؟
در محاسبه میانگین متحرک نمایی قیمت‌های مربوط به تاریخ اخیر تاثیر بالاتری در محاسبه میانگین دارند. این معیار زمانی مناسب است که بخواهیم نوسانات اخیر بازار یا سهم را برای بررسی سهم در اولویت قرار دهیم.
آیا می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد؟
گاهی اوقات قیمت در برخورد با میانگین متحرک واکنش نشان داده و روندش تغییر میکند. بنابراین می‌توان از SMA و EMA به عنوان خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. توجه داشته باشید که ممکن است این مورد همواره برقرار نباشد.
دیدگاه شما